如何在MFC程序中拦截WM_CLOSE消息？

我编写的一个SDI程序中，想实现关掉程序窗口时弹出一个MessageBox对话筐，用ClassWizard实现如下：
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void CMyApp::OnAppExit()
{
// TODO: Add your command handler code here
if ( AfxMessageBox("你真的要退出吗？",MB_OKCANCEL) == IDOK)
{
::PostQuitMessage(0);
}

}
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不过，以上代码只能实现单击File->Exit菜单项时弹出对话框，当单击左上角图标弹出菜单中的Exit或右上角的Close Box就不行了。