回测系统包含那些内容

BackTraderCN 2023-01-13 01:16:58

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python策略回测系统

面向金融的量化回测系统Python期末大作业量化交易回测系统.zip 我们的模型可以做什么 1.数据股票数量：32只股票时间范围：2019.4.10-2021.11.26 数据频率：每个交易日的股票数据均包含在内 2.策略双均线模型：一条是长周期均线（自行设置周期），一条是短周期均线（自行设置周期）。短期均线从下往上穿越长周期均线时（交点为金叉），进行买入；当短周期均线从上往下穿越长周期均线时（交点为死叉），进行卖出。策略具体实施：每次买入/卖出100股策略盈利前提：存在所谓的趋势突破示例：黄色为卖出点，橙色为买入点 avatar 3.回测可以得到的指标：收益率：资产组合在选取的时间范围内的收益率（期末资产净值/期初资产净值-1）年化收益率：收益率/持续年夏普比率：超额收益率/标准差最大回撤率：max ((Di-Dj)/Di) , Di 与 Dj 为产品持续期间内任意两日的资产净值， i 与 j 代表对应的日期且 i 日发生在先最大回撤周期: i 日与 j 日之间的时间间隔面向金融的量化回测系统Python期末大作业量化交易回测系统.zip

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