基于Flink开发证券交易预警应用，实现思路咨询?

[kainever]

各位好，我在做一个基于Flink的证券交易预警。
下面两个场景，麻烦大神帮忙提供下实现思路。谢谢。
1) 问题1：
实时接入数据：客户证券的交易情况（客户ID，成交数量 ， 成交价格）
业务：需要统计全天成交总额TOP10的客户，每隔N秒或分钟输出一次结果。
PS: 全天(统计从9点开市到当前时刻的所有数据) Top10
2）问题2：
实时接入数据：证券交易情况（证券ID，交易最高价，交易最低价，成交量）
业务：回溯3分钟（一个3分钟的窗口），振幅超过m%且成交量超过n%.
振幅= 每支证券这3分钟Max(交易最高价) - Min(交易最低价) / Min(交易最低价)
成交量 = 每支证券这3分钟 Sum(成交量) / 所有证券 Sum(成交量)
PS：两个条件过滤

[tianfang]

问题1： 异步消息加内存数据库就足够。异步消息可以采用jms，推荐LMAX disruptor。内存表记录用户当日交易累积值，每次交易消息的处理就是直接加入累积值，定时显示只是对这个表的查询。 异常处理：假设10点数据异常，累积清零，将10点前的交易数据累积从log库中读取，累加处理后也送入消息入口。 问题2： 窗口就是3分钟？还是每分钟（或者更短）生成一个前3分钟的分析？

[magic_kid_2010]

问题一： 窗口大小是5小时（9点到下午3点），每隔1分钟（要打印的间隔）滑动一次。 问题二：也是用滑动窗口，然后结合cep规则。