Eviews软件建立VAR模型的正确步骤是什么

weixin_45662641 2019-09-20 10:02:05

本人想用Eviews建立VAR模型，平稳性检验之后结果是非平稳的，那么我接下来是应该进行协整检验建立VEC模型吗？还是一阶差分后继续建立VAR模型嘞？看了好多文献还是不能明白，求大佬指点

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weixin_45662641 2019-09-20

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滞后期的确定应该哪一步进行呢，平稳性、协整检验的时候好像都需要填滞后期

本文介绍了用Eviews做VAR的实操步骤。采用面板数据进行PVAR，包括打开Eviews导入数据，生成变量对数，进行OLS回归，做PVAR，查看时间序列稳定性、滞后阶数，进行脉冲响应和方差分解等，还提及时间序列不稳定需调整数据及滞后阶数的选择。

本文为金融经济实证类毕业论文提供Eviews软件操作指南。先区分时间序列和面板数据，介绍Eviews软件。接着阐述单位根检验步骤，还详细讲解VAR模型建立、Granger因果检验、Engle - Granger协整检验、Johansen协整检验及VECM模型操作流程。

本文详细介绍了在EViews中构建向量自回归（VAR）模型的完整流程：首先对变量EX和ZB进行单位根检验，确认一阶差分后平稳；其次开展格兰杰因果检验，验证双向因果关系；然后基于AIC/SC准则确定最优滞后阶数，并通过单位圆检验确保模型稳定性，最终选定3阶VAR模型；后续进行脉冲响应分析与方差分解，用于刻画变量间动态影响机制及冲击贡献度。

本文探讨了一种已通过稳定性和格兰杰因果检验的VAR模型。通过AIC和SC选择滞后阶数，确保模型稳定性。在单位圆内的根表明模型稳定。脉冲响应函数显示模型趋于0，而方差分解揭示了内生变量间的相互影响。ycfk1011主要受自身影响，xcfk1011后期可能受ycfk1011影响。

本文介绍了使用Eviews建立VAR模型的过程，包括为何执行协整检验、格兰杰因果检验确定滞后阶数、解决脉冲图显示问题以及VAR与VEC模型的区别。在经济时间序列分析中，协整理论解决了非平稳序列建模的问题，而VAR模型用于反映变量间的长期均衡关系。文章通过实例探讨了模型构建和检验的步骤。

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