期货CTP编程,获取持仓有误(现金酬谢) [问题点数:100分,结帖人wcm7474]

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CTP C#交易接口
这是CTP C#接口。对于如何做这类交易接口有一定的启发作用。可供开发时参考。 CTPCSharp ========= CTP平台的CSharp包装,通过clr/c++中转,全对象,无全局变量,支持多次创建实例.
CTP期货自动交易源代码集成包含8个范例程序源代码
CTP<em>期货</em>自动交易源代码集成包含8个范例程序源代码.rar 1.0.3 功能 增加对套利合约的支持 修复 添加服务器的bug 显示行情数据的错误 1.0.2 修复 在XP系统上无法运行. 需要确认结算时,查<em>持仓</em>失败. 登录时无网络,程序无法启动 显示行情栏时,有可能顶部超过屏幕. 最大化时无法隐藏行情栏. <em>持仓</em>盈亏显示小数点位数太多.
CTP期货JAVA接口
最新的CTP<em>期货</em>JAVA接口,关于<em>期货</em>的方法都已经用JAVA封装好,可直接调用。这个小demo中有行情和交易的示例,可直接运行。
CTP 期货交易与MT4/5 (二)
CTP 交易该如何  如果只是一个CTP用户,这样可能实现的要简单一下 需要继承CThostFtdcTraderSpi来实现自己的CustomTradeSpi类,用于交易下单、报单等操作的回调 除了重写的基类函数,还自己封装一些主动调用的操作函数,比如登入登出、下单报单、查询报单等 其中登入功能需要 前置机地址 brokerid 用户名 密码 甚至有的<em>期货</em>
转载]金仕达、恒生、上期CTP,期货公司的哪一套后台系统适合于程序化下单
http://blog.sina.com.cn/s/blog_63ea37fc0101gyha.html
CTP开发包和范例(Delphi版本)
CTP开发包,CTP<em>期货</em>客户端开发包,内含Delphi源代码。
CTP交易接口开发所遇问题总结
一、CTP的API分为行情API和交易API介绍:其中行情API提供两类接口,用户通过CThostFtdcMdApi发送请求,通过CThostFtdcMdSpi收到接口的相应回报。交易API同样也有两类接口,用户通过CThostFtdcTraderApi发送请求,通过CThostFtdcTraderSpi收到接口的相应回报。二、CTP的报单流程:CTP终端报单指令(ReqOrderInsert)报...
期货行情接口开发之一
<em>期货</em>行情接口开发之一
CTP、python、C++ 期货、股票程序化交易代码打包 2017.9
(A)Quicklib CTP<em>期货</em>行情交易接口Python开源框架 (C)QuickLib(A股基金指数行情库 例子源代码)MD 2.03 (D)QuickLib远程监控器DEMO1.35(演示版) (E)QuickLib CTP TDMD2.07 Monitor1.5下单并同步到监控器例子 (F)<em>期货</em>全品种行情下载工具和行情重播回测API (G)CTP账户资金曲线分时绘制工具 (H)Python多进程例子代码 (I)分布式计算PYTHON例子代码(可用在回测) (J)Python策略处理示例 (K)Python社区APP下载 (M)主观交易行情切换工具 2013~2015<em>期货</em>TICK数据下载 GIT下载最新版本同步到硬盘的工具下载 Python安装环境下载 Quciklib动画和视频教学下载
期货ctp开源量化平台
OC开放量化平台(原open_<em>ctp</em>);使用c++,python等语言;支持A股,国内<em>期货</em>CTP;使用CMAKE构建跨平台工程;实现个人策略编写的开放平台:量化选 股,CTP策略等待你实现;“<em>ctp</em>互动交易平台“”使用cocos引擎支持跨平台(windows,IOS,Android) 本项目暂停维护,敬请谅解。起始时间 2018.3 ~ 支持CMAKE构建项目了!!!...
现货里面的持仓、结算、现手、增仓
现手一列的数字表示在该时刻该成交价格成交的批量手数,其中颜色红色代表着当前成交价格相较于上一成交价格是上涨的,颜色是绿色代表着成交价格与之前相比是下跌的,颜色是灰色的代表着成交价格与之前的持平。 增仓一列中的数字表示在该时刻该成交价格该成交数量的交易对<em>持仓</em>量的影响,如果该数字为正,即<em>持仓</em>量增加,如果该数字为负,即<em>持仓</em>量减少,如果为0,则<em>持仓</em>量不变。其颜色变化与现手中颜色变化原理一致。...
