Python 中具有漂移的指数布朗运动；模拟股票价格的未来分布，以预测股票的未来价值

领域专家: 人工智能技术领域

2023-08-30 15:19:05

Python 中具有漂移的指数布朗运动；模拟股票价格的未来分布，以预测股票的未来价值_无水先生的博客-CSDN博客

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变量值使用蒙特卡罗和 GBM 模型计算股票的风险价值 (VaR) 的共享内存并行 Python 代码

分别假设金融资产为有连续红利支付和波动率是随机的股票,得到相应的亚式看涨期权的定价公式和算术平均亚式期权价格的上界.

本文先介绍布朗运动的概念，紧接着应用布朗方程到股票的随机斩落模型。进而用python实现，并给出各种各样的条件模型。从中烘托出股票模型的规律所在。

金融资产/证券已使用多种技术进行建模。该项目的主要目标是使用几何布朗运动模型和蒙特卡罗模拟来模拟股票价格。该模型基于受乘性噪声影响的随机（与确定性相反）变量。该项目分两部分完成：模拟需要大约 10-15 分钟才能完全运行。请注意，对模拟结果的所有解释都是通过解释价格水平和收益率的结果分布的均值和方差等参数来完成的。此项目中使用了以下变量和符号列表：还对股票市场/价格做出了以下假设。虽然这些假设确实有助于大大简化模型，但它们非常现实，有助于在理想情况下制定模型。维纳过程（也称为布朗运动）是一个具有连续变量和连

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