计算动量效应因子

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2023-01-12 21:41:40

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20210902-东方证券-因子选股系列研究之七十八：存在于全市场范围内的稳健动量效应.pdf

可以用来分析研究股票市场上的动量效应，更好的帮助大家解决难题

1、动量 or 反转 2、结合均线的趋势动量因子 9 3、剥离流动性因素后的提纯动量因子 11 4、风格中性后的残差动量因子 13 5、改造 K 线下

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