tushare 下载股票行情数据,复权处理100万行需要10分钟,请教如何优化。 [问题点数:20分]

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BaoStock:使用python的baostock接口,进行交易日查询
        在做量化分析时,有时会用到股票的交易日信息,这些信息可以从上交所官网或深交所官网获取,从官网<em>下载</em>文件并不是很好的方法,如果能通过python接口<em>下载</em>,就可以放入程序中了,而BaoStock接口(官网:http://www.baostock.com)刚好提供了此功能(以下代码来自官网,侵删)。        根据官网介绍,交易日查询接口:query_trade_dates()。   ...
基于tushare获取股票历史行情数据包括后复权和未复权的_导入数据
本文采用<em>tushare</em>接口,感谢<em>tushare</em>的作者们无私的劳动:http://<em>tushare</em>.org/classifying.html 由于本文<em>数据</em>库连接使用的是mysql-python驱动包,而mysqldb只支持Python2,所以在安装anaconda的时候建议<em>下载</em>anaconda2,对于mysql-Python网络上大多是32位版本的不适合64位系统,但是的确是有64位的版本,建议安装
初入python,尝试获得A股交易数据(5)——利用tushare获取A股数据并尝试存入mysql(续)
1.Tushare是一个免费、开源的python财经<em>数据</em>接口包。主要实现对股票等金融<em>数据</em>从<em>数据</em>采集、清洗加工 到 <em>数据</em>存储的过程,能够为金融分析人员提供快速、整洁、和多样的便于分析的<em>数据</em>,为他们在<em>数据</em>获取方面极大地减轻工作量,使他们更加专注于策略和模型的研究与实现上。考虑到Python pandas包在金融量化分析中体现出的优势,Tushare返回的绝大部分的<em>数据</em>格式都是pandas DataFr...
聚宽数据JQData中的股票复权方法
进行股票量化回测,面临的第一个坑就是<em>数据</em>坑——首先你得有<em>数据</em>,才能进行下一步工作。 在股票<em>数据</em>坑中,有一个很大的坑叫做股票的<em>复权</em>价格。   如果一个股票公告说进行分红、配股或者送转,那么这只股票就被赋予了权利,这时股票是含权的,我们说的除权、<em>复权</em>里的权就是权利的意思。 当一个含权的股票在权利被具体实施后,就要进行除权。 例如含有10转10权利的股票,在实施送转前股价是<em>100</em>¥,总共1亿股...
复权因子
简单的说,<em>复权</em>因子就是权息修复比例。 介绍有了“<em>复权</em>因子”,计算向前<em>复权</em>价格、向后<em>复权</em>价格、收益率等变得非常轻松了: A)计算向后<em>复权</em>价格:向后<em>复权</em>价格 = 原始价格 * <em>复权</em>因子,如:计算收盘价的向后<em>复权</em>价格,只要将收盘价(sp)乘以同一行中的<em>复权</em>因子(yz)即可。 B)计算向前<em>复权</em>价格:首先,取得当前证券的最大<em>复权</em>因子,然后,将<em>复权</em>因子除以最新<em>复权</em>因子,得到“前<em>复权</em>因子”,最
tushare股票前复权数据获取及实现均线、kdj、macd等计算
解压后运行demo即可获取固定编码的股票日线<em>数据</em>,其中引用的函数ma、kdj、macd、rsi等计算代码位于indexes文件夹。demosession1只是添加了for循环用于获取所有沪深<em>数据</em>,获取<em>数据</em>值为前<em>复权</em><em>数据</em>,和常规股票软件显示结果一致。
用Python从新浪下载A股复权因子信息
最近在对日线进行分析回测时,<em>需要</em>用到股票的<em>复权</em>因子,因为TuShare的<em>复权</em>因子并没有提供公开调用API,这里考虑从Sina<em>下载</em>并解析。 主要参考了这篇文章:用Python从sina<em>下载</em><em>复权</em>因子   新浪财经的<em>复权</em>因子<em>数据</em>例子,例如600000股票2017年第一季度<em>复权</em>因子在这里:http://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/go.php/vMS_FuQ
BAO STOCK提取数据
1.阳线 1.1 若证券股价涨势初期出现大阳线,代表股价很可能继续上涨; 1.2 若证券股价连续上涨后出现大阳线,代表有可能因多方力量过分消耗导致股价见顶回落; 1.3 若证券股价连续下跌后出现大阳线,代表股价可能见底回升。 2.阴线 2.1 若大阴线出现在证券股价大涨之后,则后市很有可能下跌; 2.2 若大阴线出现在证券股价上升初中期,则考虑主力庄家在利用利空消息进行震仓洗盘, 只有股价不跌破重...
