使用有限差分法的欧式看跌期权的价值

人工智能领域优质创作者

博客专家认证

2023-12-16 06:19:15

使用有限差分法的欧式看跌期权的价值-CSDN博客

...全文

307 回复打赏收藏转发到动态举报

写回复

回复

切换为时间正序

请发表友善的回复…

发表回复

针对美式看跌期权的定价问题,利用隐式有限差分法,并设定边界条件,将其转化成矩阵方程。应用Kronecker积对其进行数值求解。数值计算证明了该方法的实用性。

有限差分方法在期权定价中的应用有限差分方法在期权定价中的应用有限差分方法在期权定价中的应用

matlab有限差分法定价PPT教案学习.pptx

欧式期权定价理论及其数值计算方法论文.doc

美式股票期权定价问题的非多项式三次样条方法，丁恒飞，张玉新，针对不付红利的美式看跌期权，基于非多项式三次样条函数，利用有限差分的方法对股票期权价格所满足的Black-Scholes微分方程进行了数�

侯小啾人工智能社区

79,960

社区成员

1,584

社区内容

发帖

与我相关

我的任务

人工智能大数据python 个人社区

社区管理员

加入社区

近7日
近30日
至今

加载中

查看更多榜单

社区公告

暂无公告

试试用AI创作助手写篇文章吧

+ 用AI写文章