VNPY打造专属量化交易系统6天量化交易实战培训高清视频教程附讲义源码数据与参考资料下载 [问题点数:0分]

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vn.trader使用教程系列2-基础交易
原创文章,转载请注明出处:用Python的交易员 窗口组件 双击vn.trader文件夹下的vtMain.py后,会看到以上的程序主窗口,无法双击的用户一般是Anaconda安装时的.py文件打开方式问题,右键vtMain.py后->打开方式->选择Anaconda文件夹下的python.exe后就可以打开。 在上一篇教程中设置好CTP接口的帐号密码等信息后,点击菜单上的
vn.py项目安装经验分享
本人电脑是window7 64位系统 <em>参考</em>首先官网教程进行安装 https://github.com/<em>vnpy</em>/<em>vnpy</em>/wiki/Windows%E7%8E%AF%E5%A2%83%E5%AE%89%E8%A3%85 一定要严格按照顺序安装。但还是难免会遇到各种问题,我在根据教程安装的过程中,虽然没有遇到任何问题,但最终就是没有办法打开。 安装好后,进入之前解压文件夹下的例子/ VnT...
关于vn.py的环境配置和项目安装——各种错误一招解决
       vn.py是基于Python的开源<em>量化</em>交易程序开发框架,可以即时进行开发回测以及实盘交易,而且相对于国内的一些其他的所谓免费的<em>量化</em>平台,vn.py是开源的,而且更加的底层,更加的灵活,这对于真正想要从事<em>量化</em>的人来说显然是一个很好的选择。        但是,在1.8.1之前的vn.py的版本中,配置环境和安装这个项目并不简单,具体步骤可<em>参考</em>github上的说明。在最新的1.8.1的...
VNPY_教程
这个写的有助于理解,不错的教程 前言: 当初接触到<em>vnpy</em>,一开始当然是按照该项目在GitHub上的指南,开始安装,配置,阅读Wiki,但是作为一个python新手,并不能马上利用<em>vnpy</em>来写策略回测甚至实盘。所以我决定还是从<em>源码</em>看起,一点一点摸透整个框架的细节。虽然看源代码对于一个python初学者真的很困难,特别是期间得了干眼症,看显示器那叫一个难受,但还是坚持下来。 看了一遍之后,把自己...
量化投资学习之路
网友写的<em>量化</em>投资学习总结,,是想帮助想走<em>量化</em>这条道路的朋友能 有一个大致的思路进行学习。希望帮助到有缘人。
机器学习与量化交易高清视频
包含机器学习与<em>量化</em>交易<em>高清</em>视频、代码、ppt资源,百度网盘链接分享
vn.py源码解读(二、实盘交易代码分析)
        离上一篇和<em>vnpy</em>有关的文章整整一年了。这一年似乎过得异常的快,快到让人觉得没有成长。可能是工作原因吧,时间一下子就会过去;亦或是自己懈怠了。         一年前<em>vnpy</em>网上的教程还很少,而现在渐渐多了起来,<em>量化</em>交易学习的人群也渐渐多了起来了吧。 之前的文章简单介绍了一下<em>vnpy</em>的配置和回测的代码的简单解析。其实<em>vnpy</em>对我的吸引力在回测功能上面几乎没有。说句真心话,回测框...
vnpy1.0版本学习-回测模块
1、学习<em>vnpy</em>,从<em>vnpy</em> 1.0 开始。主要是学习回测模块的使用。ctaAlgo回测模块的使用。git的链接官方:官方地址。其中最主要碰到的坑,各种关联包的使用和开始启动py文件的方法。官方的说明文档写的不太清楚。详细还是要看官方的,我只写写我的感受和操作。 2、首先talib包是比较难装的,需要使用conda命令,版本和依赖的包太乱了。 使用anaconda prompt 命令提示行执行
基于VN.PY框架打造量化交易系统
vn.py项目起源于国内私募的自主<em>交易系统</em>,2015年初启动时只是单纯的交易API接口的Python封装。随着业内关注度的上升和社区不断的贡献,目前已经一步步成长为一套全面的交易程序开发框架,用户群体也日渐多样化,包括私募基金、证券自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构、个人投资者等。 【课程内容】 <em>量化</em>交易基础: TA-LIB技术分析库的使用 历史情<em>数据</em>的获取和保存 <em>量化</em><em>数据</em>分析 <em>数据</em>可视化...
VNPY策略加密教程
1.安装Microsoft Visual C++ Build Tools 2017,已经安装的不用安装 2.pip install easycython,然后把要加密的策略统一复制到一个文件夹,shift+鼠标右键点击在此处打开powershell窗口。输入easycython *.py,等待编译完成把.cp36-win_amd64删掉,strategyXXXX.pyd这样子,不要更改.cp36-...
vn.py源码解读(一、环境配置与回测初试)
        近来忙于毕业找工作,也不知道能不能继续在<em>量化</em>界混了。周末比较闲,抽空研究了一下vn.py。有人说,为什么学那么多的回测平台呀。其实我个人觉得,做cta的话,两个回测平台还是要的,这样,当你的策略出现和你预计不符,而你有无法在代码逻辑层面找到问题的时候,你就可以用另外一个平台试一下,来看看到底是你的策略本身就不行,还是你的代码有着当前水平无法察觉的问题,甚至,可能回测平台本身存在一个...