PythonStock(9):使用优矿uqer.io 进行简单的数据分析
前言使用Python开发一个股票项目。 项目地址: https://github.com/pythonstock/stock 相关资料: http://blog.csdn.net/freewebsys/article/category/7076584 主要使用开发语言是python。 使用的lib库是pandas,<em>tushare</em>,TensorFlow,tornado等。本文的
爬取网易财经中股票的历史交易数据
爬取网易财经中股票的历史交易<em>数据</em>需求分析 得到股票代码 股票代码的信息是在东方财富网中获取(http://quote.eastmoney.com/stocklist.html)得到股票的历史交易记录 股票的历史交易记录是可以在网易财经中直接<em>下载</em>excel表的,地址(http://quotes.money.163.com/trade/lsjysj_603088.html#06f01)这是某一股
通过网易财经爬取股票数据
之前在回测的时候遇到<em>数据</em>质量太低,不得不用第三方平台去解决这个问题,最近看了一个视频,讲解通过网易财经爬取股票<em>数据</em>,重新把代码打了一遍,发现的确可行。 网址:http://quotes.money.163.com/trade/lsjysj_601899.html#01b07 (个股——资金流向——历史交易<em>数据</em>) 虽然网易财经在金融方面做的真心谈不上数一数二,但是<em>数据</em>方面还真挺人性,可以直接下...
量化交易之如何获取股票历史数据并存为csv文件
    量化研究最大的问题是无法获取大量免费的行情<em>数据</em>。尤其是格式化,可以存为excel的<em>数据</em>。我这里介绍一个网站,BaoStock,既支持直接<em>下载</em>历史<em>数据</em>为csv,也支持用程序<em>下载</em><em>数据</em>并生成csv格式。       网站地址是www.baostock.com,如果要<em>下载</em>历史行情<em>数据</em>,进入首页后,选择“A股行情<em>数据</em>”,就进入了历史行情的页面。然后点击<em>下载</em>,就可以<em>下载</em>实例文件。实例文件是浦发银行的历...
Tushare原学习文档(一 交易数据
转<em>tushare</em>原网址:http://<em>tushare</em>.org/trading.html#id2 1.历史<em>数据</em>(已转移到<em>tushare</em>新接口) ts.get_hist_data('600848') #一次性获取全部日k线<em>数据</em> 2.<em>复权</em><em>数据</em> ts.get_h_data('002337') #前<em>复权</em> ts.get_h_data('002337', autype='hfq') #后<em>复权</em> ts....
Java处理100万行超大Excel文件秒级响应
由于项目<em>需要</em>对大量Excel<em>数据</em>进行输入输出<em>处理</em>,在使用JXL,POI后发现很容易出现OOM,最后在网上找到阿里的开源项目EasyExcel能很快速的读取写入超大Excel文件。经过大量的调试<em>优化</em>,现通过JAVA生成104<em>万行</em>20列的<em>数据</em>并写入到Excel文件的Sheet中只<em>需要</em>70秒的时间。
简述复权的计算
一、概念 1、除权 上市证券发生权益分派、分红、送股、公积金转增股本、配股等情况,交易所会在股权(债权)登记日次一交易日对该证券作除权除息<em>处理</em>,除权除息的基本思想就是股东财富不变原则,即分红事项不应影响股东财富总额。如没有发生除权,即时行情中前收价是前一交易日收盘价;如当日是除权日, 则为除权价。  2、<em>复权</em> 除权后会在K线上留下缺口, <em>复权</em>就是对股价和成交量进行权息修
获取股票除权数据
方法:1.获取基础<em>数据</em>价格<em>数据</em>:http://ichart.yahoo.com/table.csv?s=600433.SS&amp;amp;a=08&amp;amp;b=25&amp;amp;c=2010&amp;amp;d=09&amp;amp;e=8&amp;amp;f=2013&amp;amp;g=vDate Open High Low Close Volume Adj Close2013-5-3 19.2 20.28 19.2 20.1 476...
[Python 与 炒股] TuShare 使用篇之三
2016年新年第一贴,大年夜搞这个只能说明春晚实在是有点无聊。 在之前的blog里写了一个最简单的例子: http://blog.csdn.net/robertsong2004/article/details/50642655 现在试一下简单的分析,即设定一个策略:以20日线为标准,当前股价低于20日线的时候就卖出,高于20日线的时候就买入。 然后计算一下这个策略的效果。 主要用
Tushare使用入门
本文介绍使用python从Tushare<em>下载</em><em>数据</em>并存储到csv文件和mssql<em>数据</em>库中。 Tushare简介 Tushare金融大<em>数据</em>开放社区,免费提供各类金融<em>数据</em>和区块链<em>数据</em>,助力智能投资与创新型投资。网址:https://<em>tushare</em>.pro  python环境安装 强烈建议使用Anaconda,Anaconda的安装见:https://<em>tushare</em>.pro/document/1?do...
tushare笔记(二)——数据保存到mysql
在<em>tushare</em>官方网站中提到,通过pandas提供的将<em>数据</em>便捷存入关系型<em>数据</em>库的方法。在新版的pandas中,主要是已sqlalchemy方式与<em>数据</em>建立连接,支持MySQL、Postgresql、Oracle、MS SQLServer、SQLite等主流<em>数据</em>库。本例以MySQL<em>数据</em>库为代表,展示将获取到的股票<em>数据</em>存入<em>数据</em>库的方法,其他类型<em>数据</em>库请参考sqlalchemy官网文档的create_e
python3 量化交易 tushare库 需要注意的是路径要在tushare文件下,否则会报错。
蜗牛爬行ing 生命不息,学习不止 获取股票交易<em>数据</em>的Tushare的使用方法        以前不知道怎么从网上直接获取<em>数据</em>,都是从交易软件上<em>下载</em><em>数据</em>,也只有个别的软件才能<em>下载</em>,例如通达信可以导出<em>数据</em>,现在学到了一种新的方法,利用<em>tushare</em>可以获取金融<em>数据</em>,这里就简单的分享一下股票<em>数据</em>的获取方法。       Tushare是一个免费、开源的python财经<em>数据</em>接口包。主要实现对股票...
tushare
<em>tushare</em>
tushare作图
#!/usr/bin/python2.7 import matplotlib import <em>tushare</em> as ts import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt fig = plt.gcf() df=ts.get_hist_data('000001',start='2015-11-01',end='2015-12-31') with ...
