C++做程序化交易的API接口 [问题点数:100分,结帖人qq_21950331]

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金牌 2016年7月 总版技术专家分月排行榜第一
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程序化交易自动下单券商接口示例源代码
<em>程序化交易</em>自动下单券商接口示例源代码,有问题,可以联系qq:43299243
C++连接CTP接口实现简单量化交易(行情、交易、k线、策略)
对于量化交易来说,量化策略和技术系统缺一不可,为了知其所以然,本文实现了一个C++连接CTP接口进行仿真交易的demo,从接收行情、下订单、数据处理到添加策略、挂载运行交易等多个环节来看一下量化交易的最简单流程,管中窥豹,一探究竟。   准备工作 交易所接口 这里使用上期所提供的CTP接口API,通过CTP可以连接交易所进行行情接收交易。下载地址:CTP下载 本文使用的win32版本的,...
程序化下单api
<em>程序化交易</em>代码,主要是涉及下单算法类的代码,利用外挂的原理去下单,需要配合软件一起使用
易盛API接口说明
<em>程序化交易</em>,易盛API接口说明,有用的参考文档
金仕达程序化交易平台初步设计
初步设想图
JTRADER 程序化交易API集合
Java 程序交易接口 for: JCTP: 上期 CTP Java API, 期货API JFEMAS: 中金 FEMAS飞马接口, 股指期货/国债期货 API JTAP: 易盛-启明星API, 期货API
中金所飞马最新API接口
中金所飞马最新API接口,可做中金所股指期货、国债期货等期货品种的<em>程序化交易</em>
c++ 如何编写接口类(interface)
接口类简介:         接口是一系列抽象方法的声明,是一些方法特征的集合,这些方法都应该是抽象的,需要由具体的类去实现,然后第三方就可以通过这组抽象方法调用,让具体的类执行具体的方法。 用c++实现接口类时需要注意一下几点: 1、接口类中不应该声明成员变量,静态变量。 2、可以声明静态常量作为接口的返回值状态,需要在对应的cpp中定义并初始化,访问时需要使用&quot;接口类型::静态常量名&quot;...
跨期套利策略(附源码)
跨期套利策略 跨期套利策略简介 什么是跨期套利? ​ 跨期套利是套利交易中最普遍的一种,是股指期货的跨期套利(Calendar Spread Arbitrage)即为在同一交易所进行同一指数、但不同交割月份的套利活动。 ​ 跨期套利是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的,又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread)两种形...
六年探索,见证程序化交易的惊人威力,程序 --- 第二篇
      之前写过一篇《六年探索,见证<em>程序化交易</em>的惊人威力》的文章,解决关于<em>程序化交易</em>的理念问题,今天这篇则是要解决<em>程序化交易</em>的具体操作问题。    每次来鼎砥论坛,我都能看到大量的人在花巨大的精力信誓旦旦的去做一件叫做预测未来行情走势的事情,不由得会想起一句话:人类一思考,上帝就发笑。我  不是排斥预测技术,只是感悟到生命有限,如果你在有限的生命周期内付出的努力没有让你的人生变得更美好,反而因...
(转)以C++为核心语言的高频交易系统的讨论?
转高频交易与C++的讨论。
综合交易平台API技术开发指南
综合交易平台API技术开发指南  (草稿)  第一章 CTP 产品特性...................................................................................................................... 2  第二章 CTP-API 技术基础 .......................
九个步骤成为一名优秀的程序化交易
想挤身于一流<em>程序化交易</em>者的行列,不妨从古今中外市场大鳄们的成功九大因素上来总结,一个初学者想要成功,必然是要闯过这九大难关的。 一、基本分析 基本分析主要就是在大学里学的那些相关知识;当然,也要针对具体的品种进行学习,不能光靠那些知识。比如,做麦子的人,国内外麦子市场的基本知识是需要了解一下的。 基本分析虽然在做盘的过程中,对于<em>程序化交易</em>者的决策活动意义不大,可是,对于大资金运作往往会产...