CTP接口编程例程(C++)
CTP接口<em>编程</em>例程,C++版本,适合自动化交易<em>编程</em>人员下载研究。VS2010编译通过。
基于MT4平台通过CTP操作期货(一) -- 行情
通过MT4平台来由<em>ctp</em>接口操作<em>期货</em>,首先需要处理好商品和行情1.<em>期货</em>商品品种由于<em>期货</em>商品代号会随着时间变化,且商品品种较多,手动维护商品的话太繁琐。比较简单的处理方式 是做一个服务端的插件,在插件的启动事件int APIENTRY MtSrvStartup(CServerInterface *server)去检查并新增商品代号 这里主要用到了MT4接口的这两个个方法,取商品信息和新增商品int
期货主力合约及其移仓特点(转)
<em>期货</em>与股票不同的是,<em>期货</em>合约的生存周期是有限的,到合约最后交易日后就要交割,而且<em>期货</em>市场实行<em>持仓</em>限额制度。这两点对证券市场投资者不仅陌生,而且极不习惯。对于机构投资者来说,他们的投资是经过精心策划的,在投资前,对股指<em>期货</em>市场和证券市场的规则都有深入的研究,因此,机构投资者的增仓和减仓一定是顺应市场规则的。但对于一般的投资者来说,主力合约的概念和主力移仓的特点仍然值得费些笔墨进行介绍和说明。
国内期货系统搭建之CTP交易接口开发
在<em>期货</em>系统开发来说有两种,一种是国内<em>期货</em>系统搭建,一种是国际<em>期货</em>系统搭建。此两者看上去貌似差不多,实则不同,一个是国内外的商品交易差,一个是商品种类等等的不同。 今天来探究一下国内<em>期货</em>系统搭建的CTP交易接口开发。 首先得先了解一下什么是CTP交易接口 CTP交易接口接的就是CTP,而CTP是专门为<em>期货</em>公司开发的一套<em>期货</em>经纪业务管理系统,由交易、风险控制和结算三大系统组成,交易系统主要负责订单处...
结合量价持仓分析的股指期货日内交易策略
结合量价<em>持仓</em>分析的股指<em>期货</em>日内交易策略   在股票市场中,量价关系是技术面分析的重点之一。在股指<em>期货</em>市场中,由于T+0交易制度,以及期指上市后不同阶段的投机程度不同,股指<em>期货</em>的成交量和价格之间的关系并不明朗。   <em>持仓</em>量是<em>期货</em>交易区别于股票交易的重要市场变量,任何时点上,期指合约的持买单数量都等于持卖单数量。我国股指<em>期货</em><em>持仓</em>和商品<em>期货</em><em>持仓</em>的一个细微差别在于,股指<em>期货</em><em>持仓</em>的集中度远高于商
CTP综合交易平台 下单字段分析
///输入报单 struct CThostFtdcInputOrderField { ///经纪公司代码 TThostFtdcBrokerIDType BrokerID; ///投资者代码 TThostFtdcInvestorIDType InvestorID; ///合约代码 TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID; ///报单引用
使用Matlab进行国内期货交易 作者:伍侃
国内<em>期货</em>柜台系统介绍 综合交易平台CTP: 上海<em>期货</em>信息技术有限公司(上海<em>期货</em>交易所旗下子公司)开发的<em>期货</em>经纪业务管理系统。在API的设计、业务模式、开放性上都比国内其它系统走得更远,大部分<em>期货</em>公司都支持CTP,目前已经是国内<em>期货</em>程序化交易接入的事实标准。同时上期技术在证券API上也做了一定的工作,证券接口也已经发布。 金仕达: 市场占有率极高的柜台系统,最初仅有B2B网关
CTP 期货交易与MT4/5 (三)
CTP 行情与数据库 行情订阅成功后,将数据保存到数据库 数据库选择上为nosql数据库,redis, memcached, 保存到redis上后 保持tick持久化 有专门的计算进程,去计算tick 生成相应的k 线并生成相应产品的K线数据 这样方便其他模块的<em>获取</em>和使用
ctp上海期货接口文档对接
CTP是上海<em>期货</em>推出的一套可供程序调用的交易接口,用c++对接java项目
中金所金融期货日统计数据爬取
基本思路 构造URL下载每个交易日统计的附件csv文件,提取csv文件中的次月交割的股指<em>期货</em>统计数据 代码块 from io import StringIO import csv import urllib.request import re def get_csv(month,day): &quot;&quot;&quot;构造URL下载日统计数据文件&quot;&quot;&quot; try: url=...
