说具体点，你要从哪拉到哪

其实就是消息WM_DROPFILES

以下代码保存一个拖动文件到
unit Unit1;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls,Types,ShlObj,ShellApi;

type
  Tfrmdropfile = class(TForm)
    Memo1: TMemo;
    Edit1: TEdit;
    Memo2: TMemo;
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
    procedure DropFile(var Msg :TWMDropFiles );message WM_DROPFILES;
  end;

var
  frmdropfile: Tfrmdropfile;

implementation

{$R *.dfm}
procedure Tfrmdropfile.DropFile(var Msg :TWMDropFiles );
var
  FileName,
  Extension:string;
  AcceptStr:TStringList;
  i,j,DropCount:Integer;
begin
SetLength(FileName,256);

AcceptStr:= TStringList.Create ;
 Memo1.Clear() ;
 Memo2.Clear() ;
DropCount:=DragQueryFile(HDROP(Msg.Drop),$FFFFFFFF,nil,0 );
for i:=0 to DropCount-1 do
begin file://1
 DragQueryFile(HDROP(Msg.Drop),0,PChar(FileName),Length(FileName) );
 Memo2.Lines.Add(FileName);
 Extension:=ExtractFileExt(FileName);
 Extension:=UpperCase(Extension) ;
 SetLength(Extension,4);
 if(Extension='.TXT') then
 begin//2
  AcceptStr.LoadFromFile(FileName);
  for j:=0 to AcceptStr.Count-1 do
  begin//3
    Memo1.Lines.Add(AcceptStr.Strings[j]);
  end;//3
 end;//2
end;//1
 Edit1.Text :=IntToStr(DropCount);
 DragFinish(HDROP(Msg.Drop));
end;
procedure Tfrmdropfile.FormCreate(Sender: TObject);
begin
DragAcceptFiles(frmdropfile.Handle ,true);
end;

end.

使用DragDrop消息可以实现。

当使用拖动是，windows系统的shell，一般来说是explorer会自动的实现drag操作，当在某一个窗口上放下时，系统会自动向这个窗口的消息队列中插入;WM_DROPFILES消息，你处理这一个消息，获得这一个消息的相关参数，就可以处理了。

这是delphi的实现:

unit uDropFile;
{=========================如何在Delphi程序中支持文件拖放========================}
//支持文件拖放关键在于两点 :
//1 、使程序能接收WM_DROPFILES消息 ;
//2 、在WM_DROPFILES消息的响应程序中取得被拖放的文件名,然后进行相应处理。
// 使程序能接收WM_DROPFILES消息
// 首先,需要调用WINAPI DragAcceptFiles(Handle, True);
// 其中的Handle为要接收WM_DROPFILES消息的控件的Handle 。
// 例如,我们要让RichEdit接收该消息,则调用形式为:
// DragAcceptFiles(DropFileFrm.RichEdit.Handle, True);
// 其次,要在收到 WM_DROPFILES 消息时做处理,需要用自己的代码替换该控件的WindowProc方法。
// 在替换前,要保存原来的WindowProc方法以便处理其他消息。
// 为此,我们定义一个全程变量OldWndProc: TWndMethod保存原来的WindowProc方法;
// 再在窗体定义的Public段定义了一个方法:
// procedure DragFileProc(var Message: TMessage);
// 作为新的WindowProc方法。在Unit的implementation段内写下DragFileProc的完整代码,
// 当消息为其他消息地调用OldWndProc来处理,当消息为WM_DROPFILES时,作相应处理。
// 取得被拖放的文件名,然后进行相应处理
// 在WM_DROPFILES消息的响应程序中,先调用:
// DragQueryFile(Message.wParam, $FFFFFFFF, nil, 0);
// 返回值为拖放的文件总数。再循环调用:
// DragQueryFile(Message.wParam, FileNum, Buf, Len);
// 取得拖放文件全名。FileNum为0到拖放的文件总数减1的值,buf为Pchar型,
// 是存放文件名的缓冲区,Len为文件名缓冲区长度。至于取得文件名后的处理,就悉听尊便了。
// 一定要注意 Pchar 和 String 的转换！
{===============================================================================}

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, ShellApi, ComCtrls;

type
TDropFileFrm = class(TForm)
RichEdit: TRichEdit;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
procedure DragFileProc(var Message: TMessage); 
{ Public declarations }
end;

var
DropFileFrm: TDropFileFrm;

implementation

var
OLDWndProc: TWndMethod;

{$R *.dfm}

procedure TDropFileFrm.DragFileProc(var Message: TMessage);
var
FileNum: Word;
p: array[0..254] of char;
begin
if Message.Msg = WM_DropFiles then
begin
Self.RichEdit.Clear;
FileNum := DragQueryFile(Message.WParam,$FFFFFFFF,nil,0);
// 取得拖放文件总数
for FileNum := 0 to FileNum - 1 do
begin
DragQueryFile(Message.WParam, FileNum , p ,255);
// 取得拖放文件名
//Self.MemoDrag.Lines.add(StrPas(p));
//对文件的处理
RichEdit.Lines.LoadFromFile(StrPas(p));
end;
end
else // 其他消息,调用原来的处理程序
OLDWndProc(Message);
end; 

procedure TDropFileFrm.FormCreate(Sender: TObject);
begin
DragAcceptFiles(Self.RichEdit.Handle, True);
OLDWndProc := Self.RichEdit.WindowProc;
// 保存原来的 WindowProc
Self.RichEdit.WindowProc := Self.DragFileProc;
// 设置新的 WindowProc
RichEdit.Lines.Clear;
end;

end.

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