忘了补充了：
在FormLoad中要加上 AddCustomDataTableStyle()；

lz留个mail，我发个例子你看一下就明白了

全部代码如下：
namespace DataGridDoubleClick
{
using System;
using System.Drawing;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Data;

/// <summary>
/// Summary description for Form1.
/// </summary>
public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
{
private System.Windows.Forms.DataGrid dataGrid1;
private DataSet myDataSet;
DateTime gridMouseDownTime;
/// <summary>
/// Required designer variable.
/// </summary>
private System.ComponentModel.Container components = null;

public Form1()
{
//
// Required for Windows Form Designer support
//
InitializeComponent();

gridMouseDownTime = DateTime.Now;
// Call SetUp to bind the controls.
SetUp();
}

private void SetUp()
{
// Create a DataSet with two tables and one relation.
MakeDataSet();
/* Bind the DataGrid to the DataSet. The dataMember
specifies that the Customers table should be displayed.*/
dataGrid1.SetDataBinding(myDataSet, "Customers");

//create and add a custom table style so we can
//easily get at the behavior of a cell...
AddCustomDataTableStyle();
}

private void MakeDataSet()
{
// Create a DataSet.
myDataSet = new DataSet("myDataSet");
      
// Create two DataTables.
DataTable tCust = new DataTable("Customers");

// Create two columns, and add them to the first table.
DataColumn cCustID = new DataColumn("custID");
DataColumn cCustName = new DataColumn("custName");
DataColumn cCurrent = new DataColumn("custCity");
tCust.Columns.Add(cCustID);
tCust.Columns.Add(cCustName);
tCust.Columns.Add(cCurrent);

// Add the tables to the DataSet.
myDataSet.Tables.Add(tCust);

   
/* Populates the tables. For each customer and order, 
creates two DataRow variables. */
DataRow newRow1;

// Create three customers in the Customers Table.
for(int i = 1; i < 4; i++)
{
newRow1 = tCust.NewRow();
newRow1["custID"] = (100*i).ToString();
tCust.Rows.Add(newRow1);
}
// Give each customer a distinct name.
tCust.Rows[0]["custName"] = "John Summers";
tCust.Rows[1]["custName"] = "Phil Seagram";
tCust.Rows[2]["custName"] = "Sam Robinson";

// And address
tCust.Rows[0]["custCity"] = "Chicago";
tCust.Rows[1]["custCity"] = "Los Angeles";
tCust.Rows[2]["custCity"] = "Washington";
}

private void AddCustomDataTableStyle()
{
DataGridTableStyle ts1 = new DataGridTableStyle();
ts1.MappingName = "Customers";
// Set other properties.
ts1.AlternatingBackColor = Color.LightGray;
//
// Add textbox column style so we can catch textbox mouse clicks
DataGridTextBoxColumn TextCol = new DataGridTextBoxColumn();
TextCol.MappingName = "custID";
TextCol.HeaderText = "CustomerID";
TextCol.Width = 100;
//add handler
TextCol.TextBox.MouseDown += new MouseEventHandler(TextBoxMouseDownHandler);
TextCol.TextBox.DoubleClick += new EventHandler(TextBoxDoubleClickHandler);
ts1.GridColumnStyles.Add(TextCol);

TextCol = new DataGridTextBoxColumn();
TextCol.MappingName = "custName";
TextCol.HeaderText = "Customer Name";
TextCol.Width = 100;
//add handler
TextCol.TextBox.MouseDown += new MouseEventHandler(TextBoxMouseDownHandler);
TextCol.TextBox.DoubleClick += new EventHandler(TextBoxDoubleClickHandler);
ts1.GridColumnStyles.Add(TextCol);

TextCol = new DataGridTextBoxColumn();
TextCol.MappingName = "custCity";
TextCol.HeaderText = "Customer Address";
TextCol.Width = 100;
//add handler
TextCol.TextBox.MouseDown += new MouseEventHandler(TextBoxMouseDownHandler);
TextCol.TextBox.DoubleClick += new EventHandler(TextBoxDoubleClickHandler);
ts1.GridColumnStyles.Add(TextCol);

dataGrid1.TableStyles.Add(ts1);

}

/// <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
protected override void Dispose( bool disposing )
{
if( disposing )
{
if (components != null) 
{
components.Dispose();
}
}
base.Dispose( disposing );
}

#region Windows Form Designer generated code
/// <summary>
/// Required method for Designer support - do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
/// </summary>
private void InitializeComponent()
{
this.dataGrid1 = new System.Windows.Forms.DataGrid();
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dataGrid1)).BeginInit();
this.SuspendLayout();
// 
// dataGrid1
// 
this.dataGrid1.DataMember = "";
this.dataGrid1.HeaderForeColor = System.Drawing.SystemColors.ControlText;
this.dataGrid1.Location = new System.Drawing.Point(32, 24);
this.dataGrid1.Name = "dataGrid1";
this.dataGrid1.Size = new System.Drawing.Size(368, 144);
this.dataGrid1.TabIndex = 0;
this.dataGrid1.MouseDown += new System.Windows.Forms.MouseEventHandler(this.dataGrid1_MouseDown);
// 
// Form1
// 
this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
this.ClientSize = new System.Drawing.Size(424, 189);
this.Controls.AddRange(new System.Windows.Forms.Control[] {
  this.dataGrid1});
this.Name = "Form1";
this.Text = "Form1";
((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dataGrid1)).EndInit();
this.ResumeLayout(false);

}
#endregion

/// <summary>
/// The main entry point for the application.
/// </summary>
[STAThread]
static void Main() 
{
Application.Run(new Form1());
}

private void TextBoxDoubleClickHandler(object sender, EventArgs e)
{
MessageBox.Show("TrueDoubleClick");
            this.Close();
}

private void TextBoxMouseDownHandler(object sender, MouseEventArgs e)
{
if(DateTime.Now < gridMouseDownTime.AddMilliseconds(SystemInformation.DoubleClickTime))
{
MessageBox.Show("GridDoubleClick");
}
Console.WriteLine("TextBoxMouseDownHandler  " );
}

private void dataGrid1_MouseDown(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
{
gridMouseDownTime = DateTime.Now;
Console.WriteLine("dataGrid1_MouseDown  " );
}
}
}

private void dataGrid1_MouseDown(object sender, System.Windows.Forms.MouseEventArgs e)
{
DataGrid myGrid = (DataGrid) sender;
System.Windows.Forms.DataGrid.HitTestInfo hti;
hti = myGrid.HitTest(e.X, e.Y);
string message = "You clicked ";

switch (hti.Type) 
{
case System.Windows.Forms.DataGrid.HitTestType.Cell :
message += "cell at row " + hti.Row + ", col " + hti.Column;
break;
case System.Windows.Forms.DataGrid.HitTestType.ColumnHeader :
message += "the column header for column " + hti.Column;
break;
case System.Windows.Forms.DataGrid.HitTestType.RowHeader :
message += "the row header for row " + hti.Row;
break;
case System.Windows.Forms.DataGrid.HitTestType.Caption :
message += "the caption";
break;
case System.Windows.Forms.DataGrid.HitTestType.ParentRows :
message += "the parent row";
break;
}

MessageBox.Show(message);
}


试试，单击完全可以。
另外，这个方法只适用于单击。如果双击，我看可以参考楼上的！

dataGrid1_Click是能响应的,但是在某此情况时会取到错的单元格,不知道算不算dataGrid
的bug

建议你用muoseclick做,我现在在做的项目就是用这个解决的