CTP 期货交易与MT4/5 (四)
国内<em>期货</em>对接MT4(MT5 需改造后实现),  包含行情推送,流动性对接 账户信息推送,订单记录保存(不包含网站) 使用私募机构多账户管理,也可以适用国内的平台散户对接(参考智讯云) 有感兴趣的平台老板,可以站内联系,非平台老板勿扰 或者联系微信
CTP接口入门
该文章主要讲什么 这篇文章的面向对象是有一些C++基础,并且想用C++来做程式化交易的同学。 这篇文章可以算是我的程式化学习笔记中的一篇。其中介绍了CTP的简单的使用方式,并且附上了一些代码以及我在试用的时候遇到的一些小坑。 什么是CTP CTP是上海<em>期货</em>推出的一套可供程序调用的交易接口。就好比官方给程序化交易提供了的一个专门的业务窗口。 接口相关文件下载 CTP接口可以在上期...
CTP期货行情接口使用笔记
CTP开发文档 <em>期货</em>行情订阅 使用流程 创建继承自 CThostFtdcMdSpi 的类 通过 CThostFtdcMdApi::CreateFtdcMdApi() 创建api对象 将spi对象通过 RegisterSpi() 注册给api对象 通过 RegisterFront() 函数向api对象注册行情前置地址 调用api对象的 init() 接口完成初始化 当与行...
基于CTP的期货智能程序化交易系统平台
项目名称:基于CTP的<em>期货</em>智能程序化交易系统平台研究 关键词:<em>期货</em>,人工智能,程序化交易,CTP 项目简介:         随着中国金融衍生品市场发展的逐步完善,传统的人工操作交易模式已经逐渐难以适应快速的市场变化和剧烈的行情波动,尤其是在以<em>期货</em>为典型代表的“T+0”市场。本项目旨在开发一套一体化智能<em>期货</em>交易系统,将人工智能技术应用于传统的<em>期货</em>交易系统中使得交易员不仅可以基于该系统实现基础...
股票期货量化数据文档大全,覆盖国内6大交易所的历史数据和实时行情
一、基础数据目前掘金支持上交所, 深交所的股票, 中金所, 上期所, 大商所, 郑商所的<em>期货</em>, 交易标的查询.可使用 get_instrumentinfos 查询交易标的的基本信息, 基本信息包含 代码, 名称, 上市日期, 退市日期.可使用 get_instruments 查询最新交易标的信息,有基本数据及最新日频数据可使用 get_history_instruments 查询交易标的历史信息,...
期货反向跟单软件--金鹰CTP交易软件
金鹰 CTP交易软件是一款集自动交易和手动交易为一体的多帐号<em>期货</em>交易终端(CTP 终端) 功能特色 0. 支持反向下单功能 1. 集成多帐号功能(多帐号可以是不同的<em>期货</em>公司) 2. 独具特色的帐号交易追踪功能(当追踪帐号仓位发生变化时,则对应的交易帐号仓位也发生相应的变化)。 3. 独具特色的交易密码功能(在交易期间,修改客户密码为交易密码,当交易时间过后,系统自动改为客户密码)。 4. 提供简洁的交易助手功能。 特别说明: 1. 功能 5(帐号交易追踪功能)和功能 6(交易密码功能)是矛和盾的关系,特别是委托理财的情况。客户可以利用“帐号交易追踪功能”跟单,而“交易密码功能”则可以阻止客户跟单。
点点通 期货 CTP 高频交易软件
这是一个完全自动的高频交易软件,通过CTP软件的API交易接口完成。软件基于VC++2013开发。 可以同时支持4个行情源,每一个TICK行情数据到达时,都选取最快的行情源作为决策依据,做到抢先一步做出判断。 通过在中金所股指仿真环境下测试,通常一天可以赚取2,3千元。 购买者可获得源程序,想快速进入<em>期货</em>高频交易的人,这是一个非常好的参考程序。参考者既能学习相关的<em>编程</em>技巧,也能学习高频交易是怎么回事。至少可为相关程序设计者节省数月的学习时间。 不想购买者就不必下载了。
CTP自动交易策略用DLL调用
底层用CTP综合交易平台,自动交易的例子,策略用DLL调用,可以借鉴一下
CTP 期货交易与MT4/5 (一)
CTP <em>期货</em>交易 <em>期货</em>账户 要连接<em>期货</em>交易所交易,需要开设自己的账户,实现<em>期货</em>交易、银期转账、保证金等功能, 一般开始不会用实盘资金交易,所以此处推荐用上期所提供的simnow虚拟交易平台simnow申请一个虚拟账户。 SIMNOW提供两类数据前置地址: (1)交易时段的地址,如09:00-15:00和21:00-02:30,使用第一套地址,这些数
上期所CTP-Api之C++行情Demo版(可保存数据到本地)
上期所CTP-Api之C++行情Demo版,到SIMNOW申请模拟账号后,可以实时接收所有<em>期货</em>数据。
CTP商品期货多品种海龟交易策略 (注释版)
CTP商品<em>期货</em>多品种海龟交易策略 (注释版) 只支持操作CTP商品<em>期货</em> 支持自动或手动恢复进度 可同时操作多个不同品种 增加时间段区分与各种网络错误问题的应对处理 移仓功能目前正在加入中 请下载最新托管者并比较版本号是否最新 $ ./robot -v BotVS docker 3.0 compiled at 2016-07-05T09:56:18+08...
