资产价格波动计算器

特别安静 2010-02-18 11:08:01

资产价格波动计算器
30天的周期
60天的周期
90天的周期
这里面的公式到底是怎么样的啊？
会不会牵涉到股票实时行情？

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特别安静 2010-02-19

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能不能详细点？
问题我不知道公式啊

wuyq11 2010-02-18

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使用策略模式，根据公式计算

BSM模型这个简单的Python包使用Black-Scholes-Merton（BSM）模型来计算选项的一些基本统计信息。它可以用来估计隐含波动率，希腊货币（delta，gemma，theta，vega，rho）和期权的价格。安装 pip install bsm-model 进口 from bsm_model import BSM 创建一个选项我们可以创建BSM类的实例： random_option = BSM(S, K, r, T, P, option_type) 可用的参数包括 S是标的资产的价格。 K是行使价。 r是无风险利率。 T是直到到期的天数。 Calculation_date是您希望计算表示的日期。您不能与T同时使用。 expiration_date是选项的到期日期。您不能与T同时使用。 P是期权的价格。 q是连续股息收益率。 optio

calcGreeks 使用 Black-Scholes-Merton 模型计算并报告原版欧式期权的公平价格值和众多希腊值，并针对性能进行了优化。不需要工具箱——只需要基本的 Matlab。任何输入参数都可以矢量化（下面的示例）。请注意，只能矢量化一个参数（您选择的任何参数）。 calcGreeks 由 IQFeed-Matlab 连接器 (IQML) 使用 - https://undocumentedmatlab.com/IQML 句法： [fairValue, greeks] = calcGreeks(现货、行使价、利率、收益率、波动性、到期日、putCallInd、annualFactor) 输入： - 现货 - （强制）标的资产的现货价格- 罢工 - （强制）衍生合约的执行价格-利率-（默认值：0）国内无风险利率（％） - 收益率 - （默认：0）外国利率（外汇）或股息收益

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1 编写一个期权类“万物皆对象”，既然我们需要针对一个欧式期权进行计算，不妨将期权编写成一个类，在将某个期权实例化为对象时，将其各种属性赋予这个对象。编写类时，要先给类起一个名字，比如Option.然后想象一下，一个欧式期权应该具有哪些属性，从而编写一个初始化函数。我们的欧式期权，应该具有以下几个属性。看涨或看跌(c or p)标的资产现价(S0)期权执行价格(K)期权到期时间(t)适用的无风险利...

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