请高手指导指导嘛，在下先谢谢了。

代理服务器只能允许内部网络向往主动发起连接，例如从你的内部网络的主机上向外发起一个连接通过代理服务器之后，数据包的源地址变成代理服务器的地址，断口也变了。但是目的地址是不会变得。所以可以和外部网络你的应用程序通信聊天。
但是如果你的聊天程序在内部网络，外部一个主机想主动和你聊天就不行了。你想想，外部网络向联通你的内部网络只能使用你的代理服务器的地址。一个地址怎么可能区别到底和那台内部的PC通信呢？如果使用路由器作为代理访问Internet，有的路由器可以支持配置建立静态的连接。这样才可以使用。

代理服务器只是一个软件呀，而且你要打开的端口必须用来listen，然后怎么办？再让代理服务器替你accept？这样做是行不通的。
最简单的办法就是把你的服务运行在代理服务器所在的计算机上。

建议你了解一下代理服务器。

有没有通讯协议可以指定代理服务器打开某个端口的？

办法当然有啦,跟协议无关.
在代理服务器(软件)上开一个TCP MAP,端口10000(当然可以改啦,只要通知你的客户就行了),地址为外部地址,映射到你的服务器的10000端口(现在这个端口可以随便改了,只要相应修改映射目标就行了).
对于客户来讲,服务器就是代理服务器的10000端口,只有你才知道其实真正的服务器是另外一台计算机.

TCP MAP:
     TCP端口映射服务.代理服务器通常用来映射SMTP服务器的代理服务,将一个端口映射为远程服务器.访问这个端口就等于访问远程服务器.

补充一句,TCP MAP有的代理服务器叫做频道.
SMTP协议(发送邮件用的协议)由于自身的特性,没有办法写单一的代理服务.

我也想知道！

当局域网内向外连接时，代理会：
局域网IP---》代理服务器IP

当局域网内向外连接（TCP）时，代理会：
      局域网源IP---映射》代理服务器IP
      局域网源PORT---映射》随机PORT
     
      但目标IP和目标PORT不会改变，连接一但建立，双方将使用：
      {代理服务器IP，随机PORT}《-----》{目标IP，目标PORT}
      
      此时双方可互相自由通讯，但连接结束后，代理会释放{随机PORT}。
      使用一些网络监视工具可以得到这些数据
      

我已用delphi实现了代理服务器