综合交易平台API技术开发指南
综合交易平台API技术开发指南  (草稿)  第一章 CTP 产品特性...................................................................................................................... 2  第二章 CTP-API 技术基础 .......................
CTP: 各种错误的测试(补充和修改中)
一直想总结一下,CTP对各种错误的反馈和机制,由各种原因,总没完成。现开个头,希望慢慢总结,不断测试,不断整理。 一、CTP的对错误的反馈机制的特点     我个人看,客户端报单要经过三个层次流程,来对报单进行判断。(1)CTP表层判断->(2)CTP深层判断->(3)交易所层次判断.     按正常理解,Rsp 只作表层判断,Err进行深层判断。但CTP有些并非如此。有些感觉应从Rsp或E
CTP的交易指令类型
本文介绍了国内各大<em>期货</em>交易所提供的基本指令类型,并指出指令的异同和适用情形。
基于MT5的 国内期货交易系统
把国内<em>期货</em>引入MT5,是否将引领新的潮流 上干货
上期所股指期货程序交易CTP接口(Java源码+jar支持包)
上传个自己封的java接口,源码和依赖的jar包都在压缩文件里 test目录下有行情的demo,交易部分的API还没完全做好,可以连上前置和登录 这个java接口算是预览版吧,java与<em>ctp</em> api通信用的是Bridj,基于jni,现在还有不少的bridj的代码暴露在调用环节中,以后会慢慢隐藏掉。 选Bridj的原因是比jni省事,比jna效率要快,而且跨平台,理论上把<em>ctp</em>的dll换成so就能兼容linux了。 JCTP 0.0.2 2013-1-31 增加:JCTPLibraryUtil类,用于初始化CTP环境或卸载CTP环境 增加:JCTPMdApi类,将Bridj调用CTP的代码隐藏 增加:JCTPMdSpi类,将Bridj调用CTP的代码隐藏 增加:JCTPTraderApi类,将Bridj调用CTP的代码隐藏 增加:JCTPTraderSpi类,将Bridj调用CTP的代码隐藏 修正:Spi回调时报空指针,无法进入回调方法的问题 修正:无法调用带参数的CreateFtdc.....Api函数的问题 修正:只能在调试模式下进行回调的问题 变更:CTP动态链接库置入jar包 变更:将JCTP相关类独立出CTP调用包
上海国际能源交易中心大户持仓报告制度 操作指南
上海国际能源交易中心大户<em>持仓</em>报告制度 操作指南   为进一步规范和明确大户<em>持仓</em>报告标准、大户<em>持仓</em>报告提交和保存、大户<em>持仓</em>报告监督管理等方面的工作,根据《上海国际能源交易中心风险控制管理细则》第五章大户<em>持仓</em>报告制度有关规定,制定本指南。 一、总体要求 会员、境外特殊参与者、境外中介机构、客户应当按照《上海国际能源交易中心风险控制管理细则》第五章大户<em>持仓</em>报告制度的要求报送大户<em>持仓</em>报告,并应当
ctp外挂插件可实盘源码分享
<em>ctp</em>外挂基本交易系统,可供初学者学习,很不错简单容易上手,理解基本意思就可以自己编写属于自己的操作交易系统,不用再花大价钱使用tb或者金字塔了
基于CTP的程序化交易系统开发(一)
自从综合交易平台(CTP)的API开放以来,很多人开始编写自己的程序化交易系统,今天我想说说自己的一些看法。     首先解读一下CTP的接口说明,CTP的API使用建立在TCP协议之上FTD协议(《<em>期货</em>交易数据交换协议》)与交易托管系统进行通讯,而交易托管系统负责投资者的交易业务处理。FTD 协议中规定了所有的通讯都基于某一种通讯模式。 交易涉及的通讯模式共有三种: 1.对话通讯模
tick数据研究
经常听见tick数据,回测的时候也用过,但是还真的没有自己去处理过tick数据,据说tick数据有很多坑,所以打算自己研究一下。首先的第一步就是先拿正常的tick数据来生成bar,从而能够理解一些细节,然后就是自己用<em>ctp</em>去接收tick数据,看看<em>ctp</em>有没有坑。 这里,完美的tick数据是wind上的。 这是wind上面导出来的,看起来还是比较正常的,反...
MT5客户端CTP接入 国内期货之三 自定义交易品种 实时数据接收
实时接收数据大概分为2种方式 方式1:直接通过webrequest方式去请求, 例如 void OnStart() { string cookie=NULL,headers; char post[],result[]; string url=&quot;https://finance.yahoo.com&quot;; //--- To enable access to th...
