SMA策略与backtrader的line操作

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2023-01-13 00:26:38

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backtrader line长度，已经处理过多少条

今天的《策略篇》先会对 Strategy 常规策略实现操作做一个汇总，然后再介绍一种更为简单的策略实现方式——信号策略；还会重点介绍策略收益评价指标的生成方式；最后会介绍策略参数优化功能。通过 Strategy 类开发策略从《Backtrader 来了～》到现在，相信大家对 Backtrader 中的 Strategy 策略类应该不再陌生了，知道策略逻辑都写在 Strategy 类里，还知道 Strategy 类里有__init__() 、next() 、notify_order()、notify_

Backtrader 策略实例，该部分内容通过使用backtrader对常用的策略实例的编写，提高和熟悉backtrader的实际场景的使用。本系列是使用Backtrader在量化领域的学习与实践，着重介绍Backtrader的使用。本次介绍Backtrader中Strategy 模块，其是Backtrader核心模块之一。交易策略逻辑编写在Strategy 类中，在Strategy 类含有各类方法__init__() 、next() 、notify_order()、notify_trade() 等。

Backtrader 策略回测初探这篇介绍简单的回测流程，主要的内容如下：回测函数介绍单股回测多股回测回测函数回测策略类很简洁，直接继承 bt.Strategy ，复写父类的方法，最后把回测策略类添加到大脑即可。回测参数回测类参数添加通过属性变量 params 记录，可以是元组形式，也可以是字典形式。定义参数 # 元组形式，注意最后一个，逗号别删除params = (

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