程序化交易系统的搭建
接下来的若干年时间,我准备为我的新公司从无到有的搭建一个<em>程序化交易</em>的平台,其中以CTA和股票为主,我想在CTA套利这一块深入的研究一下,寄希望于做出一款用户体验完美,功能完备、可定制化的<em>程序化交易</em>客户端软件。在开发项目的过程中,我也会记录下研发的心得与期货交易方面的一些感受。
六年探索,见证程序化交易的惊人威力 --- 第一篇
2006年开始做投资,本金是1000块,这个月初账面资金为211.6万,中间曾经爆仓,后续投入为工资收入的部分,大概6—8万。我觉得我的经历和思路可能会对投资有困惑的人有一些帮助,抽一个晚上的时间写一篇文章,如有言疏语陋之处,请勿见笑。    我入市大概在2006年。当时读大四,第一笔投资是在证券市场,买的是神火股份,有一点小小的思想挣扎,毕竟是背着父母的一笔不小的支出。当时的想法很简单,亏200...
CTP开发——登录/查询
CTP登录/查询,主要涉及到登录、查询市场、分类、合约、持仓、委托、成交,其他等。 这里需要注意: RequestID的唯一和各种IDRef的唯一性 Req请求的返回值: //-1,表示网络连接失败; //-2,表示未处理请求超过许可数; //-3,表示每秒发送请求数超过许可数。 一、登录: 在登录之前你可能需要先调用ReqAuthenticate 客户端认证
易盛API接口-南华
易盛API接口-南华
基于易盛的外盘行情接入
基于易盛3.0,9.0的外盘行情接入程序化对接对接MT4/MT5 皆可
易盛API接口及说明文档
易盛API接口及说明文档 包含动态链接库,头文件相关接口所需 包含技术说明文档 包含c++程序实例
[金融学习笔记] 谈一点程序化交易[一]
谈一点<em>程序化交易</em> Programming/Quantitative Trading 只谈一点<em>程序化交易</em>这个领域/行业的一些粗浅的概念,不一定完全准确,都是个人认知。 首先说金融领域的各种企业。最基本的传统储蓄银行(Saving Bank),国内也叫商业银行,比如国内的工行建行中行农行,澳洲的Commonwealth, ANZ, Westpac和NAB,这些储蓄
小白期货CTP程序化交易开发入门(一)--CTP开发基础
接触CTP也才半年多,一边学习一边摸索,看到各大CTP的QQ群里,也都是在问一些很菜的问题,就简单总结和介绍下,今天主要是基础知识,即CTP程序的基础和开源的Demo版本: CTP交易接口是由::::::上海期货信息技术有限公司::::::开发的,提供C++的接口,网上也有很多C++的Demo版本,可以直接使用。 1:上期所的接口为两个.dll、两个.lib和四个.h文件,初学者可以不要C
CTP、python、C++ 期货、股票程序化交易代码打包 2017.9
(A)Quicklib CTP期货行情交易接口Python开源框架 (C)QuickLib(A股基金指数行情库 例子源代码)MD 2.03 (D)QuickLib远程监控器DEMO1.35(演示版) (E)QuickLib CTP TDMD2.07 Monitor1.5下单并同步到监控器例子 (F)期货全品种行情下载工具和行情重播回测API (G)CTP账户资金曲线分时绘制工具 (H)Python多进程例子代码 (I)分布式计算PYTHON例子代码(可用在回测) (J)Python策略处理示例 (K)Python社区APP下载 (M)主观交易行情切换工具 2013~2015期货TICK数据下载 GIT下载最新版本同步到硬盘的工具下载 Python安装环境下载 Quciklib动画和视频教学下载
BotVS量化学习教程(1)认识什么是量化交易、程序化交易
认识什么是量化交易、<em>程序化交易</em>。 概念 量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。 特点 定量投资和传统的定性投资本质上来说是相同的,二者都是基于市场非有效或弱有效的理论基础。两者的区别在于定量...
