用C#连接证券交易所

小弟现在要做一个东西，用C#连接证券交易所，然后下载数据，这个是LMAX证券交易所的网址，我开了一个模拟账户，https://testapi.lmaxtrader.com/?affid=alphanovae&redirectURL=apply.lmax.com/fr/step1?affid=alphanovae，登陆进去之后要写一个C#程序下载实时的市场数据，我毫无头绪，完全不知道怎么做。。我这有LMAX C#API，我知道CSDN牛人多。。。请牛人帮忙。。。