时间序列分析之ARIMA预测

ARIMA模型(Autoregressive Integrated Moving Average model)，差分整合移动平均自回归模型，又称整合移动平均自回归模型，时间序列预测分析方法之一。ARIMA(p,d,q)={AR(p),p阶自回归MA(q),q阶滑动平均d,平稳时的差分阶数AR(p), & \text{p阶自回归} \\MA(q), & \text{q阶滑动平均} \\d,& \text{平稳时的差分阶数} \\ARI。