量化策略研究员,如何完成策略的研发?

非凸科技 2022-08-19 16:22:54

截至目前,国内百亿私募数量达110家,一批批新锐百亿私募陆续进入大众视野。对于百亿私募来说,规模效应下资金优势愈发明显,在招揽人才、策略迭代、投研升级方面都颇具优势,吸引了大量的优秀人才,百亿私募同样也需要优秀人才夯实基础。

据私募排排网最新数据,百亿私募登记的全职员工为4232人,其中7家百亿私募的员工人数超过了100人。

量化投资是一种以历史数据为基础、以模型为核心、以程序化交易为手段的投资方式。量化研究的本质是研究市场的规律,规律发生与否,背后的变量因子是关键。

而量化策略研究员的工作,就是结合历史数据千方百计对资本市场的特征规律进行挖掘和刻画,在无数的可能因子中,挖掘出有效因子,为策略模型搭建添砖加瓦。

挖掘一个因子只是搭建良好策略的开始,最终因子应用到实盘还要经过多重关卡验证。每一个新挖掘的单一因子,都要经过严谨缜密的评价标准,当达到有效因子标准后,该因子才可纳入有效因子库。

作为一名量化策略研究员,入库的因子数量以及入库后的实盘表现,才是策略的核心价值所在。入库因子在经过模拟期的测试后,表现优秀的因子才有可能参与到实盘的交易。选入实盘使用的因子,还需经历机器学习配合、策略组合、交易算法执行、风控实施等诸多环节,最终完成策略的研发。

无论你是新毕业生还是跨行人,只要对量化感兴趣,且具备一定的策略研发能力,非凸都欢迎你的加入!

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