05 VNPY打造专属量化交易系统6天量化交易实战培训高清视频教程讲义源码数据参考资料
05 VNPY<em>打造</em><em>专属</em><em>量化</em><em>交易系统</em><em>6天</em><em>量化</em>交易<em>实战</em><em>培训</em><em>高清</em><em>视频教程</em>附<em>讲义</em><em>源码</em><em>数据</em>与<em>参考</em>资料 TB买的 链接:https://pan.baidu.com/s/1LPuDia6160nsgVvCDVSwH
vnpy框架的策略开发和回测逻辑详解---以螺纹钢主力合约的R-breaker日内策略为例
       笔者之前写过一篇关于<em>vnpy</em>的简单介绍和安装方法,本篇文章的目的是简单介绍<em>vnpy</em>的框架,然后详细介绍一下如何用<em>vnpy</em>开发自己的<em>量化</em>策略以及整个的回测逻辑是怎么样的。只有我们真的搞清楚了框架结构和相关的逻辑,我们才可以比较灵活高效的使用这种开源框架。        <em>vnpy</em>是开源的,好处是显而易见的,我们可以自己修改和增加相关的功能,个性化定制;但是弊端就是,对于我这样的一个初级...
量化投资源代码
<em>量化</em>投资
vn.py开源量化交易程序开发框架
http://www.<em>vnpy</em>.org/ vn.py 是基于 Python 的开源<em>量化</em>交易程序开发框架,起源于国内私募的自主<em>量化</em><em>交易系统</em>,目前已经成长为一套全功能的交易程序开发框架。 vn.py项目起源于国内私募的自主<em>交易系统</em>,2015年初启动时只是单纯的交易API接口的Python封装。随着业内关注度的上升和社区不断的贡献,目前已经一步步成长为一套全面的交易程序开发框架,用户群体也日渐多样化...
vnpy1.7.1版本实现多品种策略订阅多合约tick的思路
<em>vnpy</em>版本很多,这里我用的是<em>vnpy</em>1.7.1版本。一直想实现多品种策略订阅多合约tick推送到单一策略中,效果如下图。 首先理清<em>vnpy</em>1.7.1版本行情<em>数据</em>流,如何从底层ctp接口传入的。大致是这样的:1、ctaEngine(H:\<em>vnpy</em>-1.7.1\<em>vnpy</em>\trader\app\ctaStrategy\ctaEngine.py)下面的loadstrategy载入策略的时候,开
自己做量化交易软件(16)用小白通通量化AI框架打造自己的量化平台
最近一段时间,我主要学习python3和tkinter的窗口开发,对tkinter编程逐步了解。 此外,应广大朋友要求,我写了 一本学习python3学习书籍&amp;lt;小白学Python3<em>实战</em>搭建<em>量化</em>投资平台&amp;gt;. &amp;lt;小白学Python3<em>实战</em>搭建<em>量化</em>投资平台&amp;gt;内容提要 python3是2018年最热门的计算机语言,也将成为未来的应用趋势。本书是通过Python3学习各项热门应用知识的...
Python量化交易平台开发教程系列3-vn.py项目中API封装的编译
原创文章,转载请注明出处:用Python的交易员 前言 经历了两篇的理论折磨后,本篇教程开始进入实际操作的环节,这里作者假设读者是毫无C++经验的用户,操作一步步配图,还有问题的来vn.py项目的github主页上提问。 本篇将会包含的内容: 安装Anaconda (一次安装搞定95%以上<em>量化</em>相关包的Python发行版) 安装Visual Studio 编译Boos
如何手动搭建vnpy环境
手动搭建<em>vnpy</em>环境 这里介绍了<em>vnpy</em>三种环境的搭建:分别为运行环境、编程环境和开发环境 运行环境:若只是想运行<em>vnpy</em>,搭建此环境即可 编程环境:此环境可以自己编程,对<em>vnpy</em>进行拓展 开发环境:<em>vnpy</em>的开发人员使用的环境,对<em>vnpy</em>底层进行修改时需要 运行环境 Windows 7 以上版本(我使用的是Windows 10) 安装Anaconda Python2....
VNPY- VnTrader基本使用
VnTrader简介 目前VnTrader基本实现了国内外全品种的交易,包括期货、股票、贵金属、外盘交易等。对于vn.py的初学者而言,建议从项目的图形交易程序VnTrader开始学习,先了解如何通过界面来监控行情与交易信息,并进行手工交易。 VnTrader对接了目前vn.py项目中所有的交易API,包括期货、股票、贵金属、外盘、比特币等。下文以最常用的CTP交易接口为例,讲解如何配置和使用...
量化之路-easytrader入门及试用全流程教程
easytrader GIT 地址: https://github.com/shidenggui/easytrader 环境 anaconda python3.5 环境 安装 pip install easytrader 账户 银河证券 试用 首先在电脑上安装银河证券-双子星客户端。然后根据自己的账户密码 import easytrader user = easytrader...
VNPY_行情记录模块
作者:硬伤 目录 模块简介 使用说明 配置文件 推荐方案 模块简介 VnTrader中内置了行情记录模块DataRecorder,可通过相应的行情接口记录实盘Tick<em>数据</em>,并自动聚合为K线后插入MongoDB<em>数据</em>库,支持VnTrader中对接了的全部Gateway,该模块位于<em>vnpy</em>/trader/app/dataRecorder目录下,主要包括三部分: 常量定义文件drBase.p...
