帮你顶一下。

直接用API吧，自己处理消息

显然可以，怎么实现嘛，就是你用CreateWindow在创建个窗口（可以不可见）
然后，自己给它指定窗口过程。

在.h中添加DECLARE_DYNCREATE(class_name)和DECLARE_MESSAGE_MAP( )
在.cpp中添加IMPLEMENT_DYNCREATE(class_name, base_class_name);
然后在.cpp中通过BEGIN_MESSAGE_MAP和END_MESSAGE_MAP来处理消息响应。
具体原理可参见《深入浅出MFC》

好像从CObject派生的都可以吧。

从CCmdTarget派生类可以接受WM_COMMAND消息。