如何筛选私募量化基金？

[非凸科技]

从2010年至今，私募量化基金在国内经历了不断的发展和迭代，有大量海归量化投研人员迅速进入国内市场，组建了各具特色的量化团队。

不仅高净值个人投资者青睐私募量化基金，银行、保险、券商、信托的FOF产品也常常将私募量化基金作为重要的配置方向。那么该如何筛选私募量化基金呢？

针对“高频量价策略”的筛选：1.看投研团队背景，重点评估其挖掘因子和算法迭代升级的能力；2.看因子的多样性，即在成分内选股的占比，因成分内选股占比很大程度上表明产品的波动率如何；3.看净值波动率，还有产品在回撤以后创新高的时间。

针对“程序化T0策略”筛选：1.看日频T0的胜率，只有每日收益高且稳定，才能不断增厚；2.看持股分散度和管理规模，在T0交易中，需要分散持股来降低对股价的影响，减少冲击成本，规模过大，则会造成策略失效；3.看风控和交易系统；4.看团队和策略获取alpha的能力，尤其在成交不活跃的市场环境下。

在瞬息万变的金融市场，量化策略的迭代非常的快，与此同时，量化团队成员的更迭也非常的快。所以，稍有懈怠，就跟不上量化的步伐。

追求卓越算法，赋能量化交易，一直是非凸科技不懈的追求。业务高速发展的同时，团队规模也迅速壮大，有国际竞赛冠军，有高校风云人物，有大厂顶尖架构师，还有机器学习大牛。期待与严谨细致、沉着冷静、热爱Rust、对量化行业充满热情的你，一同奋斗在量化交易的最前线！欢迎加入非凸！

一、社招岗位：量化开发工程师

岗位职责：

1.设计并开发高性能，低延时的算法交易系统，研发交易模型；

2.设计并开发策略相关回测平台，并面向量化研究团队以及客户的实际需求，开发高可用的交易工具；

3.设计并开发数据处理平台，参与交易结果分析，交易系统性能分析，进行相关数据清洗、整理及相关工作。

岗位要求：

1.拥有计算机科学、数学、统计学或者相关领域本科及以上学历，国内外一流大学优先；

2.熟练掌握Linux操作，能熟练使用一种或多种编程语言，Rust/C++/Java/Go/python均可；

3.具有分布式计算、自然语言处理、机器学习、平台开发、网络或者系统设计方面的经验；

4.国内外计算机/数学/物理学竞赛奖项加分；

5.对技术、软件开发和数学充满热情。

Base range:

30K-60K+期权激励+年终奖+员工福利

二、校招岗位：量化开发工程师/算法工程师

需要这样的你：

1.2023届本科及以上学历，计算机、金融、物理、数学等相关专业；

2.专业基础知识扎实，熟练使用Rust/C++/Python/Go/Java；

3.获得MCM、ICM、ACM、NOI、CMO等国内外顶级计算机类奖项优先；

4.对技术/策略研究充满热情，思考深入，自我驱动，能快速学习新鲜事物。

Base range:

实习期600-800元/天

转正后30k-60k+年终奖+员工福利

工作地点：北京、上海、成都、新加坡

 

简历发送至：[e-mail]

微信沟通：354334592

公司网址：非凸科技 - 国内领先的智能算法和交易系统服务商

邮件注明：姓名+岗位+社招/校招+来源

 

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