期货CTP编程，获取持仓有误（现金酬谢）

[wcm7474]

c++做了一层封装，c#编译生成DLL(CTP.dll)，然后在C#开发环境调用这个DLL
实时获取行情没有问题
查询账户资金没有问题
就是查询账户持仓有问题
执行函数ReqQryInvestorPositionDetail（请求查询投资者持仓明细）
显示如下：
closeAmount 8.4434170772819677E+153
OpenPrice 1.571105350640002E-73
SettlementPrice 9.6678561549155779E+266
上述字段是double类型，显示东西看不来，openPrice是开仓价，这个数是重要参数，读不准就影响下一步编程，其他字段double类型都没错
这怎么回事
上期所提供的dll已经是最新版本
当现金酬谢
顶贴者有分

[wcm7474]

/// <summary> /// 投资者持仓明细 /// </summary> [StructLayout(LayoutKind::Sequential)] public ref struct ThostFtdcInvestorPositionDetailField { /// <summary> /// 合约代码 /// </summary> [MarshalAs(UnmanagedType::ByValTStr, SizeConst = 31)] String^ InstrumentID; /// <summary> /// 经纪公司代码 /// </summary> [MarshalAs(UnmanagedType::ByValTStr, SizeConst = 11)] String^ BrokerID; /// <summary> /// 投资者代码 /// </summary> [MarshalAs(UnmanagedType::ByValTStr, SizeConst = 13)] String^ InvestorID; /// <summary> /// 投机套保标志 /// </summary> EnumHedgeFlagType HedgeFlag; /// <summary> /// 买卖 /// </summary> EnumDirectionType Direction; /// <summary> /// 开仓日期 /// </summary> [MarshalAs(UnmanagedType::ByValTStr, SizeConst = 9)] String^ OpenDate; /// <summary> /// 成交编号 /// </summary> [MarshalAs(UnmanagedType::ByValTStr, SizeConst = 21)] String^ TradeID; /// <summary> /// 数量 /// </summary> int Volume; /// <summary> /// 开仓价 /// </summary> int OpenPrice; /// <summary> /// 交易日 /// </summary> [MarshalAs(UnmanagedType::ByValTStr, SizeConst = 9)] String^ TradingDay; /// <summary> /// 结算编号 /// </summary> int SettlementID; /// <summary> /// 成交类型 /// </summary> EnumTradeTypeType TradeType; /// <summary> /// 组合合约代码 /// </summary> [MarshalAs(UnmanagedType::ByValTStr, SizeConst = 31)] String^ CombInstrumentID; /// <summary> /// 交易所代码 /// </summary> [MarshalAs(UnmanagedType::ByValTStr, SizeConst = 9)] String^ ExchangeID; /// <summary> /// 逐日盯市平仓盈亏 /// </summary> double CloseProfitByDate; /// <summary> /// 逐笔对冲平仓盈亏 /// </summary> double CloseProfitByTrade; /// <summary> /// 逐日盯市持仓盈亏 /// </summary> double PositionProfitByDate; /// <summary> /// 逐笔对冲持仓盈亏 /// </summary> double PositionProfitByTrade; /// <summary> /// 投资者保证金 /// </summary> double Margin; /// <summary> /// 交易所保证金 /// </summary> double ExchMargin; /// <summary> /// 保证金率 /// </summary> double MarginRateByMoney; /// <summary> /// 保证金率(按手数) /// </summary> double MarginRateByVolume; /// <summary> /// 昨结算价 /// </summary> double LastSettlementPrice; /// <summary> /// 结算价 /// </summary> int SettlementPrice; /// <summary> /// 平仓量 /// </summary> int CloseVolume; /// <summary> /// 平仓金额 /// </summary> int CloseAmount; }; 把openPrice改成 int类型，还是不对

[xuzuning]

整型数有 32位和64位的区别，还有大端序和小端序的区别

[wcm7474]

long也不对。 期货价格有带小数的，如铁，胶板 看过几个版本的ctp，该字段都是double

[Poopaye]