盈透证券 简单API 实战
1. 需求把每日的操作固定下来后,每天提交订单是一件非常麻烦的事情。盈透证券的TWS支持收市订单,即在北京时间早上4:00下单。但是这种订单类型不支持条件。比如我要在4:00 的时候下单购买 SP-Y 100股,如果当天比最近底部上涨1.5%的情况下。那么收市订单就没法用了。只能每天晚上提交订单委托单。有价格和时间可以添加。每天提交麻烦的要死啊。还好TWS支持API, 下面来看下如何修改默认API
基于IB(Interactive Brokers)盈透证券的股票及期货行情获取讲解
盈透证券,作为老牌帝国主义券商,能够提供强到变态的交易平台TWS,多到变态的全球股票、期货等产品覆盖,以及低到变态的交易费用。如果做全球股票或期货交易,能够对接盈透证券相关接口还是不错的选择,但是这里忍不住要吐槽一下盈透的接口命名,一点都不优雅,感觉有点渣, 有种乱糟糟的感觉。
基于CTP的国内期货程序化交易之行情获取讲解
前面两篇文章主要讲了国外期货相关程序开发,使用的是郑州易盛的行情及交易api,而国内期货相关程序开发易盛貌似也是有sdk的,不过项目中使用的是上期技术的sdk,即大家经常提到的CTP api——综合交易平台api。
基于MT5 Manager API的CRM websocket接口安装版
基于MT5 Manager API的CRM websocket接口安装版已经完工没图也有真相,
CTP_自动交易_源码(含8个例程源码)
包含的类容: _CTPapi(中证), CTP(C++.net), CTP海风接口,行情及交易开发实例C++,其他开发工具接口,完整的交易终端源代码
股票交易一点感悟和程序化交易实战
最近一段时间的股票交易的一点感悟: 1、交易模式:不是职业盯盘手,不可能时刻看盘面涨跌,所以,不能以短线交易抓时机为主,策略上只能是做趋势投资;资金量少,研究的范围小,掌握的信息少,对收益的期望就不可能太高,因此可靠的方式是,选择一个比较靠谱的行业,选择一家比较可信的企业,做比较长周期的投资,较少交易频次。固定几家可靠的标的,来回交易,股票池少于10家,行业少于3个。选择标的时要淡看市盈率,重点...
关于程序化交易系统的设计思路
出于各方面告诉,重新捡起半年前的程序,并有了很多的新的发现,我相信会迎来一个好的机会。出于可以理解的原因,这篇分享暂时不会提及太多细节,使用市场、交易品种等字眼,请理解。一、先说风险1、通过程序化套利,减少乃至消除人的主观判断带来的影响和判断,但是必须正视风险的存在(1)客观风险:一级市场的欺诈,也就是交易品种本身的价值风险,极端情况会产生归零的局面应对方式:筛选交易品种,尤其是只在国内背景交易所...
CTP综合交易平台接口-程序化交易编程模板(VC源码)
期货程序化VC++ vs2008代码,自己只要编写交易策略部分即可,简单方便 动态行情、任意分钟K线、Tick数据自维护,自动收盘, 从文件brokers.xml找期货公司代码 直连期货公司交易服务器,行情速度奇快 连续运行无需退出 资源管理器里输入下载地址 ftp://222.73.85.74:81/ CTP综合交易平台接口-<em>程序化交易</em>编程模板(VC源码).rar...
程序化交易之(3):从回测到实盘,需要做些什么?
来源:掘金量化myquant.cn   ,作者:胡琛     转载请注明出处!前言:在之前两篇介绍文章中,笔者比较粗略的介绍了策略的开发以及策略的回测,在本篇中,笔者试图根据自己浅薄 的实盘开发经验,简单讲讲实盘策略开发需要注意的点已经可能遇到的坑,希望读者能够有所收获。实际我们进行<em>程序化交易</em>,目的并不是去看它回测效果如何,毕竟理论再美,没有实验的佐助,那就是民科。而 我们开发策略的时候,尤其需要...
全球十大程序化交易系统 ( 有源码 )
<em>程序化交易</em>系统是一种个性期货<em>程序化交易</em>软件,每个普通投资者或机构投资者都可以根据自己的投资经验和智慧,编写自己的交易模型,进行电脑自动交易。 据美国权威交易系统评选杂志《Futures Truth Magazine》2011 年10 月 最新发布的交易系统排名,NatGator、Catscan、DCS II 等模型的业绩。在过去一年进入了前十名榜单,前三名模型年收益率均在200%以上。 Delph...
C++示例CTP接口代码
里面有非常简单却有用的CTP接口代码,可以方便直接调用,直接登陆CTP交易或查询行情等操作.
