如何构建有效的期货量化策略

数量技术宅 2023-01-13 02:46:37

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报告摘要：动量策略是基于标的资产价格的动量效应而设计的交易策略，即预先对资产的动量因子设定过滤准则，当资产过去一段时间的收益满足过滤准则就买入或卖出相应资产的投

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python期货量化书推荐_Python期货量化交易基础教程（12） 12、多线程threading模块：多线程也是实现异步任务的⽅式之⼀，通常线程是进程中的⼦任务，多个线程可以在同⼀进程中实现并发执⾏，共享进程的资源，多线程和多进程的很多操作⽅法都类似，threading模块⽀持多线程。⽬前线程被设计为不能被销毁、停⽌、暂停、恢复或中断。 threading模块的主要⽅法有：current_thread()：返回当前对应调⽤者的控制线程的Thread 对象。如果调⽤者的控制线程不是利⽤ threading 创建，会返回⼀个功能受限的虚拟线程对象MainThread。 enumerate(): 返回⼀个包含当前存活的线程的列表。该列表包含主线程和守护线程，current_thread() 创建的虚拟线程对象和主线程。它不包含已终结的线程和尚未开始的线程。 active_count(): 返回当前存活的线程类Thread 对象，包含主线程。返回的计数等于enumerate() 返回的列表长度。 12.1、Thread类：线程由threading模块的Thread类创建，Threa

本文提供了多种经典的股票和期货量化交易策略的Python源码，包括多因子选股、日内回转交易、指数增强、行业轮动、集合竞价选股、机器学习、配对交易、GARP策略、alpha对冲等股票策略，以及双均线策略、网格交易、跨品种套利、跨期套利、海龟交易法、做市商交易等期货策略。这些策略均来自掘金量化示例策略库，仅供参考。每个策略都详细介绍了其思路、实现代码和回测参数，适合量化交易初学者和从业者参考使用。

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