R语言-股票数据库(3)-股票日K线信息-前复权-Wind
前文股票历史交易<em>数据</em>是未<em>复权</em>的,在此使用WIND<em>数据</em>库获取<em>复权</em>后价格 安装Rstudio: https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/ 安装WIND客户端: WAPI.PE.exe 用户名:略  密码:略 WindR 读取<em>数据</em>通过下面7 个函数实现的。 w.wsd 读取历史序列<em>数据</em>,包括日间的行情<em>数据</em>,基本面<em>数据</em>以及技术<em>数据</em>指标。
Python 股票历史数据的获取
本文主要讨论的是pytho免费股票<em>数据</em>的获取及<em>处理</em>。国内提供股票<em>数据</em>的接口如sinajs,money.163.com,yahoo,它们提供的API接口不同,每家提供的<em>数据</em>大同小异,可以选择一家的<em>数据</em>来<em>处理</em>。
股票价格中后取复权的计算
后<em>复权</em> import pandas as pd pd.set_option('expand_frame_repr',False) df = pd.read_csv('.\data\sz300001.csv',encoding='gbk',) df = df[['date','code','open','high','low','close','涨跌幅']] df.sort_values(by=['...
复权算法说明
详细描述股票的各类<em>复权</em>算法,包括目前最常用的涨跌幅<em>复权</em>算法。
量化交易者必看:如何获取股票和期货行情数据
量化分析的第一步是取得行情<em>数据</em>,下面归纳了几个提供行情<em>数据</em>的<em>数据</em>源。 万得 官网:http://www.wind.com.cn/ 老牌<em>数据</em>供应商,内容涵盖股票、债券、基金、衍生品、指数、宏观行业。价格较贵,是机构的首选。 微盛数海 官网:http://www.wsbigdata.com/ 提供股票、外汇、黄金、股指、国债期货等多个品种的API接口。与多家知名品牌有合作,是仅次于万得的供应商...
第三章 tushare数据接口包的认识
首先整个turshare<em>数据</em>可大概分为7个大类。 交易类<em>数据</em> 提供股票的交易行情<em>数据</em>,通过简单的接口调用可获取相应的DataFrame格式<em>数据</em>,主要包括以下类别: 历史行情<em>数据</em> <em>复权</em>历史<em>数据</em> 实时行情<em>数据</em> 历史分笔<em>数据</em> 实时报价<em>数据</em> 当日历史分笔 大盘指数列表 大单交易<em>数据</em> 投资参考<em>数据</em> 投资参考提供一些可能会影响股票价格走势的信息<em>数据</em>,为投资者在做投资决策时提供<em>数据</em>参...
从新的tushare获取数据
#-*- coding: utf-8 -*- import pandas as pd import pymysql from sqlalchemy import create_engine dbconn = pymysql.connect( host=&quot;127.0.0.1&quot;, database=&quot;test&quot;, user=&quot;root&quot;, ...
python连接数据库,tushare,Dataframe to sql
1、使用pip安装lxml,再安装pandas,再安装<em>tushare</em>。 可能出现的问题:     (一).安装lxml的时候可能会出现相关模块无法编译的问题,unable to find vcvarsall.bat,此类情况可以找到python安装目录下的LIB/distutils里面的_msvccompiler.py,打开后(前提是必须安装了VS2013) 将下方的vcvarsall修
TuShare(2):使用TuShare,抓取股票数据并存储到数据
股票<em>数据</em>比较特殊,<em>需要</em>做<em>数据</em>统计的。都<em>需要</em>一次进行批量查询多个<em>数据</em>,然后进行分析。 所以股票<em>数据</em>不一定要放到<em>数据</em>库中存储。因为一般就两个维度。 那只股票,和那天的股票信息,然后使用模型进行分析预测。 所以<em>数据</em>可以存储为:/data/stock/yyyy/yyyMM/yyyyMMdd.hdf5 存储的<em>数据</em>是hdf5: Hierarchical Data Format,可以存储不同类型的图像和数码<em>数据</em>的文件格式
Tushare与Mysql在python下的演义
首先给大家介绍的是一个很强大的财经<em>数据</em>接口库,是专门为python准备的哦。不过唯一的缺点是有比较大的<em>数据</em>缺失,这个库就是Tushare财经<em>数据</em>接口,官网如下: http://<em>tushare</em>.waditu.com/index.html 做的相当不错,使用pandas的框架做的。熟悉pandas的同学可以迅速上手哦。 这次我们就从这个接口里面获取一些东西之后存到<em>数据</em>库里面。一方面是学习使用Tu
Tushare原学习文档(五 宏观经济数据
import <em>tushare</em>  as ts 1.存款利率 ts.get_deposit_rate() 返回值说明: date :变动日期 deposit_type :存款种类 rate:利率(%) 2.贷款利率 ts.get_loan_rate() 返回值说明: date :执行日期 loan_type :存款种类 ...
