DFA(Detrended fluctuation analysis) matlab 程序下载

weixin_39821051 2020-07-20 08:30:36

DFA 是检测时间序列长程相关的范围的有效方法.进入包含着三个文件的目录，在Matlab命令窗口，直接输入runDFA，就可以得到结果。
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DFA 是检测时间序列长程相关的范围的有效方法.进入包含着三个文件的目录，在Matlab命令窗口，直接输入runDFA，就可以得到结果。

detrended fluctuation analysis matlab code

In stochastic processes, chaos theory and time series analysis, detrended fluctuation analysis (DFA) is a method for determining the statistical self-affinity of a signal by computing alpha (or Hurst exponent H).It is useful for analysing time series that appear to be long-range dependent processes. However, the conventional DFA only scale the second order statistical moment and assumes that the process are normal distributed. MFDFA1 and MFDFA2 in the present zip-folder computes the H(q) for all q-order statistical moments as well as the local Hurst exponent H(t). Furthermore, H(q) and H(t) are also used to compute the multifractal spectrum D(h) by a legendre transform of H(q) or directly from the histogram of H(t). If the codes are used in scientific publications please cite Ihlen (2012) contained in the zip-folder

对脑电数据心电数据进行去趋势波动分析DFA、多重分形去趋势波动分析MFXDFA提取特征指标。包含matlab代码：去趋势波动分析DFA，多重分形去趋势波动分析MFXDFA

　Detrended Fluctuation Analysis，DFA，DFA是1994年由Peng等基于DNA机理提出的标度指数计算方法，用于分析时间序列的长程相关性。　　DFA 方法的一个优点是它可以有效地滤去序列中的各阶趋势成分, 能检测含有噪声且叠加有多项式趋势信号的长程相关, 适合非平稳时间序列的长程幂律相关分析。

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