sas psi计算公式下载

PIPI_333 2018-05-14 11:18:51

利用sas计算ks,本代码适用于mb建模，然后导出后bining文件后，基于scorecard对ks进行计算。
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利用sas计算ks,本代码适用于mb建模，然后导出后bining文件后，基于scorecard对ks进行计算。

公式： psi = sum(（实际占比-预期占比）* ln(实际占比/预期占比)) 举个例子解释下，比如训练一个logistic回归模型，预测时候会有个类概率输出，p。在你的测试数据集上的输出设定为p1，将它从小到大排序后将数据集10等分（每组样本数一直，此为等宽分组），计算每等分组的最大最小预测的类概率值。现在你用这个模型去对新的样本进行预测，预测结果叫p2，利用刚才在测试数据集上得到的10等...

当然了，对于单一评分卡模型的话，Gini的接受浮动就比较大了，比如某一特定场景开发出的申请评分卡，因为IV高于0.1的变量本身就很少了，这个时候的Gini标准就不再需要采用通识标准了。一般的，一个诊断方法的AUC在(0.5,0.7]时说明其有较低的准确性，AUC在(0.7，0.9]是就说起有一定的准确性，AUC的值大于0.9时就有较高的准确性。在金融风控领域中，常用于衡量模型对正负样本的区分度。通常来说，AUC的值位于[0.5,1]上，在AUC>0.5的情况下，AUC的值越接近1，就说明其诊断的效果越好。

Frazzini et al.（2014）构建了BAB因子。在实证检验方面，该文献分别在不同的市场中，包括美国和国际股票市场、国债市场、外汇和商品市场等数据，计算根据beta大小分成的10组和BAB因子的超额收益、alpha、beta、年化波动率和年化夏普比率。本代码重点关注Frazzini et al.（2014）的BAB因子构建和在中国A股市场的实证复刻。

本文讲解评分卡的分数转换

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