“金枪鱼代理软件”的原理是怎样的？谢谢了

因为我们公司限制了淘宝、股票、游戏等网站，我想自己做个代理软件用，深度利用我家的8M adsl带宽。

我的理解是这样的：

本地请求-》代理软件客户端—》代理软件服务端—》进行请求-》 代理软件服务端 -》代理软件客户端-》 完成请求 

代理软件的客户端与服务端之间通过socket通信进行数据传递，关键是我的请求通过“代理软件客户端”发送至“代理软件服务端”后，代理软件服务端怎么去执行这个请求，并得到请求的数据，难道要抓包？？？？？？？