Python量化投资与数字货币实战交易课程
Python<em>量化</em>投资与数字货币<em>实战</em>Python<em>量化</em>投资与数字货币<em>实战</em>更多<em>量化</em>学习资源关注StudyQuant StudyQuant Python<em>量化</em>投资与数字货币<em>实战</em> &amp;amp;nbsp; &amp;amp;nbsp; 越来越多的投资者和机构对数字货币投资程序化交易产生了兴趣。也许你因为听说了别人1年300倍的投资回报率而动心,但又觉得区块链技术及比特币很神秘,不知道从何学起。马云说,对于新兴事物,绝大多数人第一看不见,...
机器学习与量化交易项目班 [从零搭建自动交易系统]
Model/View(模型/视图)结构是Qt中用界面组件显示与编辑<em>数据</em>的一种结构,视图(View)是显示和编辑<em>数据</em>的界面组件,模型(Model)是视图与原始<em>数据</em>之间的接口。Model/View结构的典型应用是在<em>数据</em>库应用程序中,例如<em>数据</em>库中的一个<em>数据</em>表可以在一个QTableView组件中显示和编辑。本章介绍Model/View结构编程原理,介绍了QFileSystemModel、QStringLi...
Python量化交易平台开发教程系列7-顶层GUI界面开发(1)
原创文章,转载请注明出处:用Python的交易员 前言 终于有时间来写第一篇顶层GUI界面开发相关的教程了,之前实在是事情太多,跟各位读者抱个歉。 整合底层接口的各项功能到中层引擎中后,当我们开发顶层应用时(GUI或者策略算法),只需知道中层引擎对外提供的主动API函数以及事件引擎中相关的事件类型和<em>数据</em>形式即可。 在GUI和策略算法这两个主要类型的顶层应用中,作者选择先介绍
阿布量化交易系统
第0节 abupy<em>量化</em>环境 作者: 阿布 abu能够帮助用户自动完善策略,主动分析策略产生的交易行为,智能拦截策略生成的容易失败的交易单。 现阶段的<em>量化</em>策略还是人工编写的代码,abu<em>量化</em><em>交易系统</em>的设计将会向着由计算机自动实现整套流程的方向迈进,包括编写<em>量化</em>策略本身。 我们对未来的期望是:abupy用户只需要提供一些简单的种子策略,计算机在这些种子基础上不断自我学习、自我成长,创造出新的策略,并且随...
用 Python 写了个简单的股票量化交易框架
原文地址 http://www.dajiangzhang.com/q?a1dd0cf4-55da-4d98-86a6-78fb04d753e7用 Python 写了个简单的股票<em>量化</em>交易框架集成了以前写的 easytrader 和 easyquotationGithub 地址 欢迎 star 和 fork因为行情的获取用到了 async / await 所以暂时只支持 Python3.5交易支持 佣金
vn.trader使用教程系列3-策略算法
原创文章,转载请注明出处:用Python的交易员 风控模块 点击菜单栏的功能->风险管理后,可以打开如上图所示的界面。风控模块主要提供的是针对高频策略和短周期CTA策略的事前风控功能,防止由于错误的算法逻辑导致类似光大乌龙指的事件(就算亏不了几十亿,一下子把账户亏掉一半也是很痛苦的...)。 开关 工作状态按钮用于控制风控模块的运行状态。处于“运行中”状态时,每笔委
vnpy的windows环境配置
首先声明一下,笔者是在win7,64位的虚拟机上成功配置的环境,win7/8/10的64位系统应该都是可以成功配置的。以下总结了安装步骤,以及我在安装中遇到的一些坑。 1、首先进入<em>vnpy</em>项目GitHub的wiki 这是官方的教程,官方的教程是最重要的。 https://github.com/<em>vnpy</em>/<em>vnpy</em>/wiki 2、在右侧栏环境安装选择windows下的环境配置教程 ...
阿里云上安装编译vnpy1.7版本
经过几个月的爬坑,终于解决了在阿里云上架设<em>vnpy</em>的问题。开心啊。官方教程并未详细写清楚(官方UBUNTU环境配置链接)应该怎么样在阿里云上面编译安装<em>vnpy</em>。总是卡在编译完成安装编译环节,而且内存会突然奇高直接挂掉服务器。原因居然是因为,talib的c语言库没有安装。以下是我跳坑经历,仅供<em>参考</em>。 什么anaconda,pip,mongdb,qtpy什么的鬼,就看官方文档吧。我这里仅仅说明我安装
vn.trader使用教程系列1-安装和配置
原创文章,转载请注明出处:用Python的交易员 2016年已经快要过去一半,目前vn.py项目的交易平台vn.trader已经基本定型,在发布v1.0以前不再会有新的功能模块添加,接下来的时间将会主要集中精力在修复一些小bug方面,同时针对新用户推出这个《vn.trader使用教程系列》,帮助大家更快上手使用。 安装运行环境 和大多数商业软件的傻瓜式一路“下一步”的安装方法不同
学习vn.py(1) vn.py环境部署
原文 http://www.<em>vnpy</em>.org/pages/quickstart.html 1. 准备一台Windows 7 64位系统的电脑 2. 安装Anaconda:下载Anaconda 4.0.0 Python 2.7 32位版本,注意必须是32位  我是从清华的镜像库里下载的 https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/
使用backtrader和ccxt搭建一套数字货币量化系统 (一)
随着数字货币市场的不断成熟,这一领域的<em>量化</em>项目也越来越多。因为数字货币交易的门槛比较低,交易也很灵活,越来越多的交易者或开发者开始尝试自己做<em>量化</em>交易,本篇博文将给大家介绍一个比较易于入门的组合backtrader和ccxt backtrader、ccxt简介和安装 其实在<em>量化</em>领域,有大量可用框架,比如<em>vnpy</em>,就已经集成了很多数字货币的交易所,可以直接进行回测和在线交易。在这里之所以没有用vn...
