Alert alert = new Alert( "AlertTest ",   "Welcome ",   null,   Alert.INFO); 
alert.setTimeOut(5000);//5秒后切换会原来的界面
display.setCurrent(alert);

你只定义了alert，还需要将它设置为当前显示的对象。
不知道是不是这个原因，看你没有写出来。要找错，没有上下文是不行的

其实就是做个小测试：
源代码：（涉及alert的语句我加了注释）
import javax.microedition.midlet.*;
import javax.microedition.lcdui.*;

public class ListDemo extends MIDlet implements CommandListener
{
private Display display;
private Alert alert;
private List list;
private Command cmdRead;
private Command cmdReply;
private Command cmdDelete;
private Command cmdExit;
public ListDemo()
{
display = Display.getDisplay(this);
alert = new Alert("读取邮件", "欢迎光临", null, AlertType.INFO); // 构造alert
alert.setTimeout(Alert.FOREVER); // 设为模式对话框

list = new List("邮件列表", List.IMPLICIT);
list.append("邮件一", null);
list.append("邮件二", null);
list.append("邮件三", null);
list.append("邮件四", null);

cmdRead = new Command("Read", Command.SCREEN, 1);
cmdReply = new Command("Reply", Command.SCREEN, 1);
cmdDelete = new Command("Delete", Command.SCREEN, 1);
cmdExit = new Command("Exit", Command.SCREEN, 1);

list.addCommand(cmdRead);
list.addCommand(cmdReply);
list.addCommand(cmdDelete);
list.addCommand(cmdExit);
list.setCommandListener(this);
}

public void startApp()
{
display.setCurrent(list);
}

public void pauseApp()
{}

public void destroyApp(boolean unconditional)
{}

public void commandAction(Command c, Displayable d)
{
if (c==cmdRead || c==List.SELECT_COMMAND)
{
alert.setString("邮件：\n" + list.getString(list.getSelectedIndex()));
display.setCurrent(alert, display.getCurrent()); // 显示alert
}else if (c == cmdDelete)
{
list.delete(list.getSelectedIndex());
}else if (c == cmdExit)
{
destroyApp(false);
notifyDestroyed();
}
}
}

把display.setCurrent(list); 
改成display.setCurrent(alert, list);就可以了

display.setCurrent(alert,   display.getCurrent());   //   显示alert 
把这个改
display.setCurrent(alert);   //   显示alert 
试试

少了  setCurrent（）方法