C++连接CTP接口实现简单量化交易(行情、交易、k线、策略)
本文章和相关代码已不再更新,在行业合规的范围内,进一步的量化金融技术交流,可以扫码咨询 对于量化交易来说,量化策略和技术系统缺一不可,为了知其所以然,本文实现了一个C++连接CTP接口进行仿真交易的demo,从接收行情、下订单、数据处理到添加策略、挂载运行交易等多个环节来看一下量化交易的最简单流程,管中窥豹,一探究竟。 准备工作 交易所接口 这里使用上期所提供的CTP接口API,通过...
期货CTP例子源码
CTP开发的例子 做全自动交易的同学 可以学习一下,还是非常有参考意义的 CTP开发的例子 做全自动交易的同学 可以学习一下,还是非常有参考意义的
CTP行情 tick数据免费接收程序
本程序通过<em>期货</em>公司的CTP接口API,将指令合约的TICK行情数据实时接收下来,并保存成文本文件格式。这些数据非常有利于程序交易者进行历史回测。 任何<em>期货</em>投资者都可通过自己的帐号免费得到最新数据,再也不需花大价购买历史数据了。
期货程序化清明节后第一次运行测试
C++语言在qt中创建的程序,viusal studio 2017 编译通过,基于 qt mvc <em>编程</em>模式,利用信号槽处理数据传输,后台运行算法对行情加工,作出交易决策
上海期货交易所的程序化行情的例子
上期的<em>ctp</em>-api接口程序化行情的链接demo,程序代码比较浅显易懂,交易的代码可以私信联系
CTP_自动交易_源码(含8个例程源码)
包含的类容: _CTPapi(中证), CTP(C++.net), CTP海风接口,行情及交易开发实例C++,其他开发工具接口,完整的交易终端源代码
金鹰CTP交易软件(期货反向跟单)使用手册
金鹰 CTP交易软件是一款集自动交易和手动交易为一体的多帐号<em>期货</em>交易终端(CTP 终端) 功能特色 0. 支持反向下单功能 1.集成多帐号功能(多帐号可以是不同的<em>期货</em>公司) 2.独具特色的帐号交易追踪功能(当追踪帐号仓位发生变化时,则对应的交易帐号仓位也发生相应的变化)。 3. 独具特色的交易密码功能(在交易期间,修改客户密码为交易密码,当交易时间过后,系统自动改为客户密码)。 金鹰Trder交易软件使用手册
java版ctp mduserapi 20160606最新版上期行情接口源码,运行程序demo,高清文档
鉴于很多 java 程序员想开发<em>期货</em>项目,但没有可用的 <em>ctp</em> java 接 口,即使有目前也有,但封装上有点过了,学习成本太高;上期提供 CTP-API 是 C++版,程序员使用 JNA、JNI、COM 等技术转换很困难, 本程序基于上期 20160606_tradeapi_windows API 使用 bridj 纯 jni 技 术提供 JAVA-CTP-API。接口形式和使用流程基本等同 C++版本,学习 成本低,简单易用,性能优良。
获取全部当前交易行情数据
一次性<em>获取</em>当前交易所有股票的行情数据(如果是节假日,即为上一交易日)返回值说明:code:代码name:名称changepercent:涨跌幅trade:现价open:开盘价high:最高价low:最低价settlement:昨日收盘价volume:成交量turnoverratio:换手率alldata=ts.get_today_all()...
MT5客户端CTP接入 国内期货之二 自定义交易品种 历史数据导入
方法1: 界面插入历史数据 1.  选中产品与数据周期 2 选择历史数据文件 将数据插入 3. 查看导入历史数据情况 切换1小时周期 数据自然推算出来 good! 4.  K线效果图   手工导入成功 此方法适合品种比较少的数据导入,而且历史数据源历史足够长的情况, 如果1分数据短,无法生成足够的其他周期数据,需要各个周期分别导入   方法二:  程序化导...
ctp期货代码
linux <em>ctp</em><em>期货</em>源码,实测可用,带交易 策略,多线程实现,可后台运行
什么是穿透式监管,需要投资者做什么?
一、 背景 详细背景可以参考证监会《关于进一步加强<em>期货</em>经营机构客户交易终端信息采集有关事项的公告》及<em>期货</em>市场监控中心《<em>期货</em>公司客户交易终端信息采集及接入认证技术规范》这两篇公告。一句话总结下就是:监控中心为了方便监管,需采集所有通过<em>期货</em>公司入场交易的客户的本地终端信息。 说明如下: 这个采集是所有柜台(是指<em>期货</em>公司交易平台)发布的API都会采集,并不是说CTP采集,其他主席如金仕达不采集,次席系...