除权、除息、复权、填权、填息、贴权、贴息、含权、含息、前复权、后复权到底什么区别(MD终于明白了&用图解释)
除权、除息、<em>复权</em>、填权、填息、贴权、贴息、含权、含息、前<em>复权</em>、后<em>复权</em>到底谁是谁(MD终于明白了) 最常见常用的是<em>复权</em>,<em>复权</em>相关联的本质事件是为了拆股,原来一股<em>100</em>00块一股,很多人买不起啊,所以拆成<em>100</em>份,那一份<em>100</em>块,很多人就买的起了。 要了解“<em>复权</em>”,就得了解“复”的什么“权”?即“除权”。跟除权一起出现的还有个除息。 除权除息是指上市公司派发给现金股息或红股股息时,将股票市价中...
手动下载股票列表 存入mongodb 并更新名字
#! /usr/bin/python2 # coding=utf-8 import os import csv import pymongo global stocks ''' mongodb 删除<em>数据</em>库 use test; db.dropDatabase(); mongodb删除表 db.mytable.drop(); 清空表 db.mytable.remove({}) ''' cla
数据】【自动化交易】Python获取中国股市行情和指数
【<em>数据</em>】【自动化交易】Python获取中国股市行情和指数 一般来说获取股市行情和指数都是<em>需要</em>付费的,并且这些<em>数据</em>你根本无法导出,比如早年看我妈他们炒股用的大富翁等软件。不过现在可以用诸如腾讯、新浪财经等的网页<em>数据</em>,不过顶多是1s级的,不过免费。所以思路就是使用爬虫扒取。 爬虫也不<em>需要</em>你自己写,这里介绍几种易用的<em>数据</em>lib: Tushare: 内核并非爬虫,好像是C++写的,文档比较老了。印象...
Pandas100处理一亿行数据
Python<em>数据</em><em>处理</em>心得--Pandas<em>100</em>秒<em>处理</em>一亿行<em>数据</em> 1. 背景-为啥要用pandas 公司的日常运营<em>数据</em>通过大<em>数据</em>平台(HIVE SQL)通过汇总后,推送给业务部门进行日常分析的<em>数据</em>仍然非常大。从<em>数据</em>量从PB&TB级降到了GB级,一般主要通过Mysql进行存储&聚合分析。 日或周的<em>数据</em>,mysql<em>处理</em>还是可以的。到月<em>数据</em>,超过10GB(1亿行),<em>处理</em>起来就开始吃力,<em>数据</em>吞
利用 pandas_datareader下载各大股票数据失败的解决方法
网上搜罗很久,发现这一条措施有用,再次记录一下。原文出处(知乎)点击打开链接from pandas_datareader import data as pdr import fix_yahoo_finance as yf yf.pdr_override() #<em>需要</em>调用这个函数 # 获取<em>数据</em> data = pdr.get_data_yahoo(&quot;SPY&quot;, start=&quot;2017-01-01&quot;,...
【Python量化投资系列】使用Python从Wind量化接口下载全部A股股票历史行情数据
使用python从Wind量化接口<em>下载</em>全部A股股票历史行情<em>数据</em>
tushare更新,get_k_data支持分时k线数据,可替代以前的get_hist_data
感谢开发者,感谢开源的世界 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwOTgzMDk5Ng==&mid=2650833972&idx=1&sn=4de9f9ee81bc8bf85d1e0a4a8f79b0de&chksm=80adb30fb7da3a19817c72ff6f715ee91d6e342eb0402e860e171993bb0293bc4097e2dc
除权除息和复权复息的内容总结
除权1、进行股权登记后,股票将要除权除息,也就是将股票中含有的分红权利予以解除。除权除息都在股权登记日的收盘后进行。除权之后再购买股票的股东将不再享有分红派息的权利。2、因为在开盘前拥有股票是含权的,而收盘后的次日其交易的股票将不再参加利润分配,所以除权除息价实际上是将股权登记日的收盘价予以变换。这样,除息价就是登记日收盘价减去每股股票应分得的现金红利。对于除权,股权登记日的收盘价格除去所含有的股...
使用python处理百万条数据分享(适用于java新手)
1、前言因为负责基础服务,经常<em>需要</em><em>处理</em>一些<em>数据</em>,但是大多时候采用awk以及java程序即可,但是这次突然有百万级<em>数据</em><em>需要</em><em>处理</em>,通过awk无法进行匹配,然后我又采用java来<em>处理</em>,文件一分为8同时开启8个线程并发<em>处理</em>,但是依然<em>处理</em>很慢,<em>处理</em>时长起码在1天+所以无法忍受这样的<em>处理</em>速度就采用python来<em>处理</em>,结果速度有了质的提升,大约<em>处理</em>时间为1个小时多一点,这个时间可以接受,后续可能继续采用大<em>数据</em>思...