综合交易平台系统API中OnRtnDepthMarketData();
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完整的CTP交易终端源代码
ctp开发源码
C#集成Okex Api(区块链相关数字货币行情获取、交易及资讯开发)
交易客户端是用C#开发语言实现,前端界面使用WPF前端框架,通过HTTP 客户端连接Okex交易所,获得各个数字货币的行情数据。 Okex提供了两种风格的Api,一种是REST风格,是Representational State Transfer的缩写;另一种是WebSocket,WebSocket是HTML5一种新的协议,实现了客户端和服务器进行全双工通信。Api提供的主要功能: 1、获取市场
okex 加密货币自动化交易 Python量化 通过api交易的方法(一)
欢迎使用Markdown编辑器写博客 本Markdown编辑器使用StackEdit修改而来,用它写博客,将会带来全新的体验哦: Markdown和扩展Markdown简洁的语法 代码块高亮 图片链接和图片上传 LaTex数学公式 UML序列图和流程图 离线写博客 导入导出Markdown文件 丰富的快捷键 快捷键 加粗 Ctrl + B 斜体 Ctrl + I...
程序化交易基础:顶级交易员培训教程
高分课程 顶级资源 市场扑朔迷离、变幻莫测;交易理论深奥难懂、五花八门。果真如此吗?非也!国内顶 级著名作手、大连三合投资顾问有限公司董事长李永宏先生(网名“月风”)引经据典,用 最真实、朴素的言语系统地对资本市场交易做了详细的阐述。什么是资本市场的本质?什么 是交易?交易的精髓是什么?而所谓的交易技术又是什么?说来很简单,但相对于公众交易者 来讲却又是相当的困难!简单的是其形式,而困难的则是其背后的思想!连正确的交易思想都 还没有建立,那么体现它的交易形式则一定不会是好的!所以在刚开始学习
程序化交易策略开发语言:EasyLanguage
一、TradeStation开发环境:TDE 1.进入开发环境 2.字典  打开字典 字典信息:包含了所有的预留单词和函数 3.输出栏  输出栏在验证时会显示语法错误 4.语法着色器  用于识别特定单词分类,如预留单词、函数、文本、和其他使用特定颜色设置的类型 5.默认属性设置  用于设置已保存或新建的策略显示方式或元素计算的一般属性 打开方式:...
MT+CTP程序化交易软件V2.4用MT4的EA做国内期货
MT4+CTP<em>程序化交易</em>软件,下载文件Program Files.rar, 放在D:\Program Files 右键单击,解压到当前文件夹,解出程序文件夹"MT+CTP600"和说明书. 把D:\Program Files\MT+CTP600中的3个快捷方式:“MT+CTP600”和“MT+CTP600 MetaEditor”,以及“ MT+CTP工具软件”拷贝粘贴到windows桌面 注意: 要确保路径正确,否则快捷方式无效 要通过快捷方式启动才能使行情数据与程序在相同的文件夹,否则MT4会自动在C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\MetaQuotes下面创建数据文件夹,那就麻烦大了(MQL4,history等各种数据,包括子目录要移到数据文件夹).
CTP交易软件
本人大半个月写的,喜欢的人可以拿去继续完善 可以和我一起讨论完善 邮箱:641253434@qq.com
程序化交易的发展历史, 现状及未来展望
<em>程序化交易</em>的历史,了解金融市场信息技术发展历程
期货交易所接口系统哪家强
四家期货交易所的技术子公司各自开发了一套交易接口,码农矿工这些程序猿都想知道哪个好(用)。在参加了所有四家交易所的期权仿真测试之后,我们的结论是用各个交易所自己的技术子公司开发的系统是最好的选择,上期所产品用CTP,中金所产品用飞马,大商所产品用飞创,郑商所产品用易盛。
Python金融行业必备工具
有些国外的平台、社区、博客如果连接无法打开,那说明可能需要“科学”上网量化交易平台国内在线量化平台:BigQuant - 你的人工智能量化平台 - 可以无门槛地使用机器学习、人工智能开发量化策略,基于python,提供策略自动生成器 镭矿 - 基于量化回测平台果仁网 - 回测量化平台 京东量化 - 算法交易和量化回测平台 聚宽 - 量化回测平台 优矿 - 通联量化实验室 Ricequant
通达信源代码下载
通达信行情delphi,c++源代码 增加对股指期货数据的支持 Get_Futures_KDays() 获取股指期货日K线图 Get_Furures_Deals() 获取股指期货分笔交易 Get_Fu
通达信行情接口C++源码
适合初学者,谨慎下载啊,有研究董的可以分享分享
【邢不行|量化小讲堂系列24-Python量化入门】股票自动程序化下单交易 | 视频教程
引言: 邢不行的系列帖子“量化小讲堂”,通过实际案例教初学者使用python进行量化投资,了解行业研究方向,希望能对大家有帮助。 【历史文章汇总】请点击此处 【必读文章】EOS期现套利,一周时间,15%无风险收益                      10年400倍策略分享(附视频逐行代码讲解) 个人微信:xingbuxing0807,有问题欢迎交流。   股票自动程序化下单交易...