我就是来顶个贴的

[扛着如来上西天]

新手帮不上忙，定个帖。

[本拉灯]

[为轮子而生]

不妨贴出你的代码看看。 大概有多少误差？

[拜一刀]

回复竟然被删除了.....根据这贴的信息量,恐怕很难有人回答的出来啊

[wcm7474]

自己顶，就没有懂的人吗

[ramontop1]

是C++到C#之间的转换有问题，还是C++那层收到的数据有问题呢？你可以先确定一下。

[wcm7474]

ramontop1 ，你好，刚刚看到你的回帖，就在刚才，问题已经解决了，正如你所说，是是C++到C#之间的转换有问题

[wcm7474]

一是查询函数用ReqQryInvestorPosition（查询投资者持仓），而不是ReqQryInvestorPositionDetail（查询投资者持仓明细） 二是c++下的结构体CThostFtdcInvestorPositionField转换到c#下的结构体ThostFtdcInvestorPositionField有问题，以至 c#下的结构体ThostFtdcInvestorPositionField描述： positionDate（持仓日期）实际是开仓价 prePreMargin（上次占用的保证金）实际是开仓手数

[ramontop1]

C#的ThostFtdcInvestorPositionDetailField定义你要根据最新的ctp的struct来自己写，尽量不要直接拿网上的。[StructLayout(LayoutKind::Sequential)]内存是顺序排列，不要调整struct成员的顺序。还有建议用C++ cli。

[ramontop1]

public enum struct EnumPosiDirectionType { Net = (Byte)'1',Long = (Byte)'2',Short = (Byte)'3' }; 是C++ cli的enum的定义方式，你一搜就清楚了。 你直接用byte类型替换也可以，只是写C#的时候用到这个成员变量的时候就没有代码提示了，不够友好。 关于opencost，还是先确定C++那层收到的是什么值，然后再说其他的。

[ramontop1]

C++ cli在vs里就是clr，项目要设置好才能编译。

[wcm7474]

我作了如下修改： public enum struct EnumPosiDirectionType:char { Net = (Byte)'1',Long = (Byte)'2',Short = (Byte)'3' }; 现在一切数据都正常了，除了开价价整十倍，估计就是这个样的 在此之前，我尝试public enum struct EnumPosiDirectionType:byte 就是不对 亏ramontop1提醒这是c++cli代码 c++cli不支持byte，支持一个字节的类型是char，也难怪，脱胎于c++嘛 感谢所有回帖的朋友，特别是ramontop1

[wcm7474]

对了补充一句： 开仓价实际以这样的方式得到 openAmount（开仓金额）*0.1（0.1是保证金率） 因为上述修改后，各数据各就各位了。

[wcm7474]

作了修改，现在能得到持仓合约名称、持仓方向、持仓手数、就是开仓价格还有问题，比如甲醇1601合约，我开仓价1793，结果opencost显示17930（整十倍），其他类同，这个问题出在哪？还是就是这样的？ 关于投资者持仓结构体CThostFtdcInvestorPositionField，c++中声明： struct CThostFtdcInvestorPositionField { ...... TThostFtdcPosiDirectionType PosiDirection;///持仓多空方向 ...... } TThostFtdcPosiDirectionType字段是char型（1个字节）（typedef char TThostFtdcPosiDirectionType;） 对应的C#声明 来自网上的原文，原来出问题时候的声明 我的修改 EnumPosiDirectionType PosiDirection; Byte PosiDirection; 于是所有返回值都正确了，除了开仓价opencost 关于EnumPosiDirectionType，原文如下： public enum struct EnumPosiDirectionType { Net = (Byte)'1',Long = (Byte)'2',Short = (Byte)'3' }; 是枚举，为何跟了struct？？ 罗里吧嗦说了这么多，不知道意思说明白了没有，问：我这样的修改对吗，另外如何得到完全正确的开仓价opencost

[喝水不喝茶]

定个帖

[谭文宏]

那是double最大值，是无效数据，过滤即可。