期货指数数据获取

BackTraderCN 2023-01-13 01:16:58

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编码格式已调整为GB2312 基础信息 数据类别股票指数行情期货合约期权合约美股综合指数 时间跨度2000年1月2024年8月持续更新 粒度构成tick级成交快照分钟级K线15153060分钟日周月线 文件规格标准化CSV结构无缝兼容pandas库read_csv方法 存储方案阿里云百度网盘加密压缩包分类独立存储 容量说明  Tick级订单簿数据126GB含买卖十档报价  分钟级及以上数据单个品类28GB 核心价值 1量化工程验证  高频算法回测支持Level1Level2逐笔重构  机器学习建模ARIMALSTMGARCH波动率预测  市场冲击模拟测算滑点成本与最优执行路径 2风险管控体系  异常交易检测基于孤立森林算法的欺诈模式识别  流动性监测压力情景下的崩盘预警模型  波动率曲面构建衍生品定价与套利边界计算 3大模型训练基材  订单流时序建模Transformer架构特征提取  统计套利策略挖掘协整关系与配对交易分析  做市商策略优化存货风险与价差平衡训练 质量控制 采用华尔街投行级数据治理标准完成   异常值过滤基于3σ准则与分位数修正   非交易时段清洗剔除集合竞价冗余数据   跨市场时区校准中美交易所时钟同步   合约连续性处理主力切换点无痕拼接 适用场景 私募FOF组合优化 学术论文建模 监管科技RegTech 多因子模型构建 市场微观结构研究 智能投顾系统 数据更新周期每周日UTC8 0400增量同步 【版权说明】 数据源:银禾金融数据库,解释权归该数据库所有。

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