读取股票数据存储到本地MySQL数据库(一)
主要有三个步骤:(1)从东方财富上爬虫读取到所有股票的codelist;(2)从凤凰网的api获取到某只股票历史上所有<em>数据</em>,开盘收盘价,成交量,成交金额,ma均线价格等<em>数据</em>;(3)通过pymysql将获取到的<em>数据</em>存储到本地。 第一个步骤的实现,从EAST_MONEY_URL = 'http://quote.eastmoney.com/stocklist.html'处获取stocklist。主要使
【公告】变更!采用动态复权作为回测复权机制
相信最近一些小伙伴可能发现一些问题就是同一个策略回测的结果……好像跟之前不太一样了回测效果貌似没有之前好了是记错了吗?是代码被改了吗?都不是!是我们回测的<em>复权</em>机制改了!什么是<em>复权</em><em>复权</em>就是对股价和成交量进行权息修复,股票的实际价值没有变,只是数量与价格变化了而已。如:原来20元的股票,十送十之后为10元,但实际还是相当于20元。从K线图上看这个价位看似很低,但很可能就是一个历史高位。<em>复权</em>的作用是为了...
tushare金融数据
基于<em>tushare</em>的股票预测模型<em>数据</em>准备import <em>tushare</em> as ts import pandas as pd data=ts.get_hist_data('600848') stock_basic=ts.get_stock_basics() stock_basic.head(8) 股票<em>数据</em>stocks=ts.get_hist_data('600848') stocks.head(10
tushare之将所有股票日线数据导入mysql数据库----获取股票数据
  import time import <em>tushare</em> def get_stock_list(): # 获取正常上市交易的股票列表,主要用股票代码 data = <em>tushare</em>.get_stock_basics() # 返回一个<em>数据</em>对象,索引列就是股票代码 return data.index def get_stock_hist_data(code, st...
BaoStock:一个免费、开源的python证券数据接口包
BaoStock:一个免费、开源的python证券<em>数据</em>接口包
Tushare开源数据接口的安装指南
引言: Tushare是业界非常有名的开源<em>数据</em>接口,本文将简要介绍<em>如何</em>安装并使用之。
使用python的baostock接口,获取股票所在上市公司盈利数据
        基本面分析最重要是要获取上市公司的经营情况,其中盈利能力是首当其冲<em>需要</em>关注的。我给大家分享一个可以获取上市公公司每季度盈利情况的程序,方便大家获取<em>数据</em>。代码主要来自官网,www.baostock.com,    侵删。首先<em>需要</em>安装baostock,大家可以参考我之前的帖子。        <em>需要</em>注意的是,虽然<em>需要</em>登陆,但是并不<em>需要</em>注册,使用anonymous用户名就可以了import...
学会用Python处理Excel文档,万行Excel数据随便解决!
前段时间小编分享了一篇关于<em>处理</em>文档的文章,本来想第二天再发一篇有关于<em>处理</em>Excel的文章,没想到后面忘了,今天特地补上用Python来<em>处理</em>Excel文档。python再用于<em>处理</em><em>数据</em>是非常合适的,所以难免会经常要对excel文档进行读取的操作,网上这方面的资料相对来说比较残缺;因此,搜索了很多资料,总结一下比较全面、有效的关于python<em>处理</em>excel的知识(个人感觉还有待完整)。 <em>下载</em>...
tushare获取股票历史数据
我们运用python进行量化分析的时候<em>需要</em>载入证券<em>数据</em>,<em>tushare</em>为我们提供了证券市场<em>数据</em>接口。 <em>tushare</em>是以新浪财经、腾讯财经、上交所<em>数据</em>、深交所<em>数据</em>为基础提供的Python接口。 安装方法为 pip install <em>tushare</em> 也可以到<em>tushare</em>的官网去<em>下载</em>,并且官网上有接口各个调用函数的详细说明 http://<em>tushare</em>.org/index.html#id5
用Python Pandas处理亿级数据
在<em>数据</em>分析领域,最热门的莫过于Python和R语言,此前有一篇文章《别老扯什么Hadoop了,你的<em>数据</em>根本不够大》指出:只有在超过5TB<em>数据</em>量的规模下,Hadoop才是一个合理的技术选择。这次拿到近亿条日志<em>数据</em>,千万级<em>数据</em>已经是关系型<em>数据</em>库的查询分析瓶颈,之前使用过Hadoop对大量文本进行分类,这次决定采用Python来<em>处理</em><em>数据</em>: 硬件环境 CPU:3.5 GHz Intel C
Matlab 百万行数据处理
clc clear Ly=fopen('F:\Ly\201704\16\ergou.txt','wt'); fid=fopen('F:\Ly\201704\16\z1.txt','rt'); %%逐行读取,逐行<em>处理</em>,逐行输出 while feof(fid)~=1 A=fgetl(fid); %%<em>处理</em><em>数据</em>代码段 [row_A,column_A]=size(A); k=1
复权是从今天的价格倒推 后复权是从上市价格前推 不复权就是原始K线。...
前<em>复权</em>是从今天的价格倒推 后<em>复权</em>是从上市价格前推 不<em>复权</em>就是原始K线。
【邢不行|量化小讲堂系列10-Python量化入门】量化投资中如何处理复权、除权问题
引言: 邢不行的系列帖子“量化小讲堂”,通过实际案例教初学者使用python进行量化投资,了解行业研究方向,希望能对大家有帮助。 【历史文章汇总】请点击此处 【必读文章】EOS期现套利,一周时间,15%无风险收益                      10年400倍策略分享(附视频逐行代码讲解) 个人微信:xingbuxing0807,有问题欢迎交流。 文中用到的A股<em>数据</em>可在www...
