社区
C++ 语言
帖子详情
【求助】金融二叉树期权定价如何递归求解
lvyiling9
2016-02-19 01:12:34
如题,我正在尝试用递归方法编写求二叉树期权定价的程式,但我从前遇到的递归函数都是从0到n的形式,这次是从二叉树最末端N递归回最初的0点,我不知道应该怎么用递归方式编写这个程序,各位可以指点我一下思路吗,谢谢!
...全文
710
4
打赏
收藏
【求助】金融二叉树期权定价如何递归求解
如题,我正在尝试用递归方法编写求二叉树期权定价的程式,但我从前遇到的递归函数都是从0到n的形式,这次是从二叉树最末端N递归回最初的0点,我不知道应该怎么用递归方式编写这个程序,各位可以指点我一下思路吗,谢谢!
复制链接
扫一扫
分享
转发到动态
举报
写回复
配置赞助广告
用AI写文章
4 条
回复
切换为时间正序
请发表友善的回复…
发表回复
打赏红包
lvyiling9
2016-02-19
打赏
举报
回复
递推的写法我会写,我想知道递归的写法是怎样的。
fly_dragon_fly
2016-02-19
打赏
举报
回复
公式看起来复杂, 简化是不是这个意思V(n,j)=c1*V(n+1,j+1)+C2*V(n+1,j),直接递推就好了 先初始化V(n+1, *) for(int i=n;i>=0;i--) for(int j=1;j<=i+1;j++) V(i,j) =c1*V(i+1,j+1)+c2*V(i+1,j) 差不多这样子
donwmufromdying
2016-02-19
打赏
举报
回复
好熟悉啊,想起了当年写备兑权证做市商交易系统了。权证和现货的定价
lvyiling9
2016-02-19
打赏
举报
回复
matlab
二叉树
期权
定价
,
二叉树
期权
定价
模型
2013《财务成本管理》高频考点:
二叉树
期权
定价
模型【小编导言】我们一起来学习2013《财务成本管理》高频考点:
二叉树
期权
定价
模型。本考点属于《财务成本管理》第九章
期权
估价第一节
期权
概述的内容。【内容导航】:1.单期
二叉树
定价
模型2.两期
二叉树
模型3.多期
二叉树
模型【考频分析】: 考频:★★★复习程度:掌握本考点,能力等级3。【高频考点】:
二叉树
期权
定价
模型(一)单期
二叉树
定价
模型1.原理(风险中...
二叉树
模型
期权
定价
c语言程序,
二叉树
期权
定价
模型
二叉树
期权
定价
模型的介绍在1979年, 罗斯等人使用一种比较浅显的方法设计出一种
期权
的
定价
模型, 称为二项式模型(Binomial Model)或
二叉树
法(Binomial tree)。 二项
期权
定价
模型由考克斯(J.C.Cox)、罗斯(S.A.Ross)、鲁宾斯坦(M.Rubinstein)和夏普(Sharpe)等人提出的一种
期权
定价
模型,主要用于计算美式
期权
的价值。
二叉树
期权
定价
模型的优缺点优...
二叉树
期权
定价
python代码_
期权
的
二叉树
定价
模型
一、套期保值(复制原理)基本思想:构造一个股票和借款的适当组合,使得无论股价如何变动,投资组合的损益都与
期权
相同,那么创建该投资组合的成本就是
期权
的价值。求取看涨
期权
价值call的具体步骤如下:H:购买股票的数量的比率(套期保值比率);S0:股票的初始价格;r:1年的无风险利率;b:以无风险利率借款初始额;u:股票的上升幅度;d:股票的下降幅度;1年后,价格可能50%上升为Su=uS0,也可能50...
二叉树
期权
定价
推导
单步
二叉树
期权
定价
推导单步
二叉树
模型1. 例子2. 推广3. uuu和ddd 单步
二叉树
模型 假设一只股票的价格为20美元,三个月后股价可能是22美元或者18美元,此时我们想为执行价格为21美元的看涨
期权
定价
。
定价
的核心在于,创造一个无风险投资组合,这个组合包含了我们想要
定价
的
期权
和股票, 无论股价如何变化(22美元或者18美元),投资组合的价值都不变。用无风险收益率对投资组合的未来价值折现就可以得到投资组合的现值,之后就可以很容易计算
期权
价值。 1. 例子 假设我们做多Δ\DeltaΔ份股票和做空1份期
二叉树
期权
定价
python代码_
二叉树
(python实现)
1. BinaryTree (
二叉树
)
二叉树
是有限个元素的集合,该集合或者为空、或者有一个称为根节点(root)的元素及两个互不相交的、分别被称为左子树和右子树的
二叉树
组成。
二叉树
的每个结点至多只有二棵子树(不存在度大于2的结点),
二叉树
的子树有左右之分,次序不能颠倒。
二叉树
的第i层至多有个结点深度为k的
二叉树
至多有个结点;对任何一棵
二叉树
T,如果其终端结点数为N0,度为2的结点数为N2,则N0=...
C++ 语言
64,654
社区成员
250,484
社区内容
发帖
与我相关
我的任务
C++ 语言
C++ 语言相关问题讨论,技术干货分享,前沿动态等
复制链接
扫一扫
分享
社区描述
C++ 语言相关问题讨论,技术干货分享,前沿动态等
c++
技术论坛(原bbs)
社区管理员
加入社区
获取链接或二维码
近7日
近30日
至今
加载中
查看更多榜单
社区公告
请不要发布与C++技术无关的贴子
请不要发布与技术无关的招聘、广告的帖子
请尽可能的描述清楚你的问题,如果涉及到代码请尽可能的格式化一下
试试用AI创作助手写篇文章吧
+ 用AI写文章