关于期权价格的初级问题！！！

[A1989050111]

原来是一道期权价格的编程问题

如果IBM的股票价格随机游动规律是：t天的价格是p,那么t+1天的价格按下面的可能性变化：
t+1天的价格变化 可能性
+3 5%
+2 10%
+1 20%
0 30%
—1 20%
-2 10%
-3 5%
假设S是履约价格，K是到期的市场价格，若有i条随机游动线，且每条的预期到期价格为Ki，买入期权的回报是Max[(Ki-S),0],则平均预期买入期权价格是n个Max[(Ki-S),0]和的平均数；同理平均预期卖出期权价格是n个Max[(S-Ki),0]和的平均数。
而且假设当股票价格下降为0，则公司破产，所有买入期权的到期价格为0，所有卖出期权的到期价格等于履约价格。


（1）假如现在（day 0)IBM的股票价格是50$,计算期权价格并填下表:

表1：买入期权
到期（day）10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
10
30
50
100
200
500
1000
表2：卖出期权
到期（day）10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
10
30
50
100
200
500
1000
（2）观察上面的期权价格，买入和卖出期权价格是怎样随着到期时间和履约价格的变化和变化的?有影响吗？
（3)IBM在1000天内破产的概率是多少？
（4）假如在day 0,你以50$每股的价格购买了100股和以60$每股的价格购买有效期500天的股票100股的卖出期权。到期时，可能的最坏的回报是多少？预期回报是多少?

[太乙]

友情up~~

[lann64]

表1表2纵向的是履约价格？

[就呆在云上]

哈哈
顶起来就有分

[waizqfor]

UP

[lann64]

你这个可不是初级问题了，一般是二叉树定价，你都弄到七叉了。呵呵：)
懒得弄了，帮顶吧。

[A1989050111]

说明一下：横向的是履约价格，竖向的是到期时间

[feeboby]

up

[feeboby]

up

[nicholas100]

up

[A1989050111]

麻烦一下了，高手出手呀

[A1989050111]

没有人能够编写出这个程序吗？

[luoxiongbo]

的确很棘手，顶起，另请高手

[spofmy]

顶一下

[A1989050111]

没有高手会编程吗？

[csgdseed]

好复杂

[wudeshou82666]

给出i条SK随机曲线，来进行计算。SK曲线数据自己给定？？？
2.影响是绝对有的了，计算出你两个表格以后就知道影响有多大了
3.这个概率好难算啊，情况很多。感觉概率的东西自己忘得差不多了。

[chen_de_sheng]

这么复杂的问题是没我份了- -||，
不过LZ给了这么高的分,不UP一下实在过意不去
Up!

[jim138]

UP up