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合成期货的bar线,怎么处理夜盘是当日的开盘时间的问题
BackTraderCN
2023-01-13 01:16:58
课时名称
课时知识点
合成期货的bar线,怎么处理夜盘是当日的开盘时间的问题
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vnpy
合成
日k
线
周k
线
VNPY 使用k生成器BarGenerator
合成
日
线
数据
问题
起因vnpy
合成
k
线
原理策略类StrategyArrayManagerBarGeneratorStrategy.on_tickStrategy.on_barBarGenerator.update_barBarGenerator.update_bar_minute_windowupdate_...
python k
线
合成
_在VNPY中策略中,使用分钟
线
合成
日K
线
这里把
合成
的日
线
HLOC信息放在pandas.DataFrame里面,因为日
线
分析的话,对运算
时间
要求不是特别高,DataFrame足矣
合成
过程放在on_bar方法里面,对每个传入的分钟进行日
线
合并
处理
;这里用了trading == False进行...
行情订阅&分钟
合成
行情订阅与接收, 以tick数据
合成
分钟数据,并每日入库.
『金融数据结构』「2. 从 Tick 到 Bar」
从图上可看出,不同
时间
段的交易活跃度差别很大,看到那几根很高的
线
了么? 由于我们定义的 get_vwap() 函数是在每一行上计算一个 VWAP,假设一组有 100 行,那么这 100 行都含有一样的 VWAP 值,我们用 np...
【答读者问54】谈一谈backtrader在多品种跨周期调用数据的时候面临的坑以及是否选择使用resample的
问题
由于backtrader特殊的
时间
处理
方式,在分钟
线
刚开始的时候调用日
线
数据,有可能调用到数据结束时候的值,在写代码的时候要注意避免。理论上是的,当使用resample函数
合成
日
线
数据的时候,确实避免了上面的一些
问题
,...
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