期货数据读取python从新浪财经
#-------------------------------------------------------------------------------# Name:        新浪财经<em>期货</em>数据python读取# Purpose:## Author:      tcy shanghai yexie## Created:     05/07/2018# Copyright:   (c) ...
CTP行情接收工具和行情拆分工具 完整源码 ( VS2017 MFC)
资源描述:通过CTP接口API,从交易所<em>获取</em>合约并订阅行情,将行情数据保存到本地文件中,这些数据可用于历史回测或大数据分析等。 1.从交易所查询所有合约, 2.订阅行情, 3.接收行情并保存到文件中, 4.实时在界面展示接收到的行情, 5.可以按照合约从行情文件中分离所需的行情数据。
上期所行情接口CTP的封装
上海<em>期货</em>交易所的免费行情接口CTP封装成DLL,可以给delphi、C#等调用,用于实时接收上海<em>期货</em>交易所、大连商品<em>期货</em>交易所,郑州<em>期货</em>交易所的行情
CTP期货注册多个前置机
更换前置机重连的方法:在一开始init()之前,同时注册很多个前置机,这样,init()之后,<em>ctp</em>会自己找一个最快的,宕机重连后,<em>ctp</em>会在我们之前注册的一系列前置机中逐个尝试重连。 //创建并初始化API,建立连接 if (m_mdApi == NULL) m_mdApi = CThostFtdcMdApi::CreateFtdcMdApi(m_logpath, false)...
股市暴跌深套 | 如何利用日内回转交易策略降低持仓成本
介绍 最近的大盘,走势真的一谷更比一谷低,如果说世界上还有什么沟是比马里亚纳海沟更深的话,我觉得 A 股投 资者肯定会举双手双脚赞成,我们的大 A股,当之无愧,世界第一沟!!! 最近网上流传着一个段子,说美国股市十年,市场翻了十倍,投资者高兴地说,感谢自由女神,我要去周游世界,德国人炒股十年,股市翻了九倍,他高兴地说,感谢上帝,我要去买个新房子;巴西人,炒股十年,翻了五倍,他说,感谢上帝,我要...
期货交易所接口系统哪家强
四家<em>期货</em>交易所的技术子公司各自开发了一套交易接口,码农矿工这些程序猿都想知道哪个好(用)。在参加了所有四家交易所的期权仿真测试之后,我们的结论是用各个交易所自己的技术子公司开发的系统是最好的选择,上期所产品用CTP,中金所产品用飞马,大商所产品用飞创,郑商所产品用易盛。
基于CTP的程序化交易系统开发(二)
 本文开始先说说CTP给开发者提供了什么。CTP提供给开发者的文件一共有4个头文件 ThostFtdcTraderApi.h,ThostFtdcMdApi.h,ThostFtdcUserApiStruct.h,ThostFtdcUserApiDataType.h 和2个dll:thosttraderapi.dll,thostmduserapi.dll(动态链接库,如果是静态库则是thostt
恒生ufx接口转变成CTP接口
         由于当初自己的程序是对接<em>ctp</em>接口,里面大量使用了<em>ctp</em>的东西,但最近又要对接恒生的系统,想着不改整个程序,把ufx接口封装成<em>ctp</em>的接口形式,这样上层的业务逻辑都不用改了。 已实现的主要功能: ReqUserLogin ReqOrderInsert ReqOrderAction ReqSettlementInfoConfirm ReqQryOrder Req...
