股指期货季报基本面支持弱化，市场逻辑正在转向.rar下载

weixin_39821228 2021-09-14 08:42:43

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股指期货季报基本面支持弱化，市场逻辑正在转向.rar

第三，市场认为“大小非”解禁也可能会导致证券市场单边下滑，而股指期货的推出，则使得“大小非”的持有者不必非通过在股票市场上进行变现来获得相关收益，股指期货的卖空功能同样能达到同样的效果，而且其对公司的控制权还不用降低。第二，股指期货为机构投资者提供了有效的避险工具，当机构投资者认为证券市场将继续下跌时，其可通过在期货市场上建立空头仓位来套期保值，从而减少证券市场的抛售量，降低对现货市场的打压程度，也减少了现货市场的非理性下跌程度。且股指期货实行T+0，支持当天买当天卖，多空双向，交易方式比股票更灵活。

更多精彩内容，欢迎关注公众号：数量技术宅。想要获取完整策略代码，请加技术宅微信：sljsz01股指期货分钟级别波动率观察在A股市场，股指期货是由一揽子股票组成的股票现货指数，所对应的期货。由于期货市场敏锐的价格发现作用，股指期货的价格运动往往领先于股票现货市场，波动率相比较股票市场也会更高，可以说股指期货是股票市场的风向标。对于股指期货这样一个重要的风向标，我们先来统计一下它在分钟级别最精细的颗粒...

根据市场波动进行交易，当市场波动较大时，进行短期交易，即在价格波动较大时买入或卖出，等待价格回归后平仓。根据历史数据分析，当股指期货价格偏离其均值时，进行相反方向的交易，即在价格偏低时买入，价格偏高时卖出。当两个市场的股指期货价格出现明显的价差时，可以在价格低的市场买入，在价格高的市场卖出，等待价格回归后平仓获利。当两个到期日的合约价格出现明显的价差时，可以在价格低的合约买入，在价格高的合约卖出，等待价格回归后平仓获利。当股指期货价格波动较大时，可以通过期权的保险作用来控制风险，同时获得收益。

由于国内对冲工具的选择性较少，大多数投资者选择利用股指期货工具做空对冲市场风险，尤其是量化中性策略产品规模的扩大，使得股指期货空方力量多数情况下大于多方力量，因此股指期货空头对冲成本较高，长期处于“贴水”状态。通常我们通过融资融券借入ETF现货（指数现货）做空，在股指期货头寸上做多，等待合约到期时期现价格的回归，然后平仓股指期货多头，买入ETF归还券从而获利。因此，股指期货的“贴水”现象给与我们股指期货期现套利机会，当股指期货处于深度“贴水”状态，可通过做多股指期货的同时，做空指数现货的方式。

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