程序化交易策略与实战
程序化入门教程,上到有编程基础的程序员,下到10岁少年,想入门Python并达到可以开发实际项目的水平,本书是读者*! 本书是一本全面的从入门到实践的Python编程教程,带领读者快速掌握编程基础知识、编写出能解决实际问题的代码并开发
商品期货 — 程序化交易
2009年3月27日至今的螺纹钢数据回测    合约[RB]    总交易次数[117],总盈利[2323300],总亏损[-870770],利润[1452530]    盈利次数[47],比率[40.17],每笔盈利[49431.91]    亏损次数[70],比率[59.83],每笔亏损[-12439.57]    盈利/亏损比[2.67]    每笔盈利/亏损比[3.97]    撒普R(期...
程序化交易系统总结
1. 程序化通道:     行情通道:CTP、Show2003.dbf及飞马等     交易通道:CTP、恒生、金仕达及飞马等 2.金仕达,恒生,上期CTP比较   (1)下单成交回报速度 金仕达     **        具有主推的成交回报,反映速度较快 恒生        *        期货公司提供的网关没有主推的成交回报,需要查询确认成交,下单成交回报速度比CT
metatrader4
mt4 平台,流行的外汇平台,丰富的指标,还可做<em>程序化交易</em>
通达信源代码
通达信行情delphi,c++源代码 增加对股指期货数据的支持 Get_Futures_KDays() 获取股指期货日K线图 Get_Furures_Deals() 获取股指期货分笔交易 Get_Fu
C++ MFC 炒股笔记0.9版本 C++加载通达信本地数据实现简单的炒股笔记应用
C++在本地的数据是二进制的,格式也是公开的。所以可以用C++加载到内存中操作。 本应用程序实现可以在K线图任意位置点击插入笔记并实时保存,从而给喜欢炒股的同学记录自己心得体会的一个媒介。 程序直接双击运行即可,会自动到通达信的文件夹中读取加载数据。 效果图: 获取:直接加我企鹅号,扫描我本本科的主页头像即可。 代码片段: ...
TA-Lib C++金融技术分析库使用初体验
TA-Lib是一个用于金融技术分析的C++库,可以用来计算MACD,动量,移动均线等常用指标等 本文对TA-Lib做了一个简单的使用初体验 源码下载 地址:ta-lib 注意这里面有多个源码包,选择msvc这个版本(windows和linux编译都用这个版本的源码) 下载后源码目录 根目录ta-lib和ta-lib/c 编译 使用TA-Lib需要先编译出对应链接库,支...
TA-Lib C/C++ API文档
1.0 简介 本文档包含了提供给最终用户的所有函数。 2.0 如何编译连接TA-Lib 库 在C/C++项目中使用TA-Lib库,你只需包含“ta_libc.h”头文件,并根据应用类型连接到相应的静态库。 ta-lib/include目录包含了所需的所有头文件。其它目录的头文件绝不能被应用直接包含。 2.1 Windows - MSVC andVisual Studio 目前支持的静态
仓位管理之一: 鞅与反鞅策略,凯利公司及其局限
鞅策略与反鞅策略   介绍 在我们去进行股票,期货投资的时候,经常听到有人说到金字塔加仓法,当亏损的时候,每次亏损都加大我们的仓位到原来的总仓位的两倍,这样,一方面可以摊薄我们的平仓持仓成本,另一方面,当行情反转的时候,我们就更容易回本,甚至收回收益;而当盈利的时候,我们去增加仓位就需要小心,可以每次增加仓位为原来的 1/2,因为股价高的时候,它回落起来也更容易,因此,我们以比较小的仓位去进...