零起点Python大数据量化交易完整
零起点Python大<em>数据</em>与<em>量化</em>交易,零起点Python大<em>数据</em>与<em>量化</em>交易,零起点Python大<em>数据</em>与<em>量化</em>交易
基于数字货币的量化交易平台搭建——数字采集部分——DAY1
1. 写在前面 最近工作一直比较忙,很久以前打算开始搭的<em>量化</em>交易平台今天才开始动工,希望我能在最短时间内搭建完成。另外本人仅仅是刚毕业的普通大学生,工作也非专业网站开始,对Django和Python仅处于初学,请大神勿喷,平台仅用于个人娱乐,有兴趣的同学可以私信我一起开发。 我们计划程序分为三个部分,第一部分为<em>数据</em>采集,第二部分为回测平台,第三部分为实盘交易平台。 系统版本: python...
基于 C++/Python 的开源量化交易研究框架 Hikyuu
Hikyuu Quant Framework是一款基于C++/Python的开源<em>量化</em>交易研究框架,用于策略分析及回测。其核心思想基于当前成熟的系统化交易方法,将整个系统化交易抽象为由市场环境判断策略、系统有效条件、信号指示器、止损/止盈策略、资金管理策略、盈利目标策略、移滑价差算法七大组件,你可以分别构建这些组件的策略资产库,在实际研究中对它们自由组合来观察系统的有效性、稳定性以及单一种类策略的效...
【备忘】2017年最新DS206人脸识别与分析系统实战训练营硅谷讲师授课高清视频教程全套附讲义代码 4周
2017年最新DS206人脸识别与分析系统<em>实战</em>训练营硅谷讲师授课<em>高清</em><em>视频教程</em>全套附<em>讲义</em>代码 4周
vn.trader的Ubuntu运行环境搭建教程
作者:量衍投资 转载请注明来源:维恩的派(www.vnpie.com) 准备Ubuntu 建议使用一个新安装干净的Ubuntu环境(如果你一定要使用老环境也行,万一不幸掉坑后再回到这步就好),我这里使用的环境如下: 版本:Ubuntu 16.04 LTS语言:简体中文时区:Shanghai硬件:VirtualBox虚拟机(64位,分配4G内存) 安装Anaconda
vnpy1.3版本cta策略启动分析
<em>vnpy</em>版本众多,各个版本启动方式都有差别,当然我这种彩笔现在只会vtmain和run两种方式。由于项目经常更新,所以,这些启动方式会时不时调整。以下分析为图形界面的VNPY,无人值守的cta策略,不在这里。记录一下,我这彩笔使用pycharm的debug功能查看,cta策略启动流程分析。高手用sublime居然可以调试python这也真是厉害,python程序执行跳来跳去,长期搞得我晕头转向。虽
vnpy中使用mongdb数据库插入tb导出的csv数据进行回测的方法
VNPY回测需要使用mongdb<em>数据</em>库,对于我这种新手而言真是头痛。我不想去重新学习mongdb<em>数据</em>库的使用,就是用了<em>vnpy</em>1.7.0版本自带的example文件夹(H:\<em>vnpy</em>1.7.0\examples\CtaBacktesting)的<em>数据</em>载入loadCsv.py。 # encoding: UTF-8 """ 导入TB的焦煤日线导出的CSV历史<em>数据</em>到MongoDB中 """ fr
(转)知乎:史上最全Quant资源整理
资料来源:https://zhuanlan.zhihu.com/p/26179943
Zipline框架初探(上)
为了朝着<em>量化</em>交易的方向努力行进,数学和编码是必须提高的垫脚石,财务分析则属于业余爱好加分项。数学方面借着报名“七月在线 — 机器学习数学班”重温数学基础以图从机器学习的角度入手,而编码则再次翻开<em>数据</em>结构和算法导论用以弥补计算机基础不足的同时,一方面尝试配合小伙伴重写C++版本vn.py用于实盘交易框架储备,另一方面则研究Zipline用于指标及策略回测框架学习研究。Zipline是一个自动化交易回
tushare量化交易python源码
著名的<em>量化</em>交易库tushare的源代码,python语言,版本0.2.8
python自动量化交易系统
python实现<em>量化</em>分析,<em>交易系统</em>,自动化运维,动态加载策略
构建区块链量化交易系统(一)
Yaser Abu-Mostafa在公开课说工程师,喝着咖啡等待机器运算出合理的结果,然后就完成了任务,坐等顾客付钱,这也是我写这篇文章以及代码的原因。本文结构,暂时分为,三个部分一,基础理论以及代码基础二,机器学习在上的基础应用(Tensorflow + Python去做)三,系统可靠性加固代码在https://github.com/hzm1313/yc,代码冗余了其他一些东西,后面会用JAVA...
