小鸟刚入公司项目求助！

fst018666 2012-04-20 01:48:40

我是培训完找的公司，公司做金融的，老员工辞职了没人带我。就只有我一个人做，开始就写写网站的后台和前台。这几天老板叫我开发个数据分析的程序，我完全懵了，不知道怎么做。附上需求，如果有好心人带带我，谢谢了，现在不知道怎么搞。希望加QQ指点谢谢。Q372728593

VaR模型计算器需求说明书
1 前言
软件功能说明
该软件主要应用于计算单个资产的VaR（在险价值）。通过选定所需时间区间和给定置信度，自动计算出单个资产在该置信水平下的VaR值。
软件编写目的
开发该软件的目的是使工作人员在计算VaR（在险价值），特别是高频数据的VaR时实现数据的自动录入及计算，以减少不必要的资源浪费。
应用范围
本软件可先在公司内部计算VaR时使用，待产品成熟后可推广到公司客户。
VaR介绍
VaR简介
VaR方法（Value at Risk，简称VaR），称为风险价值模型，也称为在险价值方法。其含义是指：在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。
VaR原理
VaR方法用公式可表示为：

字母含义如下：
P——资产价值损失小于可能损失上限的概率
——某一金融资产在一定持有期内的价值损失额
VaR——给定置信度a下的在险价值，即可能的损失上限
a——给定的置信度
由此可知，VaR的计算需要以下几个数据：单个资产的价格、持有期、给定置信度及观察时间。
计算过程
VaR计算采用的方法有方差—协方差法，历史模拟法和Monte Carlo模拟法，本软件采用的方法是历史模拟法。
假设资产价格为S，计算过程如下：
确定持有期（即预测期），如1日；
日收益率的计算公式为：
选定数据观察期，根据上面的公式计算出每日收益率，得到收益率分布；
计算该分布在给定置信度下的分位数，用到excel中的的PERCENTILE函数，计算出分位数V。
该函数原理如下：
设一个序列F有n个数，要求（k%）的分位数V：
（1）从小到大排序，求，记整数部分为i，小数部分为j；
（2）所求结果＝
特别情况；
j为0，即恰为整数，则结果恰为；
与相等，则结果正是这两个数。
由此计算VaR，计算结果为：
持有期的数据计算公式参见附表：
日收益率 Ln（今日收盘价/前一交易日收盘价）
区间收益率 Ln（区间最近时间段收盘价/区间开始最近一个交易时段收盘价）

实例
3.1未来1日VaR
3.1.1 原始数据（部分）
时间 EURUSD
2012.03.01 1.33207
2012.03.02 1.32017
2012.03.04 1.31868
2012.03.05 1.32222
2012.03.06 1.31169
2012.03.07 1.31396
2012.03.08 1.32649
2012.03.09 1.31105
2012.03.11 1.31209
2012.03.12 1.31686
2012.03.13 1.30779
2012.03.14 1.30192
2012.03.15 1.30758
2012.03.16 1.3173
2012.03.18 1.31759
2012.03.19 1.32278
2012.03.20 1.32374
2012.03.21 1.32175
2012.03.22 1.32034
2012.03.23 1.32678
2012.03.25 1.32828
2012.03.26 1.33562
2012.03.27 1.33277
2012.03.28 1.33245
2012.03.29 1.33126
2012.03.30 1.3343
2012.04.01 1.33555
2012.04.02 1.33285
2012.04.03 1.32212
2012.04.04 1.31426
2012.04.05 1.30613
2012.04.06 1.30944
2012.04.08 1.30866
2012.04.09 1.31088
3.1.2计算收益率
1日收益率的计算公式为：，计算结果如下：
时间 EURUSD 日收益率
2012.03.01 1.33207
2012.03.02 1.32017 -0.00897
2012.03.04 1.31868 -0.00113
2012.03.05 1.32222 0.002681
2012.03.06 1.31169 -0.008
2012.03.07 1.31396 0.001729
2012.03.08 1.32649 0.009491
2012.03.09 1.31105 -0.01171
2012.03.11 1.31209 0.000793
2012.03.12 1.31686 0.003629
2012.03.13 1.30779 -0.00691
2012.03.14 1.30192 -0.0045
2012.03.15 1.30758 0.004338
2012.03.16 1.3173 0.007406
2012.03.18 1.31759 0.00022
2012.03.19 1.32278 0.003931
2012.03.20 1.32374 0.000725
2012.03.21 1.32175 -0.0015
2012.03.22 1.32034 -0.00107
2012.03.23 1.32678 0.004866
2012.03.25 1.32828 0.00113
2012.03.26 1.33562 0.005511
2012.03.27 1.33277 -0.00214
2012.03.28 1.33245 -0.00024
2012.03.29 1.33126 -0.00089
2012.03.30 1.3343 0.002281
2012.04.01 1.33555 0.000936
2012.04.02 1.33285 -0.00202
2012.04.03 1.32212 -0.00808
2012.04.04 1.31426 -0.00596
2012.04.05 1.30613 -0.00621
2012.04.06 1.30944 0.002531
2012.04.08 1.30866 -0.0006
2012.04.09 1.31088 0.001695
2012.04.10 1.30704 -0.00293
3.1.3计算分位数V
假设给定置信度95%，运用函数PERCENTILE，即，该函数的经济意义是日收益率小于该计算值的概率在95%。该实例的V值结果为0.0144，即为95%概率下该资产的VaR上涨风险的最大波动。若计算VaR下跌风险最大波动，则函数为，计算的VaR结果为-0.013。其它置信度同理计算。
3.1.4计算VaR值
由上面公式计算得到未来1日的VaR上涨风险值为：

同理，VaR下跌风险值为：

软件功能描述
数据提取
历史数据可从公司交易软件Formax Trader的历史数据中心调取，并实现软件数据与该中心数据的同步实时更新。用户可以手动选择所需时间区间和时间频率来完成数据调取功能。该软件还需允许手动剔除不需要的数据。
计算收益率
数据历史区间选择确定后，选择持有期，该处根据目前的需要可设定为4小时、8小时、12小时、24小时、1交易日、5交易日等六种选择，当持有期确定后，则可自动计算出区间收益率。
置信度选择
根据需要，置信度可设定有50%、60%、70%、80%、90%、95%、99%等七种选择，也可自行输入任意数字。在确定置信度后，软件就可自动计算出下一持有期的VaR。
其它功能
1、收藏夹功能
收藏夹可以用来收藏已经选定并经过人工剔除不需要数据后的历史数据区间，同时可以与最新数据联结，作为新的数据区间。
2、权限功能
可设定计算权限和浏览权限。
3、保存及下载功能
需要对计算结果进行保存或下载以便日后查看。
4、文档上传功能
可实现excel或其它数据形式的上传，通过上传的数据进行VaR的计算。
计算及结果形式
1、计算及选择过程如下图：

2、风险值结果列表

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