期货CTP编程，获取持仓有误（现金酬谢）

2015-11-20 10:36:22 1.2k 阅读 AI 写同款 · GEO 优化AI 选题数据监测一键分发 ›

CTP API实战：如何从持仓明细‘合成’出准确的持仓汇总数据？附Python代码本文详细介绍了如何利用CTP API从持仓明细数据中合成准确的持仓汇总数据，特别针对期货交易中的多空双向持仓和今昨仓区分等复杂场景。通过Python代码示例，展示了关键字段映射、交易所特殊规则处理以及核心聚合算法的实现，帮助量化交易开发者提升持仓数据处理的效率和准确性。阅读详情

c++做了一层封装，c#编译生成DLL(CTP.dll)，然后在C#开发环境调用这个DLL
实时获取行情没有问题
查询账户资金没有问题
就是查询账户持仓有问题
执行函数ReqQryInvestorPositionDetail（请求查询投资者持仓明细）
显示如下：
closeAmount 8.4434170772819677E+153
OpenPrice 1.571105350640002E-73
SettlementPrice 9.6678561549155779E+266
上述字段是double类型，显示东西看不来，openPrice是开仓价，这个数是重要参数，读不准就影响下一步编程，其他字段double类型都没错
这怎么回事
上期所提供的dll已经是最新版本
当现金酬谢
顶贴者有分

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三大主流交易接口实战指南：XTP、CTP与数字货币API的实盘接入解析本文深入解析了量化交易系统实现实盘交易的关键环节，聚焦于三大主流交易接口的实战接入。详细介绍了证券领域的XTP、期货领域的CTP以及数字货币交易所API的核心特性、代码封装要点与风控实践，并提供了多市场接口整合的统一架构方案，为开发者打通量化交易的“最后一公里”提供了一份接地气的实战指南。阅读详情

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谭文宏 2019-05-23

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那是double最大值，是无效数据，过滤即可。

喝水不喝茶 2015-11-26

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定个帖

wcm7474 2015-11-25

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作了修改，现在能得到持仓合约名称、持仓方向、持仓手数、就是开仓价格还有问题，比如甲醇1601合约，我开仓价1793，结果opencost显示17930（整十倍），其他类同，这个问题出在哪？还是就是这样的？关于投资者持仓结构体CThostFtdcInvestorPositionField，c++中声明： struct CThostFtdcInvestorPositionField { ...... TThostFtdcPosiDirectionType PosiDirection;///持仓多空方向 ...... } TThostFtdcPosiDirectionType字段是char型（1个字节）（typedef char TThostFtdcPosiDirectionType;）对应的C#声明来自网上的原文，原来出问题时候的声明我的修改 EnumPosiDirectionType PosiDirection; Byte PosiDirection; 于是所有返回值都正确了，除了开仓价opencost 关于EnumPosiDirectionType，原文如下： public enum struct EnumPosiDirectionType { Net = (Byte)'1',Long = (Byte)'2',Short = (Byte)'3' }; 是枚举，为何跟了struct？？罗里吧嗦说了这么多，不知道意思说明白了没有，问：我这样的修改对吗，另外如何得到完全正确的开仓价opencost

wcm7474 2015-11-25

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对了补充一句：开仓价实际以这样的方式得到 openAmount（开仓金额）*0.1（0.1是保证金率）因为上述修改后，各数据各就各位了。

wcm7474 2015-11-25

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我作了如下修改： public enum struct EnumPosiDirectionType:char { Net = (Byte)'1',Long = (Byte)'2',Short = (Byte)'3' }; 现在一切数据都正常了，除了开价价整十倍，估计就是这个样的在此之前，我尝试public enum struct EnumPosiDirectionType:byte 就是不对亏ramontop1提醒这是c++cli代码 c++cli不支持byte，支持一个字节的类型是char，也难怪，脱胎于c++嘛感谢所有回帖的朋友，特别是ramontop1

ramontop1 2015-11-25

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C++ cli在vs里就是clr，项目要设置好才能编译。

ramontop1 2015-11-25

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public enum struct EnumPosiDirectionType { Net = (Byte)'1',Long = (Byte)'2',Short = (Byte)'3' }; 是C++ cli的enum的定义方式，你一搜就清楚了。你直接用byte类型替换也可以，只是写C#的时候用到这个成员变量的时候就没有代码提示了，不够友好。关于opencost，还是先确定C++那层收到的是什么值，然后再说其他的。

ramontop1 2015-11-23

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C#的ThostFtdcInvestorPositionDetailField定义你要根据最新的ctp的struct来自己写，尽量不要直接拿网上的。[StructLayout(LayoutKind::Sequential)]内存是顺序排列，不要调整struct成员的顺序。还有建议用C++ cli。