Python爬虫实战 :批量采集股票数据,并保存到Excel中
小编说:通过本文,读者可以掌握分析网页的技巧、Python编写网络程序的方法、Excel的操作,以及正则表达式的使用。这些都是爬虫项目中必备的知识和技能。本文选自《Python带我起飞》。 实例描述:通过编写爬虫,将指定日期时段内的全部上市公司股票<em>数据</em>爬取下来,并按照股票代码保存到相应的Excel文件中。 这个案例主要分为两大步骤: (1)要知道上市公司有哪些; (2)根据每一个上市公司的...
一组Tushare获取行情数据实例
使用<em>tushare</em>库获取历史行情并做曲线
研究python学习Tushare财经数据
学习python,研究 Tushare是一个免费、开源的python财经<em>数据</em>接口包 安装:用管理员身份 pip install  panda --sklearn库的机器学习 是机器学习领域当中最知名的 python 模块之一. Sklearn 包含了很多种机器学习的方式: Classification 分类 Regression 回归 Clustering 非监督分类 Dimen...
股票爬取python
通过requests库,bs4库,re库来获取股票信息,还有加载进度条显示
利用poi导出excel100万行数据不会内存溢出
org.apache.poi poi-ooxml 3.10-FINAL 利用3.10-FINAL版本的poi,导出逻辑主要在FileDownloadUtils的createExcelFile方法
100万级别的数据的插入
CREATE TABLE _user ( id VARCHAR(36) NOT NULL, pro_id VARCHAR(36), mobile VARCHAR(36) NOT NULL, ctm DATETIME, cnt INTEGER, PRIMARY KEY (id) ); 插入<em>数据</em>: 方法一: INSERT INTO _user
Python股票处理之七_数据库存储
1.      说明 股票<em>数据</em>无需每次都从网上<em>下载</em>,像日线级别的历史<em>数据</em>会常常用到,使用多线程<em>下载</em>一般也<em>需要</em>几个小时,最好存储到本地,除了已有的特征值,还有清洗后的<em>数据</em>,和计算出的新特征值,以及与其它程序共享<em>数据</em>的<em>需要</em>。相对于<em>数据</em>文件,使用<em>数据</em>库更合适。 本文介绍pandas(<em>数据</em>结构支持)通过sqlalchemy与<em>数据</em>库连接,存储<em>tushare</em><em>下载</em>的日线<em>数据</em>,用一套代码操作不同<em>数据</em>库(mys
Python获取国内股票数据
1.      安装支持库 $ pip install panda $ pip install <em>tushare</em> 2.      说明 Pandas是<em>数据</em>分析工具包 TuShare是国内股票<em>数据</em>抓取工具,除了股票的实时和历史<em>数据</em>,还有基本面<em>数据</em>,加上自然语言<em>处理</em>(比如情绪分析),或者机器学习,就比较有趣了。 3.      程序 1)       代码 import <em>tushare</em>
老板丢给我60万行的Excel数据,幸亏我会Python,不然就惨了
  一个朋友在某运动品牌公司上班,老板给他布置了一个<em>处理</em>客户订单<em>数据</em>的任务。要求是根据订单时间和客户id判断生成四个新的<em>数据</em>: 1、记录该客户是第几次光顾 2、上一次的日期时间是什么时候 3、与上次订单的间隔时间 4、这是一个existing客户还是一个new客户(见定义) 文件说明: 1、第一列是订单日期和时间(乱序) 2、第二列是客户的id 3、第三列不<em>需要</em>使用 4、6...
计算历史区间的收益率,用前复权还是后复权
http://blog.sina.com.cn/s/blog_15eab6c9b0102w46q.html 后<em>复权</em>和前<em>复权</em>曲线: 后<em>复权</em>曲线(以T0为起点往后<em>复权</em>): A1=95+5=<em>100</em>; B1=120+5=125;(A1B1段向上平移5元) C1=80*2+5=165;(B1C1段放大一倍再向上平移5元) D1=(9
股票数据抓取接口文章转载
http://blog.csdn.net/xp5xp6/article/details/53121481 http://blog.sina.com.cn/s/articlelist_2127818045_10_1.html 最近在做股票分析系统,<em>数据</em>获取源头成了一大问题,经过仔细的研究发现了很多获取办法,这里整理一下,方便后来者使用。 获取股票<em>数据</em>的源头主要有
要从Java往数据库某个表中插入100万行数据,要求速度尽量快,方案和优化思路?
1.利用mybatis的foreach拼接动态aql或者在java中写循环拼接,将<em>数据</em>分组拼接成大sql,比如可以每1<em>万行</em><em>数据</em>拼接为一个insert语句,只要连接<em>100</em>0次<em>数据</em>库即可。2.设置mybatis的sqlsession的ExecutorType为batch,如果用Jdbc则用executeBatch.3.去掉表中的非主键索引。4.取消该表自动提交。5.利用多线程异步执行,但每个线程<em>需要</em>加...