Python机器学习与量化投资视频教程
关于Python机器学习与<em>量化</em>投资<em>视频教程</em>,总共10集。还包含PPT<em>讲义</em>和课程相应的Python代码。
一个量化交易策略师的自白
我之前在全球top5券商工作时也主要以CTA研究为主,每天都在不停的进行各种回测和开发。彼时,部门的CTA交易主要集中在股指期货的日内投机上,基本市场上能搜集到的各种书籍和报告我都浏览过。不过,从实际运用的角度来看,不同的技术分析方法,指标类切线类也好,形态类波浪类也罢,无论其历史背景和基本原理如何,其实质都是基于证券交易过程中量价时空等历史资料基础上的统计、分析和计算。 ...
pycharm调试vnpy1.3和1.7.1版本的debug
最近使用pycharm调试debug的心得,pycharm调试<em>vnpy</em>也是挺方便的。当然这是熟练之后,不熟练那真是坑比啊。关键还是断点的设置,断不断得下来是关键啊!!!!很多时候,不知道为啥,设置了断点,但是,程序还是断不下来。比如<em>vnpy</em>1.7.1我就在QT线程启动后,进入这句话 居然无法断下来。后来,我干脆放弃,开始瞎写其他内容,在<em>vnpy</em>再次debug时,干脆就崩溃了。但是,居然可
vn.py实战教学视频
视频内容分为:交易体系,<em>数据</em>,基础库,可视化,VNPY框架,深入VNPY,基于VNPY编写策略,回测策略,模型<em>实战</em>。 <em>资料下载</em>地址:https://pan.baidu.com/s/1qelTSsij94aIwOdSZGLCqA ...
VNPY_应用模块开发GUI界面
作者:昊 目录 VnTrader的GUI设计 表格控件(TableWidget) 调整显示方式(GroupBox、TabWidget) <em>数据</em>选择工具(ComboBox,SpinBox) 使用按钮调用功能 VnTrader的GUI设计 GUI界面可以直观的显示策略、行情、账户和交易的相关信息。VnTrader的界面是基于PyQt开发的,主窗口主要包含账户相关窗口、行情窗口、交易窗口和错...
数字货币量化包搬砖cta高频都用得上
数字货币<em>量化</em>包搬砖cta高频都用得上,基于python开发,很不错的
Python量化交易开源框架:AmazingQuant
--  Illustrations by Daniel Liang --1.简介开源地址:https://github.com/zhanggao2013/AmazingQ...
量化交易系统综述——互联网金融之二
一、CAPM modelprotfolio:资产的组合,如果不考虑融券,各种资产占总资产的比重;maket profolio:市场股指选定10个板块,每个板块挑出来比较重要的股票,每个股票的市值乘以权重,加权求和,代表了市场的指标,类似于GDP代表国家经济状态的指标。股指的波动不代表某个股票的波动。ts时刻,某只股票的回报等于这个市场的回报剩以系数加上股票残差。平均下来,理论上来说,在完美世界中,...
从零开始用Python实现股票量化交易之小白笔记(3)
这一篇用来讲述如何将从接口获得的dataframe结构的<em>数据</em>保存到mysql。 安装mysql使用的是brew,这个之前已经安装过了,不细讲,大家可以到网上寻找安装的教程。 有个注意点就是建议大家要指定版本安装,最新的mysql现在支持还没有完全跟上,会比较麻烦。 我的mysql版本是5.7,大家可以<em>参考</em>。   然后我们要安装sqlalchemy。 &amp;gt;&amp;gt; pip insta...
springcloud微服务视频教程
包括springcoud微服务整套相关技术视频,比较全。服务注册和发现eureka、配置中心config、网关zuul......
Python中引用自定义模块
当引用模块时,编译器会先在当前目录,接着去sys.path、Python的安装目录去寻找你引用的模块,如果没有的话,就会报错。 第一种情况,你的模块和你要使用的模块在同一目录下。Hello.py是一个模块,里面有一个打印Hello, World的方法Hello()。test.py是一个测试程序,它将引用Hello.py中的hello()方法。因为它和模块在同一目录,所以可以直接引用。
VNPY - CTA策略模块策略开发
策略模板 一般来说,交易策略的思路主要来源于两个方向:第一、实盘中的交易经验总结;第二、<em>数据</em>挖掘、统计分析得到的规律。当然两者也可以结合使用,例如现在流行的深度学习。 策略模板是具体交易策略的基础,一般把大部分策略都用到的方法和公共变量放到策略模板里,而具体策略继承该策略模板,进而增加个性方法和变量(如:入场价格、止损止盈)。一般我个人喜欢在最基础模板上,按照交易策略的类型衍生出交易类型模板(...
vn.py源码解读(六、主引擎代码分析---策略模块)
      之前在讲MainEngine的时候,有这样一个代码: me.addApp(ctaStrategy)        这里,我们来看一下MainEngine里面这个addApp函数的代码: def addApp(self, appModule): &quot;&quot;&quot;添加上层应用&quot;&quot;&quot; appName = appModule.appName ...