wcm7474 2015-11-23

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一是查询函数用ReqQryInvestorPosition（查询投资者持仓），而不是ReqQryInvestorPositionDetail（查询投资者持仓明细）二是c++下的结构体CThostFtdcInvestorPositionField转换到c#下的结构体ThostFtdcInvestorPositionField有问题，以至 c#下的结构体ThostFtdcInvestorPositionField描述： positionDate（持仓日期）实际是开仓价 prePreMargin（上次占用的保证金）实际是开仓手数

wcm7474 2015-11-23

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ramontop1 ，你好，刚刚看到你的回帖，就在刚才，问题已经解决了，正如你所说，是是C++到C#之间的转换有问题

ramontop1 2015-11-23

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是C++到C#之间的转换有问题，还是C++那层收到的数据有问题呢？你可以先确定一下。

wcm7474 2015-11-22

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自己顶，就没有懂的人吗

拜一刀 2015-11-20

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回复竟然被删除了.....根据这贴的信息量,恐怕很难有人回答的出来啊

为轮子而生 2015-11-20

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不妨贴出你的代码看看。大概有多少误差？

本拉灯 2015-11-20

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扛着如来上西天 2015-11-20

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新手帮不上忙，定个帖。

Poopaye 2015-11-20

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我就是来顶个贴的

wcm7474 2015-11-20

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long也不对。期货价格有带小数的，如铁，胶板看过几个版本的ctp，该字段都是double

xuzuning 2015-11-20

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整型数有 32位和64位的区别，还有大端序和小端序的区别

wcm7474 2015-11-20

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/// <summary> /// 投资者持仓明细 /// </summary> [StructLayout(LayoutKind::Sequential)] public ref struct ThostFtdcInvestorPositionDetailField { /// <summary> /// 合约代码 /// </summary> [MarshalAs(UnmanagedType::ByValTStr, SizeConst = 31)] String^ InstrumentID; /// <summary> /// 经纪公司代码 /// </summary> [MarshalAs(UnmanagedType::ByValTStr, SizeConst = 11)] String^ BrokerID; /// <summary> /// 投资者代码 /// </summary> [MarshalAs(UnmanagedType::ByValTStr, SizeConst = 13)] String^ InvestorID; /// <summary> /// 投机套保标志 /// </summary> EnumHedgeFlagType HedgeFlag; /// <summary> /// 买卖 /// </summary> EnumDirectionType Direction; /// <summary> /// 开仓日期 /// </summary> [MarshalAs(UnmanagedType::ByValTStr, SizeConst = 9)] String^ OpenDate; /// <summary> /// 成交编号 /// </summary> [MarshalAs(UnmanagedType::ByValTStr, SizeConst = 21)] String^ TradeID; /// <summary> /// 数量 /// </summary> int Volume; /// <summary> /// 开仓价 /// </summary> int OpenPrice; /// <summary> /// 交易日 /// </summary> [MarshalAs(UnmanagedType::ByValTStr, SizeConst = 9)] String^ TradingDay; /// <summary> /// 结算编号 /// </summary> int SettlementID; /// <summary> /// 成交类型 /// </summary> EnumTradeTypeType TradeType; /// <summary> /// 组合合约代码 /// </summary> [MarshalAs(UnmanagedType::ByValTStr, SizeConst = 31)] String^ CombInstrumentID; /// <summary> /// 交易所代码 /// </summary> [MarshalAs(UnmanagedType::ByValTStr, SizeConst = 9)] String^ ExchangeID; /// <summary> /// 逐日盯市平仓盈亏 /// </summary> double CloseProfitByDate; /// <summary> /// 逐笔对冲平仓盈亏 /// </summary> double CloseProfitByTrade; /// <summary> /// 逐日盯市持仓盈亏 /// </summary> double PositionProfitByDate; /// <summary> /// 逐笔对冲持仓盈亏 /// </summary> double PositionProfitByTrade; /// <summary> /// 投资者保证金 /// </summary> double Margin; /// <summary> /// 交易所保证金 /// </summary> double ExchMargin; /// <summary> /// 保证金率 /// </summary> double MarginRateByMoney; /// <summary> /// 保证金率(按手数) /// </summary> double MarginRateByVolume; /// <summary> /// 昨结算价 /// </summary> double LastSettlementPrice; /// <summary> /// 结算价 /// </summary> int SettlementPrice; /// <summary> /// 平仓量 /// </summary> int CloseVolume; /// <summary> /// 平仓金额 /// </summary> int CloseAmount; }; 把openPrice改成 int类型，还是不对

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