从Trade.dll到Tradex.dll,程序化交易接口的前世今生
话说江湖盛传,<em>程序化交易</em>,得接口者得天下。   浪迹股票程序化江湖稍有时日,对trade.dll较为熟稔,咋夜在Q群乍闻trade.dll前情始末,剧情之精彩,堪称拍案惊奇!各位看官是否如小二一般,欲一睹后快呢?莫急莫急,且听王小二一一道来。   “普通版2000,高级版3000”,Trade.dll店铺的老板懒洋洋的说道。望着价牌,摸摸兜里这几枚铜元,虽然今年多收了三五斗,可是房租/
文华程序化软件免费实盘
可以通过文华8或者文华MQ实现免费<em>程序化交易</em>; 是的,免费程序化!
基于CTP的程序化交易系统开…
原文地址:基于CTP的<em>程序化交易</em>系统开发(一)作者:ronalgao    自从综合交易平台(CTP)的API开放以来,很多人开始编写自己的<em>程序化交易</em>系统,今天我想说说自己的一些看法。     首先解读一下CTP的接口说明,CTP的API使用建立在TCP协议之上FTD协议(《期货交易数据交换协议》)与交易托管系统进行通讯,而交易托管系统负责投资者的交易业务处理。FTD 协议中规定了所有的通讯都基于
程序化交易(前奏)
作为业余项目,为了做<em>程序化交易</em>,首先的前提是 1)拿到数据 2)登陆账号交易 1)这个有一些开源的证券数据项目可以部分满足,部分满足。在实时性方面和数据准备度上都不足。(想想这些爬虫式的数据项目能够提供五档、level 1行情么?) 2)目前已知的商业公司我都不满意。(在我做这件事的时候,行业现状是在大券商的接口都停用了,只有一小部分小券商还在提供接口但要求的开户资金非常非常的高) 大约...
通达信客户端程序化下单
通达信是股票市场上最常用的客户端之一,几乎所有的券商都有通达信客户端,而很多朋友在盘中都想有一个自己的下单程序。下面从2方面探讨一下通过通达信自动化下单的办法: 一、利用模拟按键类程序 利用通达信的客户端界面本身,获取各个控件的类型和实例名,通过AUTOIT等脚本程序实现通达信客户端的自动化下单。此种方法简单方便,都是通过windows的库函数的调用来模拟消息,从而实现自动化下单。但是此方法只
双均线策略
双均线策略中。如果两根均线的周期接近,比如5日线,10日线,这种非常容易缠绕,不停的产生买点卖点,会有大量的无效交易,交易费用很高。如果两根均线的周期差距较大,比如5日线,60日线,这种交易周期很长,趋势性已经不明显了,趋势转变以后很长时间才会出现买卖点。也就是说可能会造成很大的亏损。双均线策略,通过建立m天移动平均线,n天移动平均线,则两条均线必有交点。若m>n,n天平均线“上穿越”m天均线则为买
经典量化策略——双均线策略(期货)
原文链接:[https://quant.la/Article/View/792/经典量化策略——双均线策略(期货).html]
二条均线打天下
将介绍如何使用IT技术,处理金融大数据。在互联网混迹多年,已经熟练掌握一些IT技术。单纯地在互联网做开发,总觉得使劲的方式不对。要想靠技术养活自己,就要把技术变现。通过“跨界”可以寻找新的机会,创造技术的壁垒。 金融是离钱最近的市场,也是变现的好渠道!今天就开始踏上“用IT技术玩金融”之旅! 关于作者: 张丹(Conan), 程序员Java,R,PHP,Javascriptweibo:@
多指标交易系统
//------------------------------------------------------------------------ // 简称: MACD_KD // 名称: MACD_KD // 类别: 公式应用 // 类型: 用户应用 //---------------------------------------------------------------------...
C++连接CTP接口实现简单量化交易(行情、交易、k线、策略)下载
C++连接CTP接口实现简单量化交易(行情、交易、k线、策略) 相关下载链接://download.csdn.net/download/mqp153/10666153?utm_source=bbsse
程序化交易入门(一)
OKEX期货数据抓取 <em>程序化交易</em>入门(1):概述 <em>程序化交易</em>就是用程序通过API和交易所连接,实现按照设计的意图自动进行比特币买卖或实现其他功能。程序化与量化不完全相同,你也可以实现一些辅助功能,如价格报警、数据统计、自动满仓、定时买入,设定价格买卖等等,利用<em>程序化交易</em>赚钱则是一项更困难的任务。 1. 什么是API、apiKey? API全程Application Programming ...
