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论文研究-最小风险套期保值比率方法.pdf下载
weixin_39822095
2020-01-19 11:00:18
论文研究-最小风险套期保值比率方法.pdf,
利用期货市场套期保值,可使企业避免或减少价格、汇率、利率变化的风险。与传统的套期方法相比,最小风险套期保值比率方法不仅考虑了报酬,而且考虑了风险和报酬的关系。使保值者以最优方式保值。本文分析了这一方法的原理,并进行了实证分析。
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论文研究-最小风险套期保值比率方法.pdf, 利用期货市场套期保值,可使企业避免或减少价格、汇率、利率变化的风险。与传统的套期方法相比,最小风险套期保值比率方法不仅考虑了报酬,而且考虑了风险和报酬的关系。使保值者以最优方式保值。本文分析了这一方法的原理,并进行了实证分析。 相关下载链接://download.csdn.net/download/weixin_38743737/11786583?utm_source=bbsseo
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研究
-
最小
风险
套期
保值
比率
方法
.
pdf
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研究
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最小
风险
套期
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比率
方法
.
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, 利用期货市场
套期
保值
,可使企业避免或减少价格、汇率、利率变化的
风险
。与传统的
套期
方法
相比,
最小
风险
套期
保值
比率
方法
不仅考虑了报酬,而且考虑了
风险
和报酬的关系。使
保值
者以最优方式
保值
。本文分析了这一
方法
的原理,并进行了实证分析。
论文
研究
-基于Copula的
最小
方差
套期
保值
比率
.
pdf
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研究
-基于Copula的
最小
方差
套期
保值
比率
.
pdf
, 提出了
套期
保值
的期货与现货非线性匹配原理和收益率波动预测原理,在
最小
方差
套期
保值
模型的基础上,借助Copula模型计算体现非线性相关的相关系数,利用GARCH和EWMA模型对期货和现货的标准差进行预测,提高
套期
保值
的有效性.该模型的特点一是利用Copula函数计算中位数相关系数,实现了期货与现货收益率的非线性匹配,保证了当期货价格和现货价格发生较大波动时的相关系数计算的准确性.二是通过
套期
保值
的收益率波动原理,利用GARCH模型、EWMA模型对期货和现货的标准差进行预测,解决了因
套期
保值
之前和
套期
保值
期间收益率波动发生结构性变化所导致的
套期
保值
效果失真的问题.实证结果表明, 该
研究
模型的有效性高于现有
研究
计算的
套期
保值
比率
.利用该模型进行
套期
保值
可以更有效的规避现货价格
风险
.
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-期货市场
套期
保值
的等待价值.
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研究
-期货市场
套期
保值
的等待价值.
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,
研究
了期货
套期
保值
的等待价值问题 ,利用期权定价公式得出了期货
套期
保值
等待价值的解析表达式 .
论文
研究
-基于
最小
方差的系列展期
套期
保值
优化模型.
pdf
论文
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-基于
最小
方差的系列展期
套期
保值
优化模型.
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, 当期货合约的最长持有期比现货所要
套期
保值
的时间还短时,就迫使人们不得不采用两个或两个以上的期货合同交叠或接续的做法来进行现货的
套期
保值
.采用期限较短的期货合约逐个叠加构造与现货
套期
保值
时间相等的期货组合,建立了基于
最小
方差的系列展期
套期
保值
优化模型.该模型一是通过建立交叠合约的
风险
函数求解最优
套期
保值
比率
,解决了复杂时间序列的整体
风险
的控制问题.二是在三个区间段组成的连续的等效时间序列中,在其整体
风险
最小
的情况下,反推出交叠区间段不同期货合同价格冲抵的比例关系,进而求出交叠部分不同期货合约各自的最优
套期
比.实证
研究
表明所建立模型的有效性高于现有
研究
的成堆展期
套期
保值
模型.
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-期货市场逐步组合
套期
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的理论与
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最小
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保值
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期货市场逐步组合
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的理论和
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