障碍式期权（鲨鱼鳍期权）的定价公式

qq_43083680 2019-01-24 10:03:37

在BS模型的基础上，Johu Hull那本书里对障碍式期权的定价公式进行了推导，c(uo)=c-c(ui) 在上述公式中，如果计算得到的c(uo)或c(ui)是负数是合理的么？应该怎么理解？

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主要为大家详细介绍了python障碍式期权定价公式，具有一定的参考价值，感兴趣的小伙伴们可以参考一下

期权蒙特卡洛模拟定价的代码（MATLAB）

优矿李自龙老师简要介绍期权基本知识和一些初级期权策略，介绍50ETF期权交易情况，利用期权交易数据构建期权交易者情绪指标，比如VIX，Skewindex，并试图用这些情绪指标在A股构建简单的现货择时买卖信号。

早期写的python障碍式期权的定价脚本，供大家参考，具体内容如下#coding:utf-8'''障碍期权q=x/sH = h/x H 障碍价格[1] Down-and-in call cdi[2] Up-and-in call cui[3] Down-and-in put pdi[4] Up-and-in put pui[5] Down-and-out call cdo[6] Up-and-ou...

亚式期权是典型的路径依赖性期权，期权的支付有两种：固定亚式期权与浮动亚式期权，指的是到期时支付分别为:(1)max(股价路径的某种平均－K，0)，K为某一固定敲定价格(2)max(股价路径的某种平均－ST,0)，ST为到期日的股价某种平均指可以是算术平均或几何平均，或者其它加权平均。几何平均情况下可以得到亚式期权的确切解，算术平均情况下能得到一个偏微分方程，仍是需要数值方法解方程。通过蒙特卡罗...

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