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(二)多元正态分布
AI100
2023-01-12 23:11:09
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(二)多元正态分布
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多元正态分布
有关多元正太分布的概念,讲述了许多有用的正态分布的定理证明。
使用Python实现正态分布、正态分布采样
多元正态分布
(多元高斯分布) 直接从
多元正态分布
讲起。
多元正态分布
公式如下: 这就是
多元正态分布
的定义,均值好理解,就是高斯分布的概率分布值最大的位置,进行采样时也就是采样的中心点。而协方差矩阵在多维上形式较多。 协方差矩阵 一般来说,协方差矩阵有三种形式,分别称为球形、对角和全协方差。以
二
元为例: 为了方便展示不同协方差矩阵的效果,我们以
二
维为例。(书上截的图,凑活着看吧,是在不想画图了) 其实从这个图上可以很好的看出,协方差矩阵对正态分布的影响,也就很好明白了这三个协方差矩阵是哪里来的名字了。可以看出,球形协方差矩阵,会产生圆形(
二
维)或者球形(三维)的等高线,对角协方差矩阵和全协方
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