期货ctp的tick级别的回测讲解以及代码

BackTraderCN 2023-01-13 01:16:59

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作者：魔元目录使用回测引擎读懂回测报告优化策略参数多进程优化量化策略主要是从历史数据统计或者发现规律然后应用于实盘交易。当然历史不是简单的重复，这就要求策略需要根据市场调整和优化参数。通过回测历史数据可以验证策略的有效性，了解策略的历史收益、最大回撤和回撤时长，对策略参数进行优化等等。CTA策略模块的主要回测目标是验证交易信号是否正确，仓位大小的问题在实盘中则由交易员来确定。...

·了解交易的规则与数据指标，学习正确的金融算法·基于真实的数据进行回测和分析，了解期货交易的内涵·循序渐进的案例式教学，按部就班地操作就能上手·基于Python 3.7进行分析，提供示例代码，可在异步社区轻松下载如今要想在金融领域保持竞争力，只是精通电子表格和计算器已经远远不够，传统的工具和数据集已经无法满足我们的需要，Python已经成为金融从业者需要掌握的又一个强大工具。本书从数据分析的角度切...

:盘口策略。这个策略群友们的呼声很高，也是花了比较多时间去弄。整个策略有多个python脚本: CTP数据生成orderflow数据，基于orderflow数据计算信号，回测，可视化前端，实盘。整个路径已经打通，由于代码较多，需要分为多期视频讲解，视频和源码会上传到，到时候在群里交流吧。今天我们先看一下前端显示的内容，这些数据都是经过tick计算而成。

事件引擎是vn.py的核心组件，通过对接底层接口和上层应用模块，维持整个交易系统的正常动作。与常见的时间驱动不同，事件引擎的设计基于事件驱动。

本篇主要目标为理解vnpy的组件构成和cta策略模板的运行机制，便于在编写策略时能够避免因理解偏差造成的交易异常。

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