VNPY - CTA策略模块策略回测
作者:魔元 目录 使用回测引擎 读懂回测报告 优化策略参数 多进程优化 <em>量化</em>策略主要是从历史<em>数据</em>统计或者发现规律然后应用于实盘交易。当然历史不是简单的重复,这就要求策略需要根据市场调整和优化参数。通过回测历史<em>数据</em>可以验证策略的有效性,了解策略的历史收益、最大回撤和回撤时长,对策略参数进行优化等等。CTA策略模块的主要回测目标是验证交易信号是否正确,仓位大小的问题在实盘中则由交易员来确定。...
量化交易如何建立高效的交易系统(一)
阅读原文:http://club.jr.jd.com/quant/topic/1358346 京东金融官方资讯QQ群:456448095 有什么想咨询的都可以来询问我们 交易是个系统的工作,它包括了你的买卖模式、交易原则、仓位控制、资金管理、心态控制,并且它们是相辅相成的。它是我未来的一个方向性研究,也是我浅薄的一点感悟,希望对您的投资带来帮助……市场真的很难混,让我们一起冲向真理。
量化交易主流框架介绍
<em>量化</em>交易主流框架介绍 talib talib的简称是Technical Analysis Library,主要功能是计算行情<em>数据</em>的技术分析指标 numpy 介绍:一个用python实现的科学计算包。包括:1、一个强大的N维数组对象Array;2、比较成熟的(广播)函数库;3、用于整合C/C++和Fortran代码的工具包;4、实用的线性代数、傅里叶变换和随机数生成函数。numpy和稀疏矩阵运算包s...
量化交易策略实战
  第一课 自动化交易综述 知识点1: 课程内容综述,自动化/算法交易介绍,python在自动交易中的应用简介 第二课 <em>量化</em><em>交易系统</em>综述 知识点1:回测,自动交易,策略建模,常见平台使用 第三课 搭建自己的<em>量化</em><em>数据</em>库 知识点1:软件需求,<em>数据</em>获取方式,<em>数据</em>存储方式 <em>实战</em>项目:金融<em>数据</em>的存储,读取 第四课 用Python进行金融<em>数据</em>分析 知识点1:<em>数据</em>清理与特征选择 <em>实战</em>项目:pand...
CTP多账户多策略-交易程序
综合交易平台CTP(Comprehensive Transaction Platform)是由上海期货信息技术有限公司(上海期货交易所的全资子公司)开发的期货交易平台,CTP平台以“新一代交易所系统”的核心技术为基础,稳定、高速、开放式接口,适合程序化交易软件运用和短线炒单客户使用。
官宣:不用敲代码就可以量化交易?
NO.1 在华尔街,<em>量化</em>交易已经是市场交易的主导力量。很多国际顶尖投行,已经禁止人工做方向性投机交易。国内的<em>量化</em>交易发展也非常迅猛,机构在用,期货高手也在用,参与<em>量化</em>交易的人越来越多。但周围也有很多对<em>量化</em>交易感兴趣的手工交易者。刚开始信心满满,等看完即冗长又复杂的代码后,往往又望而却步,或者浅尝辄止。 为普及大众,降低<em>量化</em>交易编程门槛,大幅提高编写效率,发明者<em>量化</em>(FMZ)开发了一款可视化量...
VNPY初步分析
事件引擎分析:一个event对应一个handle,event中存储事件<em>数据</em>,handle是处理函数。 Event放在eventEngine中queue中,handle处理函数放在eventEngine中的handlelist中。 Event和handle通过envet_type相互关联着。例如:日志事件 处理函数中,type_=EVENT_CTA_LOG,处理事件函数:self.signal.
使用TA-Lib在vn.trader上开发CTA交易策略
TA-Lib简介 作为一套被业界广泛应用的开源技术分析库(包含技术指标计算和K线模式识别等),TA-Lib自2001年发布以来已经有了十多年的历史。TA-Lib中一共包含大约125个技术指标的计算函数,同时提供了包括C/C++、Java、Perl、Python等多种语言的API。有什么用 简单来说TA-Lib就是提供了一堆经过长期实践检验的技术指标计算函数。基于现成的计算函数,开发新策略雏形、快
vnpy
http://www.<em>vnpy</em>.org/ubuntu-environment.html
Software Design Patterns in C#
dofactory网站上关于C#软件设计模式的资源(英文)链接,很值得一看。 http://www.dofactory.com/Patterns/Patterns.aspx#list
vn.py源码解读(八、回测结果计算代码解析)
        我们核心关注一下calculateBacktestingResult这个方法,这个方法中最核心的是一个大循环。 for trade in self.tradeDict.values(): # 复制成交对象,因为下面的开平仓交易配对涉及到对成交数量的修改 # 若不进行复制直接操作,则计算完后所有成交的数量会变成0 ...
