机器学习：传统量化的技术革新

[非凸科技]

随着科技的进步和发展，人工智能技术被广泛应用于各个领域。机器学习是人工智能的一种形式，深度学习是机器学习中基于神经网络发展出的类别。机器学习作为传统量化的补充与技术革新，一方面，机器学习使得对海量数据的分析运用成为可能；另一方面，机器学习可以捕捉传统量化中难以发现的数据之间的潜在关系。

 

机器学习在量化投资研究中有着广泛的应用，不仅仅来自机器学习构建的程序化交易策略，更重要的是机器学习模型得到的结果可以作为投资参考，即辅助主观投资。

 

在量化选股层面，机器学习主要在因子端与模型端的应用。比如借助遗传规划（Genetic Programming）算法，通过输入基础因子与算子构造并挖掘新的有效因子。传统量价类因子以及财务因子已难以满足量化投资对于Alpha的追求，另类数据作为传统因子的补充，正逐渐成为Alpha收益的来源之一。另类数据的分析与挖掘在很大程度上依赖于机器学习，如采用机器学习算法对消费数据、网络推文、新闻舆情等非传统内容进行研究与分析，构建另类因子，挖掘出对股票价格产生影响的有效信息，有时能取得比传统因子更有效的效果。

 

机器学习在高频领域有着更好的表现，因为高频领域相对于低频，数据集的规模大幅扩大，并且高频数据之间可能存在着相对稳定的可识别模式。例如，通过基于LSTM的循环强化学习模型，构建算法交易策略。

 

除此之外，在衍生品对冲、金融数据生成等方面，强化学习也有着重要的应用。

 

未来，数据驱动与模型驱动将互相融合。算法和训练方法的不断改进，或许会提升机器学习在低信噪比数据上的表现；未来的因子挖掘会更多关注因子之间本身的逻辑，而非过度挖掘；未来因子库、模型库以及策略库会更加多样化，减少量化策略出现同质化；市场的多种状态转换下的模型适应或模型轮换，可能是未来机器学习需要更加关注的问题。

 

人工智能正当时，我们对其在量化投资上的应用一直持乐观态度，期待越来越多的新理论、算法和应用在机器学习领域大放异彩。然而，在强大技术的背后需要顶级人才的支撑。

 

眼下正值“金九银十”招聘季，为抢夺顶级人才，不少量化机构纷纷放大招，更有个别机构不仅开出百万薪资，还罕见披露“交易实力”。据业内人士透露，在量化顶级人才招聘中，硕士学历为基本门槛，顶尖学府更是加分项。

 

从长远来看，量化行业的发展需要保持策略和技术的持续迭代，其背后是充足的人才储备和完善的团队建设。而非凸科技作为第三方算法交易服务公司，也在在持续加大人才的投入，包括算法、策略、工程师、产品经理、商务经理等，只为更好地服务我们的客户！

 

与此同时，非凸科技诚挚欢迎对量化研究热爱的小伙伴，加入进来！为共同的量化事业赋能！

 

• 量化开发工程师
• 岗位职责：

1.设计并开发高性能，低延时的算法交易系统，研发交易模型；

2.设计并开发策略相关回测平台，并面向量化研究团队以及客户的实际需求，开发高可用的交易工具；

3.设计并开发数据处理平台，参与交易结果分析，交易系统性能分析，进行相关数据清洗、整理及相关工作。

岗位要求：

1.拥有计算机科学、数学、统计学或者相关领域本科及以上学历，国内外一流大学优先；

2.熟练掌握Linux操作，能熟练使用一种或多种编程语言，Rust/C++/Java/Go/python均可；

3.具有分布式计算、自然语言处理、机器学习、平台开发、网络或者系统设计方面的经验；

4.国内外计算机/数学/物理学竞赛奖项加分；

5.对技术、软件开发和数学充满热情。

 

二、机器学习研究员

岗位职责：

1.参与设计开拓性的智能算法应用于交易；

2.参与构建科学、严谨的算法评测体系；

3.紧跟领域前沿，推动基础研究；

4.利用机器学习、深度学习和人工智能等方法，对历史数据进行研究、分析和统计，并从中寻找相关的趋势和规律。

岗位要求：

1.本科及以上学历，金融、物理、数学、计算机等理科背景；

2.专业基础知识扎实，熟悉机器学习（深度学习），具备创新研究能力；

3.至少熟悉一种编程语言：Rust/C++/Python/Go/Java；

4.对人工智能及量化交易有浓厚的兴趣，思考深入，自我驱动，能快速学习新鲜事物。

 

Base range:

实习期600-800元/天

转正后20k-50k +员工福利

 

三、商务经理

岗位描述：

1.服务机构客户，以私募证券类、券商机构为主，针对所负责区域内的金融机构客户进行开发与维护，包括日常客户走访，收集客户需求，向客户提供市场咨询，与客户保持良好关系；

2.根据公司金融机构业务规划，统筹金融机构整体营销方案的具体落地执行，推动金融机构开发及合作，促成多赢的谈判结果；

3.根据客户需求，提供算法交易一体化解决方案。

岗位要求:

1. 学历专业不做要求，对计算机、金融科技、算法交易有深刻认知和理解加分；

2. 对行业经验不做要求，曾在券商、量化平台、恒生、迅投、私募、FOF机构等任职优先考虑；

3. 需要具有学习能力和良好的沟通能力，语言表达能力、逻辑思维能力、探索精神、主观能动性；

4. 具有较强的活动组织能力和抗压能力，良好的团队合作精神和协作能力均为加分项；

5. 拥有有券商资源，面貌形象好为加分项。

Base range：15k-25k +员工福利

 

工作地点：北京、上海、成都、深圳、新加坡、美国

简历发送至：[e-mail]