上期技术CTP行情交易接口.Net封装完整版
上期技术CTP行情交易接口.Net封装完整版 CTP.dll 将非托管C++库转换为托管库,供.Net程序调用。包括行情接口和交易接口。 Struct.h头文件修改自海风版C#的Struct.cs文件,非常感谢! CSharpMdTest C#行情接口测试实例,跟上期技术官方提供的例子一致 CSTraderTest C#交易接口测试,跟上期技术官方提供的例子一致
基于CTP的程序化交易系统开…
原文地址:基于CTP的程序化交易系统开发(一)作者:ronalgao    自从综合交易平台(CTP)的API开放以来,很多人开始编写自己的程序化交易系统,今天我想说说自己的一些看法。     首先解读一下CTP的接口说明,CTP的API使用建立在TCP协议之上FTD协议(《<em>期货</em>交易数据交换协议》)与交易托管系统进行通讯,而交易托管系统负责投资者的交易业务处理。FTD 协议中规定了所有的通讯都基于
期货ios模拟交易软件
TradeNow<em>期货</em>模拟 能快速<em>获取</em>Simnow中各<em>期货</em>市场的行情数据,并对行情数据进行实时技术指标的计算和展示。通过与CTP的无缝集成,TradeNow<em>期货</em>模拟全面支持CTP各项业务。
CTP接口Java实现
借助SWIG实现的CTP-java接口,测试程序见org.hraink.futures.j<em>ctp</em>.test.Test。参考了csdn上的相关资料,分享出来供大家参考。
上期CTP_API_C++可实盘的源代码(更新).rar
上期CTP API C++ 源代码 单合约版 下载文件名AutoTrader_<em>ctp</em>_c++源代码.rar 填入经纪公司代码,实盘帐号,密码即可完成行情接收,指标计算,实盘下单连续开平仓。 功能简要介绍如下: 自动保存订阅合约TICK数据到\Bin\TickData下,文件名:合约名称_日期.txt 自动保存下单数据到\Bin\AutoTrade下,文件名:日期.txt MD线程只负责TICK行情接收和缓存,根据TICK数据生成1分钟K线 TRADE线程负责下单及响应,可连续开平仓,本人实盘测试过。 附简单独立的指标计算以及下单控制部分。 增加读写配置文件部分,可根据需要自行调整修改。 附上期CTP仿真帐号以及密码,盘后也可进行测试。 上期<em>ctp</em>库版本为2013-12-05 编译版本VS2008
CTPapi_交易开发实例.
CTPapi_交易开发实例 class CTraderSpi : public CThostFtdcTraderSpi { public: ///当客户端与交易后台建立起通信连接时(还未登录前),该方法被调用。 virtual void OnFrontConnected(); ///登录请求响应 virtual void OnRspUserLogin(CThostFtdcRspUserLoginField *pRspUserLogin, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast); ///投资者结算结果确认响应 virtual void OnRspSettlementInfoConfirm(CThostFtdcSettlementInfoConfirmField *pSettlementInfoConfirm, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast); ///请求查询合约响应 virtual void OnRspQryInstrument(CThostFtdcInstrumentField *pInstrument, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast); ///请求查询资金账户响应 virtual void OnRspQryTradingAccount(CThostFtdcTradingAccountField *pTradingAccount, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast); ///请求查询投资者<em>持仓</em>响应 virtual void OnRspQryInvestorPosition(CThostFtdcInvestorPositionField *pInvestorPosition, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast); ///报单录入请求响应 virtual void OnRspOrderInsert(CThostFtdcInputOrderField *pInputOrder, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast); ///报单操作请求响应 virtual void OnRspOrderAction(CThostFtdcInputOrderActionField *pInputOrderAction, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast); ///错误应答 virtual void OnRspError(CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast); ///当客户端与交易后台通信连接断开时,该方法被调用。当发生这个情况后,API会自动重新连接,客户端可不做处理。 virtual void OnFrontDisconnected(int nReason); ///心跳超时警告。当长时间未收到报文时,该方法被调用。 virtual void OnHeartBeatWarning(int nTimeLapse); ///报单通知 virtual void OnRtnOrder(CThostFtdcOrderField *pOrder); ///成交通知 virtual void OnRtnTrade(CThostFtdcTradeField *pTrade); private: ///用户登录请求 void ReqUserLogin(); ///投资者结算结果确认 void ReqSettlementInfoConfirm(); ///请求查询合约 void ReqQryInstrument(); ///请求查询资金账户 void ReqQryTradingAccount(); ///请求查询投资者<em>持仓</em> void ReqQryInvestorPosition(); ///报单录入请求 void ReqOrderInsert(); ///报单操作请求 void ReqOrderAction(CThostFtdcOrderField *pOrder); // 是否收到成功的响应 bool IsErrorRspInfo(CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo); // 是否我的报单回报 bool IsMyOrder(CThostFtdcOrderField *pOrder); // 是否正在交易的报单 bool IsTradingOrder(CThostFtdcOrderField *pOrder); };
