多元正态分布均值向量估计的若干探讨.pdf下载

weixin_39822095 2023-03-19 08:30:12
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mvncond2(Mean, Sigma, ind, values)：多元正态分布条件均值和协方差矩阵的向量估计。-matlab开发
此函数提供多元正态分布条件期望和协方差矩阵的矢量化估计。 均值是一个矩阵，其中行表示期望向量。 Sigma 是协方差矩阵。 Ind 是第一个无条件参数的索引。 值是条件值的矩阵，其中的行对应于平均行。
多元正态分布最大似然估计
多元正态分布的概率密度函数 N维随机向量 如果服从多变量正态分布，必须满足下面的三个等价条件： 任何线性组合 服 从正态分布。 存在随机向量 ( 它的每个元素服从独立标准正态分布），向量 及 矩阵A满足 存在 和一个对称半正定阵 满足X的特征函数 如果 是非奇异的，那么该分布 可以由以下的PDF来描述： 注意这里的 表示协方差矩阵的行列式。 多元正态分布的最大似然估计 我们对均值求偏导 针对上面的矩阵求导，给出如下证明： 下面两个是常用的两个公式： 第一个公式证明，和上面的类似。 第二个小编
【多元统计分析】04.多元正态分布的参数估计
多元正态分布具有两个参数——均值向量与自协方差函数，与数理统计一样，可以用抽样的方式定义一些统计量对它们进行参数估计。在这里，我们使用极大似然估计的方法，用样本均值和样本离差阵对它们进行估计。
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