日内网格交易金字塔编程求助

[demoho]

我自己写了一个日内网格交易的策略，然后请同事帮忙用金字塔写一个小程序。

以日内多头策略交易RB1610举例，先用ATR指标计算出真实波幅A，从开盘开始市场形成的最高价下跌a/4，开1手多头，如果市场反弹a/8，平仓；如果市场没有反弹a/8就下跌，在原来开仓的位置再下跌a/4加仓1手，平仓以每次开仓位置反弹a/8平仓，以开仓位置下跌a/4加仓，如此循环。如果手里在平仓之后还有持仓，下一次开仓的位置是从最后一次平仓的价格下跌a/4的位置。如果手中的仓位全部平掉属于一个循环，下一个循环以最后一笔平仓K线的下一根开始寻找新的最高价，循环之前的交易流程。按照金字塔的时间，每天18:50后（交易所14:50）不再开新仓，每天18:55（也就是交易所14:55）全部强制平仓。

现在的问题有两个：

1 我能否在逐K线模式线，完成挂单交易，比如我第一笔单子开好后，后面平仓的价格和加仓的价格都能够计算出来，然后我以计算出的价格立马挂单加仓和平仓，如果仓位被平掉，就把加仓的委托单撤掉？我们的小程序里面是等1分钟K线收盘价满足开仓和加仓条件之后才会开始以市价委托。

2 我们的小程序里面缺少一种状态，不知如何定义，这个状态是平仓之后手里还有持仓的状态，那么下一笔加仓的价格应该是最后一笔持仓的价格，平仓的价格都是开仓的价格+a/8，我们写出的小程序的效果是没有这种状态，认为有平仓就是全部平仓，平仓完毕就重新定义新的最高价，开始下一个循环。

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A:=stkindi('','atr.atr',0,6,-1); 手数:=1; pc:=0; //N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1; N:=BARPOS; VARIABLE:o_r[]=0;VARIABLE:s_g[]=0;VARIABLE:o_m[]=0;VARIABLE:p[]=0; if N=1 then begin SETUBOUND(o_r,0);SETUBOUND(s_g,0);SETUBOUND(o_m,0);SETUBOUND(p,0); end n3:=UBOUND(o_r); IF N3>0 THEN BEGIN for i=1 to n3 do begin if p[i]=1 and close>s_g[i] then begin SELL(1,手数,MARKET);pc:=1;p[i]:=0;CONTINUE; end//止盈 if p[i]=2 and close>s_g[i] then begin SELL(1,手数,MARKET);pc:=1;p[i]:=0;CONTINUE; end//止盈 if p[i]=1 and close<o_m[i] then begin BUY(1,手数,MARKET); p[i]:=2; o_r:=o_m[i];s_g:=o_r+a/8;o_m:=o_r-a/4;p:=1; end//加仓 if p[i]=1 and TIME>185500 then begin SELL(1,手数,MARKET);pc:=1;p[i]:=5; end//收盘平仓 if p[i]=2 and TIME>185500 then begin SELL(1,手数,MARKET);pc:=1;p[i]:=5; end//收盘平仓 end end n1:=BARSLAST(pc=1)+1;IF valid(n1)=0 OR n1>n then n2:=N; else n2:=n1 ; zg:=HHV(c,N2); IF N3>0 THEN BEGIN for i=1 to n3 do begin if p[i]=0 and close<zg-a/4 and time<185000 then begin BUY(1,手数,MARKET);for j=i to n3 do p[j]:=4; o_r:=zg-a/4;s_g:=o_r+a/8;o_m:=o_r-a/4;p:=1; end end end IF N3=0 THEN BEGIN if c<zg-a/4 and time<185000 then begin BUY(1,手数,MARKET);o_r:=zg-a/4;s_g:=o_r+a/8;o_m:=o_r-a/4;p:=1; end end

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麻烦各位了！！！