获取实时股票行情数据
通过编程语言获取实时<em>股票行情</em><em>数据</em>
4秒100万条数据导入SQL数据
实际工作中有时候<em>需要</em>把大量<em>数据</em>导入<em>数据</em>库,然后用于各种程序计算,本实验将使用5中方法完成这个过程,并详细记录各种方法所耗费的时间。   本实验中所用到工具为VS2008和SQL SERVER 2000、SQL SERVER 2008,分别使用5中方法将<em>100</em>万条<em>数据</em>导入SQL 2000与SQL 2008中,实验环境是DELL 2850双2.0GCPU,2G内存的服务器。感兴趣的朋友可以<em>下载</em>源代码
获取股票交易数据保存至mysql
纯原创和手工码的代码.. 以下简介<em>数据</em>获取的接口、问题和思路 1. 沪深所有上市公司的代码获取     腾讯和新浪的接口都没找到,故使用的<em>tushare</em> package 【<em>tushare</em>的安装参考:http://blog.csdn.net/cupedy/article/details/53142688】     code = ts.get_today_all()['code'] 2. 股
获取股票数据(保存为csv文件)
import <em>tushare</em> as ts import oscode=input('股票代码:') start=input('开始日期,格式YYYY-MM-DD:') end=input('结束日期,格式YYYY-MM-DD:') os.makedirs(r'%s/k线<em>数据</em>'%code) os.makedirs(r'%s/<em>复权</em><em>数据</em>'%code)#历史行情<em>数据</em> #k线<em>数据</em> ts.get_hist_da
tushare之将所有股票日线数据导入mysql数据库----mysql建表的方法
最开始写代码循环建表,表名为股票代码,一个<em>数据</em>库内3000多张表,结果use database就要反应近半分钟。觉着这个方法肯定是行不通的。由于刚学mysql,没有接触过这么多<em>数据</em>,经过讨论分析。打算采用一张表存储所有的股票,但是区分日线,15分钟线,30分钟线等等,如日线就是一个day表,15分钟线就是一个15min表。这样就可以大大减少表的数量,同时能够存储所有的股票信息。 为了区分每个记录...
股票数据导出分析(一)---数据导入MySQL以及网页表格简单show出来
背景:个人的一点小兴趣,想自己捣鼓一下进行股票<em>数据</em>的分析,于是也就有了这个股票<em>数据</em>导出分析系列总结。 本文章主要是简单的导出大盘<em>数据</em>到MySQL<em>数据</em>库中以及在利用thinkphp框架简单的在网页中show出来。过程1、股票<em>数据</em>接口 简单的查找了一下,有股票<em>数据</em>API接口的主要有通联<em>数据</em>商城、华通、数粮等。个人使用的是Tushare,一个免费、开源的python财经<em>数据</em>接口包,感谢Tushare的
Tushare获取数据
其实在下面的网站里都有详细的介绍, http://<em>tushare</em>.waditu.com/index.html 这里只列一些比较重要或有意思的部分。 看电影票房: &amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;gt; df = ts.realtime_boxoffice()&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;gt;
如何快速生成2000万行数据
文本三个要求 1,字符串长度为16   2,字符串只能包含大小写字母和数字(随机的) 3,要求生成2000<em>万行</em>的TXT文本 想通过shell完成,不知最快<em>需要</em>多久 生成的部分文本: hISzOp0nkN9d2Amg Ztv3RtSMDXjjxqBa hyGpHQjO7qw0kMEL 1Rbx0t4Rsha8OpI4 QQiZTaLrVO
记一次蚂蚁金服的面试经历
2015在实习的时候,当时一个一起实习的朋友在2019年3月份的时候突然在微信上找我,问我要不要面试下蚂蚁金服。问了下相关信息才知道他在2018年11月的时候进到蚂蚁金服,现在招人就想到了我,问我要不要试一下。 刚开始还是有所顾虑的,因为毕竟是大厂,进去应该不容易,但是这个朋友进去了,想想应该也没有很难吧,毕竟当时实习的时候,他技术并不怎么样。但是毕竟过去好几年了,现在人家可能变厉害了。 所以一开...
利用tushare数据源获取上证50每日开盘价并存入Excel
import datetime import xlwt; import xlrd; import xlsxwriter from xlrd import open_workbook import numpy as np import <em>tushare</em> as ts symbol_dict=ts.get_sz50s() workbook = xlsxwriter.Workbo
Python量化数据获取:股票换手率和涨跌幅
除了股票价格以外,还有一些其它的指标能反映一只股票的市场表现,比如涨跌幅,换手率,成交量等,其中涨跌幅和价格相关,换手率和成交量相关。之所以使用涨跌幅和换手率来对股票进行分析,是因为涨跌幅去掉了价格的因素,单独保留价格的变动幅度,这样就可以对全市场的股票按照一个标准进行分析了;使用换手率代替成交量是因为每只股票的总股本是不同的,单单考虑成交量不能反映出个股的交易活跃程度,而换手率同时考虑了成交量和...
