_基于二叉树的美式期权定价研究_基于二叉树的美式期权定价研究下载

PIPI_333 2018-08-14 04:15:28
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_基于二叉树的美式期权定价研究_基于二叉树的美式期权定价研究
### 基于二叉树的美式期权定价研究 #### 一、引言 期权作为金融衍生工具的一种，其价值主要包括内在价值和时间价值。内在价值是指立即执行期权所能带来的价值；时间价值则是在期权未到期之前，由于标的资产价格...
task.rar_partjh5_二叉树_期权定价_美式期权 python_美式看涨
本话题将重点讨论用Python实现的二叉树方法在期权定价中的应用，特别是针对美式期权的看涨期权。 二叉树模型是由Cox-Ross-Rubinstein（CRR）于1979年提出的，它提供了一种直观的方式来模拟资产价格的变化。在二叉树...
spread_am.rar_价差期权_期权定价_美式期权定价
使用二叉树模型的优势在于其直观且易于理解，同时适用于美式期权，因为模型考虑了提前行权的可能性。然而，对于复杂的情况，如波动率的随机变化或利率的影响，二叉树模型可能需要扩展到更高级的形式，如三叉树模型或...
基于二叉树模型的期权定价.pdf
基于二叉树模型的期权定价是一个继续研究的方向。未来可以进行的研究包括：改进二叉树模型，提高计算速度和准确性；结合其他数学模型和方法，例如蒙特卡罗模拟、有限差分方法等，以求得更加准确的期权价格；研究...
CRR.rar_crr_三叉树_二叉树 三叉树_二叉树定价_定价优化
综上所述，这个压缩包提供的代码可能是一个用于教学或研究目的的工具集，它实现了CRR二叉树和三叉树模型对欧式和美式期权的定价，并且进行了特定的优化以提高计算效率。对于学习金融工程、期权定价理论以及熟悉...
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