期货CTP和A股行情库等 程序化交易源代码打包
上期CTP(开源)C++ python框架、A股券商行情库 www.quicklib.cn www.pythonpai.com www.kucps.com www.kaihucn.cn
永安期货CTP程序化交易接口.zip
永安期货CTP自动化交易的程序接口,是建立自己的<em>程序化交易</em>参考资料
程序化交易及其风险分析
介绍了<em>程序化交易</em>的国内外现状和发展历程,分析了我国发展<em>程序化交易</em>面临的风险及应对措施。
上期技术CTP_C++_API实盘范例代码及帮助文件
本范例是根据上期技术提供的C++的API接口编写的可以进行实盘的代码,需要进行商品期货<em>程序化交易</em>的同学请看来
多股票策略和双均线策略结合
1 确定策略内容 前文中,我们写的单股票的均线策略的策略内容是这样的:若昨日收盘价高出过去20日平均价今天开盘买入股票 若昨日收盘价低于过去20日平均价今天开盘卖出股票 现在,我们想利用计算机强大的数据处理能力,同时监视市场上多只股票,如果满足条件就进行相应交易。简言之,对多个股票分别实行原本的单股票策略,策略内容应该是这样的:若多只股票某只昨日收盘价高出过去20日平均价今天开盘买入该股票
Lyndon的量化修炼之路——双均线优化策略(一)
大白的量化修炼之路——双均线优化策略(一) 所以,为啥叫自己大白呢,因为我一个工科学生,跟金融八竿子打不着的人,毕了业就一个猛子扎进这个圈子,结果一窍不通,此所以白;其次用力过猛,加上体积宽于常人,扑通一下溅起阵阵巨浪,此所谓大,故名大白。 来都来了,既然什么都不懂,那总得学点啥东西,思来想去,只好发扬一下理工科学生的光荣传统,搞搞量化。说来惭愧, ...
无敌均线操作法(一)
首先,在无敌均线操作法中,我们一共用到两条均线,一条是短期均线,一条是长期均线。短期均线和长期均线的参数可以由个人自己任意制定,不影响理论操作,但为了简化,这里我们就选取5日均线作为短期均线,10日均线作为长期均线。     那么短期均线和长期均线之间的关系就可以进行完全分类:     1.短期均线升破或者跌破长期均线,反复缠绕,简称为叉;     2.短期均线靠近长期均线但不升破或者跌破长
码农技术炒股之路——抓取日线数据、计算均线和除权数据
        日线数据是股票每日收盘后的信息。这块数据不用实时抓取,所以并不占用宝贵的交易时间的资源。于是我们抓取完数据后直接往切片后的数据库中保存。(转载请指明出于breaksoftware的csdn博客) 抓取日线数据         我们先要获取今天有交易信息的股票代码。因为存在股票停牌的情况,所以不需要这类股票信息 def _get_all_share_ids(self)...
获取股票简单数据:腾讯、新浪、东方财富。。。
1,腾讯的数据显示是用脚本动态改变某个表格的内容。 2,新浪直接给你一个可访问的网页能获取所有的数据。
交易系统典藏书籍总汇以及系统交易、程序化交易等经典资料收藏
转载自: PART 一、 交易系统类经典书籍总汇 PART 二、 交易系统和<em>程序化交易</em>相关资料 PART 三、 顶尖交易员相关资料汇总 PART 四、 我之前已发的“交易系统”相关帖子标题及链接。 PART 一、 交易系统类经典书籍总汇(主帖只列网址介绍,具体内容见楼下回帖链接。部分书籍没有找到,还请
基于CTP的程序化交易系统开发(三)
 本文讨论一下数据监听线程和订单管理线程做些什么。    一,数据监听线程    数据监听线程,当行情处理线程接收到新的行情数据时,也就是每当一个tick到来时,就向数据监听线程发出信号,触发此线程启动,然后依次进行: 1.各种指标计算, 2.然后进行策略计算, 3.最后在满足策略时进行交易。    指标计算,就是指根据新到来的数据以及历史数据进行某些统计值的计算,比如常见的MA
转发保留不错一篇 数学模型神经网络在程序化交易模型构建中的运用探讨