CTP开发——资金转账(银期转账)
CTP资金操作主要有查询银行帐号、查询银行余额、银行转<em>期货</em>、<em>期货</em>转银行等。 一、查询银行帐号: CThostFtdcQryAccountregisterField req = {0}; req.BankID; //可以查询指定银行账号信息,不填就是查询所有签约银行帐号信息 req.BankBranchID; req.CurrencyID; Re
Python量化交易平台开发教程系列1-类CTP交易API的工作原理
原创文章,转载请注明出处:用Python的交易员 类CTP交易API简介 国内程序化交易技术的爆发式发展几乎就是起源于上期技术公司基于CTP柜台推出了交易API,使得用户可以随意开发自己的交易软件直接连接到交易柜台上进行交易,同时CTP API的设计模式也成为了许多其他柜台上交易API的设计标准,本人已知的类CTP交易API包括: 上期CTP 飞马 华宝证券LTS
CTPapi_交易开发实例
<em>ctp</em> 开发例子 CTPapi 交易开发实例,给新人学习的例子。
期货风控软件知富接口及demo代码
目前应用非常广泛的<em>期货</em>风控系统,提供了类似CTP的接口,原来的代码几乎不用修改就能够使用
CTP开发——期权操作
CTP现在也支持期权操作了,买卖期权和买卖<em>期货</em>一样,不一样的地方主要在行权这一块。 下面,我们就来看看期权的相关操作。 一、请求查询执行宣告:(行权委托查询) CThostFtdcQryExecOrderField req = {0}; strcpy(req.BrokerID,m_BrokerID); strcpy(req.InvestorID, m_InvestorIn
期货全品种行情采集下载工具和行情重播回测API3.0
<em>期货</em>全品种行情下载工具和行情重播回测API <em>期货</em>市场全品种行情tick数据收集工具3.1 支持盘中实时行情和历史行情连续回播,开盘时间申请到当前行情时间段也不会缺行情, 当数据服务器将文件历史行情回播完成后,开始接着播放实时行情,直到通过python api 调用方法,通知服务器停止回播实时行情。 目前不支持并发,对同一个品种多次调用回播api,会导致回播行情数据顺序错乱。 对不同品种多次调用回播api,可能因为cpu占用过大,会导致服务器UI没有响应。后面升级版本会 完整的并发解决方案。 <em>期货</em>市场全品种行情tick数据收集工具3.0 (1)TCP网络连接由同步模式改为异步模式,解决某些网络状况无法连接数据采集服务器的问题 未来升级版本将优化性能 <em>期货</em>市场全品种行情tick数据收集工具2.9b 清理了不需要的.lib,不会再提示缺少<em>ctp</em>的dll文件,删除了不需要的方法 支持任意IP地址的连接,可以实现连接云主机运行的行情收集服务器,或局域网里的行情收集服务器。 <em>期货</em>市场全品种行情tick数据收集工具2.9 修复了多个API进程之间回调数据时互相影响 当前合约数约323个合约,最大范围1200个合约,视合约产品而定。 本例正式发布版本2.7 可以自由设置行情服务器 模拟simnow24小时行情服务器在交易日上午没有数据,要在下午4点之后才有数据。 模拟simnow实盘同步时间服务器,和实盘同步。 可改为<em>期货</em>公司的服务器IP,见“快期”软件设置“测试和代理”中的行情IP地址 双击合约文件列表可打开分时图 TestPythonApi可以调用DataCollectServer收集的行情数据(给定合约和时间段) 2017.3.11
Java程序化交易接口 20150529: CTP/FEMAS/LTS/兴业证券/XSPEED
Java 程序交易接口 for: JCMS: 澎博资管交易接口 JCTP: 上期 CTP Java API, <em>期货</em>API, 6.3.6_20141230 JCTP_SSE: 兴业证券 CTP Java API, 股票 API JFEMAS: 中金 FEMAS飞马接口, 股指<em>期货</em>/国债<em>期货</em> API JFSOPT: 上期 FSOPT 期权API, 20150324 JIFIND: 同花顺IFIND数据接口 JLTS: 华宝证券 LTS Java API, 股票/融资融券/期权 API jcitics_hs: 中信证券API 20141101 测试中: JTAP: 易盛-启明星API, <em>期货</em>API JXSPEED: 飞创交易接口, <em>期货</em>API
基于CTP的程序化交易系统开发(三)
 本文讨论一下数据监听线程和订单管理线程做些什么。    一,数据监听线程    数据监听线程,当行情处理线程接收到新的行情数据时,也就是每当一个tick到来时,就向数据监听线程发出信号,触发此线程启动,然后依次进行: 1.各种指标计算, 2.然后进行策略计算, 3.最后在满足策略时进行交易。    指标计算,就是指根据新到来的数据以及历史数据进行某些统计值的计算,比如常见的MA
强连通分量及缩点tarjan算法解析
强连通分量: 简言之 就是找环(每条边只走一次,两两可达) 孤立的一个点也是一个连通分量   使用tarjan算法 在嵌套的多个环中优先得到最大环( 最小环就是每个孤立点)   定义: int Time, DFN[N], Low[N]; DFN[i]表示 遍历到 i 点时是第几次dfs Low[u] 表示 以u点为父节点的 子树 能连接到 [栈中] 最上端的点   int
VC6.0汉化精简纯绿版下载
试过能用,汉化精简纯绿版,下载后解压,直接点击应用程序即可,很方便,希望大家有用! 相关下载链接:[url=//download.csdn.net/download/jianbozh/1982102?utm_source=bbsseo]//download.csdn.net/download/jianbozh/1982102?utm_source=bbsseo[/url]
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