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蒙特卡罗模拟 (2).pdf下载
weixin_39821746
2023-01-21 14:00:23
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论文研究-雾霾指数期权合约设计及
蒙特卡罗
模拟
定价.
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, 雾霾天气对社会经济、企业经营、国民健康造成损失.不同于传统的实体经济方式如汽车限行、工厂减排等控制雾霾,本文设计以PM2.5浓度指数为标的的雾霾期权合约,利用虚拟经济手段对冲雾霾风险.文章选取北京市2012年10月9日至2015年7月17日PM2.5浓度日数据建立Ornstein-Uhlenbeck(O-U)模型描述数据的季节性趋势及方差,然后在无套利定价框架下基于鞅定价方法,对2015年7月18日至2015年8月17日的雾霾指数期权进行
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137Csγ能谱的
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