2017python金融量化分析与策略编写实战视频
第一部分:金融与<em>量化</em>投资 股票 股票的分类 股票市场的构成 影响股价的因素 股票买卖(A股) 金融分析 金融<em>量化</em>投资 <em>量化</em>策略 第二部分:<em>量化</em>投资与Python 第三部分 实现简单的<em>量化</em>框架 开始时间、结束时间、现金、持仓<em>数据</em> 获取历史<em>数据</em> 交易函数 计算并绘制收益曲线 回测主体框架 计算各项指标 用户待写代码:初始化、每日处理函数 第四部分 在线平台与<em>量化</em>投资 第一个简单的策略 双均线策略 因子选股策略 多因子选股策略 小市值策略 海龟交易法则 均值回归策略 动量策略 反转策略 羊驼交易法则 PEG策略 鳄鱼交易法则
数字货币量化交易框架 Samaritan
https://studygolang.com/p/477Samaritan 是一个开箱即用的数字货币<em>量化</em>交易框架,可以非常方便地部署属于自己的<em>量化</em>交易平台,目前已适配了 okcoin 中国、火币网、Poloniex、BTCC、中国比特币、okcoin 期货等交易所的接口,更多的交易所适配和功能特性正在陆续开发中。miaolz123/samaritan33495An Algorithmic Tra...
基于 Python 的开源量化交易系统
基于 Python 的开源<em>量化</em><em>交易系统</em> - abu 阿布<em>量化</em><em>交易系统</em>(股票,期权,期货,比特币,机器学习),基于 Python 的开源<em>量化</em>交易,<em>量化</em>投资架构。 abu能够帮助用户自动完善策略,主动分析策略产生的交易行为,智能拦截策略生成的容易… bailey 07/05 0 0 零成本快速<em>打造</em>你自己<em>专属</em>的多用户<em>量化</em>交易平台 人人都可以使用BotVS扩展API构建一个<em>量化</em>交易平台,本范例...
什么是量化交易系统
你大概知道<em>量化</em>的思想最早在古巴比伦人计算行星轨迹的时候就已经诞生(算术运算),后来借助古希腊的形式化逻辑的发展,人们日益能从<em>量化</em>的思想中提炼和描述自然规律并运用到生产之中。不过,基于<em>量化</em>的思想<em>打造</em>一个<em>交易系统</em>,到底是什么体验呢?于是你踏上了<em>量化</em>的不归路:硬生生的概念仿佛是刻在石碑上的咒文。硬着头皮往下看咯。<em>量化</em>系统的组成策略策略的组成要素:条件(信号)、动作策略核心的思想是“条件 =&amp;gt; 动作...
自己做量化交易软件(3)通通量化分析框架构成1
自己做<em>量化</em>交易软件(3)通通股票<em>量化</em>分析框架构成1 通通股票<em>量化</em>分析框架采用模块化设计,每个模块存放在不同的py文件中。 通通股票<em>量化</em>分析框架下载: https://download.csdn.net/download/hepu8/10668509 运行python环境,可以在我的网盘下载绿色python软件,不用安装设置,解包就能运行,已经安装了常用软件包。用户根据自 己需要选择所需版...
vn.py源码解读(四、主引擎代码分析----初始化函数)
          <em>vnpy</em>有一个叫做主引擎的东西,在三里面也说过,个人觉得这个应该是一个运行框架的东西,不应该叫做引擎,不过没关系,名字而已嘛。这一篇呢主要就是分析一下主引擎的代码。 class MainEngine(object): &quot;&quot;&quot;主引擎&quot;&quot;&quot; #----------------------------------------------------------...
vn.py源码解读(七、回测代码解析)
        原本想开始讲策略类的编写,后来觉得,结合回测代码其实能够更好的理解,所以先解读一下<em>vnpy</em>回测的代码吧,后续自己也想把<em>vnpy</em>回测的部分优化一下,毕竟我觉得可视化和回测结果方提高还有很多空间。         我们解读的代码从runbacktesting.py开始。首先,和实盘中一样导入了一个策略。 from <em>vnpy</em>.trader.app.ctaStrategy.strat...
500G程序化和量化交易视频分享
500G程序化和<em>量化</em>交易视频分享,视频内容包括mc,tb,mt4,文华财经,金字塔,Python,<em>vnpy</em>,,MATLAB,机器学习,深度学习,<em>数据</em>分析,还有期货ctp。 Python<em>量化</em>视频 期货ctp:CTP(上期综合交易平台)是上海期货交易所下属公司上期技术以“新一代交易所系统”的核心技术为基础,开发的稳定、高速、开放式API交易接口。基于该接口可以开发期货交易软件亦可以开发程序化交易...
量化交易入门—软件安装使用与策略开发视频教程
       很多从事金融交易或编程的童鞋听说<em>量化</em>交易、程序化交易,想去学习但是不知如何入手,其实做<em>量化</em>交易除了熟悉一门基本的编程语言,还是懂得一些金融知识以及财务<em>数据</em>分析等。目前国内<em>量化</em>交易平台主流支持python编程语言,毕竟python不仅较容易入门上手,对于处理<em>数据</em>来说也是很强大的,今天以业内做得比较好的掘金<em>量化</em>交易平台为例,通过如何安装掘金<em>量化</em>交易平台和如何使用平台开发自己的<em>量化</em>策略模型...
