两个函数主要有以下两个区别: 
    1.GetMessage将等到有合适的消息时才返回,而PeekMessage只是撇一下消息队列。 
    2.GetMessage会将消息从队列中删除,而PeekMessage可以设置最后一个参数wRemoveMsg来决定是否将消息保留在队列中。

      在Windows的内部，GetMessage和PeekMessage执行着相同的代码。而两者最大的不同之处则体现在没有任何消息返回到应用程序的情况下。在此种情况下，PeekMessage会返回一个空值到应用程序，GetMessage会在此时让应用程序休眠。

http://topic.csdn.net/t/20021223/20/1292957.html

参考：
http://hi.baidu.com/vcmfc/blog/item/685d111093f2f0f8c2ce79de.html

引用 1 楼 lingyin55 的回复:

两个函数主要有以下两个区别: 
    1.GetMessage将等到有合适的消息时才返回,而PeekMessage只是撇一下消息队列。 
    2.GetMessage会将消息从队列中删除,而PeekMessage可以设置最后一个参数wRemoveMsg来决定是否将消息保留在队列中。 

      在Windows的内部，GetMessage和PeekMessage执行着相同的代码。而两者最大的不同之处则体现在没有任何消息返回到应用程序的情况下。在此种情况下，PeekMessage会返回一个空值到应用程…

一个(GetMessage)是同步的，一个(PeekMessage)是异步的。

那具体在哪些时候用GetMessage(),哪些时候用PeekMessage()比较好呢？？个人比较笨，大家能举个例吗？谢谢了

对于在那种情况下用那个比较好，至少在一般的小游戏编程中常用PeekMessage()：
 while( TRUE )
    {
        if( PeekMessage( &msg, NULL, 0,0 ,PM_REMOVE) )
        {
    if( msg.message == NULL )
break;
            TranslateMessage( &msg );
            DispatchMessage( &msg );
        }
    else
               ---代码