数学模型神经网络在<em>程序化交易</em>模型构建中的运用探讨 作者:唐中 目前,<em>程序化交易</em>已经成为国外投行和金融机构交易的主流手法,因为<em>程序化交易</em>是追求稳定持续的盈利模式,能够实现交易的稳定化,从而杜绝人工交易中的诸多不确定性和规避人性情绪化的干扰,虽然<em>程序化交易</em>本身只是一个工具,用人的思想加上电脑的执行,但是真正专业的程序化模型设计过程却不那么简单。 就交易策略而言,一般分为两大类,一是人工策略
期货高频交易策略的Backtesting程序(C++源代码)
本人自己写的期货交易策略的返回检验(Backtesting)程序,用于验证期货的高频交易策略思想,帮助自己独立研发交易策略,优化交易参数。 基础数据是基于分笔数据(tick)的,每秒2笔数据。附件提供1个月的螺纹钢高频数据用于验证,有兴趣的可以到淘宝里购买更多的数据,也可以联系我,本人花了N多大洋购买的。 这个程序是基于C++来写的(VS2010)控制台程序,读取tick行情(csv文件)、计算指标、执行策略(开仓、平仓、撤单、止盈止损)、资金管理等功能都具备了。运行后,结果保存在当前文件夹下面的csv文件中,共三个文件,一个保存资金流水,一个保存交易流水及每笔盈亏,一个保存持仓明细。 不得不说,C++的速度还是超赞的。一个期货合约一个月的高频数据,大约40万条记录,大约1分钟运行完毕(我的个人电脑),比我以前用matlab、Sql Server数据库,快了N倍哈。 欢迎有兴趣的朋友们跟我联系和交流,这个程序我也在不断完善中,目前的粗浅程序,仅供大家参考哈,不保证完全没有问题。
matlab 从 wind 量化接口获取数据
matlab 从 wind 量化接口获取数据 闲话 做量化,数据是非常重要的。wind 虽然说在数据方面也强不到哪里去,不过毕竟是行业的龙头老大。我实习所在的某机构公司就用有用 wind。所以,我终于有机会能摆脱学生版,名正言顺的用 wind 了。一个电话过去,在无情地被客服妹子放了几次鸽子之后,终于给我装上了机构版的 wind。 一天,公司的交易员老哥突发奇想。想要统计一下豆粕和白糖的
有人了解恒生电子的测试岗位吗
非计算机专业拿到这个offer,恒生电子公司发展空间大吗?测试这个岗位怎么样呢?希望有了解的给点建议哈,谢谢
如何建立一个基于事件驱动的全自动化交易系统
对于量化交易的初学者,建议读读 Ernie P. Chan的书籍:Quantitative Trading: How to build your own algorithmic trading business,这本书是基础。 量化交易系统可以分为半自动化交易和完全自动化交易两种,半自动化系统适合一个星期有几笔交易,推荐使用 Matlab, R语言, 甚至是Excel,具体建议如下: 可以
想编写股票自动交易软件,学什么语言好呢?
想编写一个股票自动交易软件,能读取通达信行情数据,操纵券商交易软件自动下单,学什么编程语言好呢? 编程要重点学习哪方面内容?如何学起呢 有无对此有研究的同志,分享一下经验,谢谢啦。
赢智程序化交易系统使用说明书
赢智<em>程序化交易</em>系统使用说明书
程序化交易初级教程
<em>程序化交易</em>初级教程,文化财经程序化的开发,需要的可以下载。
程序化交易中的数据周期,数据窗口和间隔
http://blog.sina.com.cn/s/blog_56e7157f01016kdr.html     最近和大家讨论了窗口和间隔的问题,很多朋友可能对这个概念不是很清楚,所以越说越迷糊,我把他写写吧。     数据周期就是我们平时选择的如1分钟K线,5分钟K线的那个时间单位,1分钟,5分钟,1日,1周等;数据窗口是指一个固定时间,比如5分钟的数据窗口,就是用当前5分钟的数据进行
一种基于均线的股指日内突破交易策略——程序化交易策略点评.pdf
用于<em>程序化交易</em>的策略分析,基于均线的股指内突破交易策略。
程序化交易高级教程
适用于赢智 Wh8<em>程序化交易</em>软件。<em>程序化交易</em>是一种在计算机和网络技术的支持下,瞬间完成您预先设置好的组合交易指令的一种交易手段。您可将您的交易思路,通过文华提供的函数、语法及编辑平台,编写成交易模型,实现自动开平仓、自动止损、自动止盈。
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