区块链量化交易代码示例
一个比特币交易平台上的高频交易机器人程序。 本机器人程序基于两个主要策略: 1. 趋势策略:在价格发生趋势性的波动时,及时下单跟进。 2. 平衡策略:仓位偏离50%时,放出小单使仓位逐渐回归50%,防止趋势末期的反转造成回撤。
量化交易 学习笔记
____tz_zsKDJKDJ的计算比较复杂,首先要计算周期(n日、n周等)的RSV值,即未成熟随机指标值,然后再计算K值、D值、J值等。以n日KDJ数值的计算为例,其计算公式为n日RSV=(Cn-Ln)/(Hn-Ln)×100公式中,Cn为第n日收盘价;Ln为n日内的最低价;Hn为n日内的最高价。其次,计算K值与D值:当日K值=2/3×前一日K值+1/3×当日RSV当日D值=2/3×前一日D值+...
零起点Python大数据量化交易 完整全版 高清文字版 pdf
作者: 何海群 出版社: 电子工业出版社 出版年: 2017-2 页数: 444 ISBN: 9787121306594
如何使用C++实现你的量化交易策略
编者按语:本文通过基于掘金<em>量化</em>交易平台支持C++编程语言的金融<em>量化</em>模型开发,介绍使用C++语言实现您的<em>量化</em>交易策略模型。 一、C++  SDK 文档指引 1.快速新建策略 ◆打开终端后,登陆掘金账号点击研究策略,新建策略 或者点击右上角新建策略 ◆新建一个典型默认账号交易策略 新建C++的默认账号交易策略   2、编译策略 ◆打开新建策略文件目录 策略文件目录内容可...
股票量化交易初探
最近学习了一下基于Python的股市<em>量化</em>交易文章,于是自己也动手做了一点分析,现跟大家一起分享,不当之处还请批评指正。首先说一下开发环境:系统:win10/win7Python版本:3.6Python开发环境:Annaconda 集成的 Jupyter Notebook使用的包:Pandas、Numpy、Tushare、Matplotlib等上面这些东西的安装和更新就不说,大家自行摆渡。接下来说说...
【邢不行|量化小讲堂系列24-Python量化入门】股票自动程序化下单交易 | 视频教程
引言: 邢不行的系列帖子“<em>量化</em>小讲堂”,通过实际案例教初学者使用python进行<em>量化</em>投资,了解行业研究方向,希望能对大家有帮助。 【历史文章汇总】请点击此处 【必读文章】EOS期现套利,一周时间,15%无风险收益                      10年400倍策略分享(附视频逐行代码讲解) 个人微信:xingbuxing0807,有问题欢迎交流。   股票自动程序化下单交易...
程序员的量化交易之路(1)----规划开篇
其实,一直对<em>量化</em>交易有一定的理解和情节。早在中大读研究生的时候实验室师兄,已经去了中国平安核心投资团队,做高频交易研究的国源师兄的影响,就开始对金融世界产生了浓厚的兴趣。看了丁磊编著的《<em>量化</em>投资--策略与技术》和艾琳.奥尔德里奇的《高频交易》,反复的看,但是都入不了味,现在回过头来想,一个连股都不炒的人怎么可能入味呢。对一些金融的基本概念都不懂。 2013年7月出社会工作后,在10月份确
机器学习在量化交易上的运用(一)
分享自己组合不同工具开发程序化交易模型的故事
量化交易之路 python-源代码
<em>量化</em>交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史<em>数据</em>中海选出能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略。它极大地降低了市场波动给投资者情绪带来的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。
零起点Python大数据量化交易代码
《零起点Python大<em>数据</em>与<em>量化</em>交易》配套的近百套Python教学程序。
一篇文章看懂:量化交易
什么是<em>量化</em>交易?度娘官方版 — 理论这么说<em>量化</em>交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史<em>数据</em>中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策 。 简介版 — 职场上的<em>量化</em>交易<em>量化</em>交易主要是根据纯粹的<em>数据</em>,做一些统计类型的工作,从中找到一套正期望值的交易信号系统。这个信号系统会告诉我
量化交易——如何建立自己的算法交易(高清英文原版PDF),作者:欧内斯特.陈
<em>量化</em>投资中算法交易入门书籍,内部包括策略思想,适合入门
quartz-2.1.1 完整源码下载
Quartz是一个开源的作业调度框架,它完全由Java写成,并设计用于J2SE和J2EE应用中。它提供了巨大的灵 活性而不牺牲简单性。你能够用它来为执行一个作业而创建简单的或复杂的调度 What's New In Quartz Scheduler 2.1 If you aren't yet familiar with Quartz 2.0, you may want to first read What's New In Quartz 2.0. We'd like to express thanks to the community contributors that performed 相关下载链接:[url=//download.csdn.net/download/see_you_see_me/3942722?utm_source=bbsseo]//download.csdn.net/download/see_you_see_me/3942722?utm_source=bbsseo[/url]
node.js 网页聊天室下载
node.js 网页聊天室 可以运行 你需要安装 node.exe 哪个环境 相关下载链接:[url=//download.csdn.net/download/wanglei_134/4593099?utm_source=bbsseo]//download.csdn.net/download/wanglei_134/4593099?utm_source=bbsseo[/url]
NoteExpress2.8最新破解版灰常好用下载
NoteExpress2 8版本 细节不用介绍来下载的都知道 最新的免费版本 绿色版 破解版 有没有名词了都用上 最后附上本人亲测 相关下载链接:[url=//download.csdn.net/download/chang772913961/5024394?utm_source=bbsseo]//download.csdn.net/download/chang772913961/5024394?utm_source=bbsseo[/url]
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我们是很有底线的