腾讯股票接口、和讯网股票接口、新浪股票接口、雪球股票数据、网易股票数据
腾讯股票接口: 分时图 http://data.gtimg.cn/flashdata/hushen/minute/sz000001.js?maxage=110&amp;amp;amp;0.28163905744440854 五天分时图 http://data.gtimg.cn/flashdata/hushen/4day/sz/sz000002.js?maxage=43200&amp;amp;amp;visitDstTim...
java操作Excel导出大数据量解决方案
看过很多关于Excel导出时出现内存溢出的情况,也有很多解决方案。现提供如下解决方案,如有不妥,请指正: 该项目使用B/S架构,由于POI、JXL在导出excel大<em>数据</em>量情况下会产生大量对象最终导致内存溢出。其实Excel可以另存为html文件,保存为html后的文件内容如下:[code=&quot;html&quot;] ……样式信息…… ...
tushare pro使用方法
注册获取token,邀请朋友获得300以上积分 import <em>tushare</em> as ts ts.set_token(token) pro = ts.pro_api()
python各种模块的安装
openpyxl<em>处理</em>Excel文档的模块 首先,<em>需要</em>安装pip。 https://pypi.python.org/pypi/pip#downloads  这里是<em>下载</em>地址 <em>下载</em>source,解压,然后cmd,执行 : python setup.py install 安装pip。 pip安装结束后,把python的安装路径添加到环境变量path中,例如C:\python
mysql数据库效率。100万条数据--500万条数据
一般的应用系统,读写比例在10:1左右,而且插入操作和一般的更新操作很少出现性能问题,遇到最多的,也是最容易出问题的,还是一些复杂的查询操作,所以查询语句的<em>优化</em>显然是重中之重。 1 <em>数据</em>库表建立索引默认规则: (1)最左前缀匹配原则,非常重要的原则,mysql会一直向右匹配直到遇到范围查询(&gt;、 3 and d = 4 如果建立(a,b,c,d)顺序的索引,d是用不到索引的,如果...
历年沪深A股、香港H股票数据导入和实时数据更新展示
把以CSV文件格式保存的历年历年沪深A股、香港H股票<em>数据</em>导入<em>数据</em>库,如沪深每日财务<em>数据</em>、沪深板块分类<em>数据</em>、沪深历年十大股东变迁<em>数据</em>、港股实时5分钟<em>数据</em>统计等,并且<em>需要</em>从供应商接口实时采集最新股票价格、成交信息并展示给投资者。 文件<em>数据</em>大、种类多,部分<em>数据</em>格式、日期的转换。实时<em>数据</em>更新要求响应快,采集程序<em>需要</em>高效可靠。 【代码举例】
python3使用pandas获取股票数据
进入命令行窗口,在python安装目录下,进入Scripts,输入命令pip install pandas其他第三方库的安装类似此方法
量化双均线策略:(一)通过tushare获取股票数据
之前几篇通过爬虫与mysql<em>数据</em>库获取到所有股票<em>数据</em>,存在一个比较难<em>处理</em>的问题,就是<em>数据</em>为未<em>复权</em>,无法策略回测。为了获取到已<em>复权</em><em>数据</em>,也是找了很多接口,最终发现<em>tushare</em>是一个不错的选择,不用存储在本地,程序运行时候保证联网,直接获取<em>数据</em>,最重要的是可以选择前<em>复权</em>或者后<em>复权</em>。 以下引用自官方网站http://<em>tushare</em>.org/index.html  Tushare是一个免费、开源的p
写了100万行代码的程序员?
今天在社群上闲逛,突然发现一个十分有趣的帖子,《写了<em>100</em>W行的代码是啥感觉?》看完之后就头皮一阵发麻,让我写一<em>万行</em>的代码?!are you kidding me?我估计...
BaoStock:使用python的baostock接口,查询复权因子信息
        证券宝www.baostock.com是一个免费、开源的证券<em>数据</em>平台。        提供大量准确、完整的证券历史行情<em>数据</em>、上市公司财务<em>数据</em>、实时证券行情推送服务等。        通过python API获取证券<em>数据</em>信息,满足量化交易投资者、数量金融爱好者、计量经济从业者<em>数据</em>需求。        本次介绍 接口:获取<em>复权</em>因子信息query_adjust_factor()。    ...
Python财经数据接口包TuShare的使用
TuShare是一个免费、开源的python财经<em>数据</em>接口包。主要实现对股票等金融<em>数据</em>从<em>数据</em>采集、清洗加工到<em>数据</em>存储的过程,能够为金融分析人员提供快速、整洁、和多样的便于分析的<em>数据</em>。 考虑到python pandas包在金融量化分析中体现出的优势,TuShare返回的绝大部分的<em>数据</em>格式都是pandas DataFrame类型,非常便于用pandas/NumPy/Matplotlib进行<em>数据</em>分析
java笔记 java笔记下载
java笔记java笔记,java笔记java笔记java笔记java笔记 相关下载链接:[url=//download.csdn.net/download/heisetaiyang/281125?utm_source=bbsseo]//download.csdn.net/download/heisetaiyang/281125?utm_source=bbsseo[/url]
jdk1.8.0_25_2下载
jdk1.8.0_25_2,第二个,总共三个 相关下载链接:[url=//download.csdn.net/download/zhanggelasi/8125949?utm_source=bbsseo]//download.csdn.net/download/zhanggelasi/8125949?utm_source=bbsseo[/url]
图像处理课程图像拼接作业程序下载
这个是图像拼接的一个典型作业 里面所用到的拼接模式是projective 可以说是3D的拼接 建议一般的2D拼接把程序中projective换成affine 具体请自己google 作业报告是我用英语写的,不过应该还是蛮好懂的 相关下载链接:[url=//download.csdn.net/download/srhikari/2115650?utm_source=bbsseo]//download.csdn.net/download/srhikari/2115650?utm_source=bbsseo[/url]
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