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请问下拟合garch模型只有arch1不显著时怎么办,上课没好好听(゚Д゚)ノ
理智粉
2019-05-23 12:04:38
sas数据分析,请问下拟合garch模型只有arch1不显著时怎么办,上课没好好听(゚Д゚)ノ
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请问下拟合garch模型只有arch1不显著时怎么办,上课没好好听(゚Д゚)ノ
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拟合
ARC
H_G
ARC
H
模型
.pdf
在SAS中
拟合
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拟合
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拟合
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H_G
ARC
H
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.pdf
ARC
H-G
ARC
H
模型
.pdf
自回归条件异方差
模型
的构建 EViews软件
ARC
H
模型
G
ARC
H
模型
对道琼斯混合指数日收盘价格的对数数据进行研究
内含每一步具体实现详细步骤及相关结果分析和数据,可跟随步骤自行做出实验结果 一、实验目的 1、掌握利用Eviews软件进行
ARC
H检验的方法; 2、掌握利用Eviews软件构建
ARC
H
模型
的方法; 3、掌握利用Eviews软件构建G
ARC
H
模型
的方法。 二、实验类型 本实验属于综合性实验。 三、实验原理
ARC
H
模型
的集群效应、
ARC
H
模型
和G
ARC
H
模型
的结构。 四、实验要求 1、深入理解并掌握
ARC
H检验的基本方法; 2、掌握利用Eviews软件构建
ARC
H
模型
和G
ARC
H
模型
的正确步骤; 3、实验9的数据为道琼斯混合指数日收盘价格数据,为方便分析,我们对道琼斯混合指数日收盘价格的对数数据进行研究,发现其对数数据可以构建随机游走
模型
,请利用Eviews软件对
模型
的残差序列进行
ARC
H检验,并分别构建
ARC
H(2)
模型
和G
ARC
H(1,1)
模型
。 4、要求实验报告完整记录其操作步骤,并对结果进行详细分析。 五、实验仪器设备 装有Eviews10.0软件的计算机。
R_g
arc
h
模型
R代码_
拟合
g
arc
h及其扩展
模型
的R脚本。在金融
时
间序列分析中,可以快速的
拟合
所建立的波动率
模型
,如Tg
arc
h,Ig
arc
h,Ng
arc
h等等
arc
h与g
arc
h
模型
详细介绍
arc
h与g
arc
h
模型
详细计算与推导,其中包含理论介绍,公式推导,统计检验与应用
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