关于卡尔曼滤波

[llmingjie]

滤波增益矩阵K
状态噪声强度协方差矩阵Q
量测噪声强度协方差矩阵R
滤波误差协方差矩阵P
Q和R是统计特征吗，是不是可以在形成最终滤波解决方案前统计得到，不是必须在滤波过程中即时计算？如果Q和R在计算中不变，状态转移矩阵PHI和量测转换矩阵H都是固定的关系因子，滤波增益方程和滤波误差协方差方程的所有外部因子都不会变化，滤波增益K、P都将在计算前就唯一确定了变化过程，而不根据最新测量变化，怎么可能做到最优估计？
如果Q和R要在滤波过程中即时计算,怎么计算呢？计算公式中的状态噪声矢量和测量噪声矢量从哪里得来？状态可以预测，测量值也能得到，但是它们和谁比较得出噪声？

[llmingjie]

再顶出来，真的没有人知道吗

[liushuaiboy]

楼主，测量值减去预测值不就是误差吗？我的书没有提到噪声啊？换一本书看看，我的是《数字信号的滤波》电子工业出版社 王欣

[双杯献酒]

UP

[yoyo82]

惨啊，我不知道！！！！

[llmingjie]

系统的数学模型里应该有噪声的，否则就是理想模型，不能反映真实的系统，没有什么实用性，连滤波器的意义都减弱了。
卡尔曼滤波的核心思想是预估加校正，滤波增益K就是校正增益，在测量噪声大的时候，测量可信度下降，K应小，否则应大；在状态噪声大的时候，预估就不准，K就应小。
所以，K的计算公式里就密切的由Q和R决定K的大小，这同时说明Q和R应该是即时反映系统噪声情况的，我目前困惑的是Q和R即时反映噪声情况的具体方式。
CSDN上应该有不少人研究过滤波的问题吧，谁来跟我讨论一下呢？
我看了好几本相关的书了，liushuaiboy说的书我也会在假期后去查一下的，谢谢liushuaiboy。

[liushuaiboy]

还没帮上忙，别谢我了吧，会不好意思的，呵呵。