请问下拟合garch模型只有arch1不显著时怎么办，上课没好好听(ﾟДﾟ)ﾉ

理智粉 2019-05-23 12:04:38

sas数据分析，请问下拟合garch模型只有arch1不显著时怎么办，上课没好好听(ﾟДﾟ)ﾉ

...全文

519 回复打赏收藏转发到动态举报

写回复

回复

切换为时间正序

请发表友善的回复…

发表回复

在SAS中拟合ARCH_GARCH模型.pdf 在SAS中拟合ARCH_GARCH模型.pdf 在SAS中拟合ARCH_GARCH模型.pdf

内含每一步具体实现详细步骤及相关结果分析和数据，可跟随步骤自行做出实验结果一、实验目的 1、掌握利用Eviews软件进行ARCH检验的方法； 2、掌握利用Eviews软件构建ARCH模型的方法； 3、掌握利用Eviews软件构建GARCH模型的方法。二、实验类型本实验属于综合性实验。三、实验原理 ARCH模型的集群效应、ARCH模型和GARCH模型的结构。四、实验要求 1、深入理解并掌握ARCH检验的基本方法； 2、掌握利用Eviews软件构建ARCH模型和GARCH模型的正确步骤； 3、实验9的数据为道琼斯混合指数日收盘价格数据，为方便分析，我们对道琼斯混合指数日收盘价格的对数数据进行研究，发现其对数数据可以构建随机游走模型，请利用Eviews软件对模型的残差序列进行ARCH检验，并分别构建ARCH（2）模型和GARCH（1,1）模型。 4、要求实验报告完整记录其操作步骤，并对结果进行详细分析。五、实验仪器设备装有Eviews10.0软件的计算机。

拟合garch及其扩展模型的R脚本。在金融时间序列分析中，可以快速的拟合所建立的波动率模型，如Tgarch，Igarch，Ngarch等等

arch与garch模型详细计算与推导，其中包含理论介绍，公式推导，统计检验与应用

255

社区成员

6,545

社区内容

发帖

与我相关

我的任务

社区管理员

加入社区

近7日
近30日
至今

加载中

查看更多榜单

社区公告

暂无公告

试试用AI创作助手写篇文章吧

+ 用AI写文章